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सुपरट्रेंड वर्धित पिवोट रिवर्स रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-10-25 11:15:40
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अवलोकन

सुपरट्रेंड एन्हांस्ड पिवोट रिवर्सल एक अनूठा ट्रेडिंग दृष्टिकोण है जो पिवोट रिवर्सल पॉइंट्स की सटीकता और सुपरट्रेंड इंडिकेटर की ट्रेंड-फॉलोइंग पावर को जोड़ती है। इस रणनीति का उद्देश्य संभावित झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए सुपरट्रेंड इंडिकेटर का उपयोग करते हुए व्यापारियों के लिए स्पष्ट प्रवेश और निकास संकेत प्रदान करना है।

पारंपरिक पिवोट रिवर्स रणनीति के विपरीत, यह दृष्टिकोण एक फिल्टर के रूप में सुपरट्रेंड संकेतक का उपयोग करता है। इसका मतलब है कि यह केवल उन ट्रेडों को लेता है जो सुपरट्रेंड संकेतक द्वारा निर्धारित समग्र प्रवृत्ति के साथ संरेखित होते हैं। इससे झूठे संकेतों को कम करने और रणनीति की समग्र लाभप्रदता में सुधार करने में मदद मिल सकती है।

Enhanced Pivot Reversal Strategy क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार के लिए विशेष रूप से अच्छी तरह से अनुकूल है क्योंकि इसकी उच्च अस्थिरता है। यह कम अवधि में तेजी से मूल्य परिवर्तन की अनुमति देता है, जिससे जल्दी से लाभ प्राप्त करना संभव हो जाता है। रणनीति के पिवोट बिंदुओं का उपयोग संभावित उलट बिंदुओं की पहचान करके इन त्वरित मूल्य आंदोलनों को पकड़ने में सक्षम बनाता है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति पिवोट रिवर्स पॉइंट्स की पहचान करके काम करती है, जो कि मूल्य चार्ट पर ऐसे बिंदु हैं जहां कीमत में उलट जाने की संभावना है। इन बिंदुओं को ta.pivothigh और ta.pivotlow फ़ंक्शन के संयोजन का उपयोग करके किसी विशेष अवधि में उच्चतम और निम्नतम मूल्य बिंदुओं का पता लगाने के लिए पहचाना जाता है।

एक बार पिवोट रिवर्स प्वाइंट की पहचान हो जाने के बाद, रणनीति सुपरट्रेंड इंडिकेटर की दिशा की जांच करती है। यदि सुपरट्रेंड सकारात्मक है (एक अपट्रेंड का संकेत देता है), तो रणनीति केवल लंबे ट्रेड लेगी। यदि सुपरट्रेंड नकारात्मक है (एक डाउनट्रेंड का संकेत देता है), तो यह केवल शॉर्ट ट्रेड लेगी।

रणनीति में स्टॉप लॉस स्तर भी शामिल है, जो प्रवेश मूल्य के प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया गया है, यदि मूल्य व्यापार के खिलाफ चलता है तो संभावित नुकसान को सीमित करने के लिए।

ट्रेडिंग दिशा को Long, Short या Both पर सेट किया जा सकता है, जिससे व्यापारी अपने बाजार के दृष्टिकोण और जोखिम की इच्छा के आधार पर केवल लंबी, छोटी या लंबी और छोटी दोनों ट्रेडों को ले सकता है।

लाभ

इस रणनीति का मुख्य लाभ पिवोट रिवर्स रणनीतियों की सटीकता को सुपरट्रेंड संकेतक की प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग क्षमता के साथ जोड़ना है।

पिवोट रिवर्सल दृष्टिकोण प्रमुख समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करता है और त्वरित ब्रेकआउट को कैप्चर करता है। सुपरट्रेंड कई झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करता है और केवल वास्तविक ट्रेंड रिवर्स पर प्रवेश करता है। यह संयोजन शोर को समाप्त करता है और जीत दर और लाभप्रदता में काफी सुधार कर सकता है।

एक और लाभ रणनीति की अनुकूलन क्षमता है। मापदंडों को विभिन्न बाजार की स्थितियों के अनुरूप समायोजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एटीआर अवधि को विभिन्न अस्थिरता के लिए समायोजित किया जा सकता है, जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस को ट्वीक किया जा सकता है, और व्यापार दिशा केवल लंबी या छोटी तक सीमित है।

सुपरट्रेंड फ़िल्टर जोड़ने से ट्रेंडिंग बाजारों में प्रदर्शन में भी सुधार होता है। यह ट्रेंड की दिशा को सटीक रूप से निर्धारित करता है, जो कि बाजारों में पिचों से बचता है।

जोखिम

मुख्य जोखिम यह है कि पिवोट रिवर्स पॉइंट्स में झूठे ब्रेकआउट हो सकते हैं, जहां मूल्य प्रमुख स्तरों को तोड़ने के बाद जल्दी से वापस आ जाता है। तुरंत ट्रेडों में प्रवेश करने से रोक लग सकती है। उचित स्टॉप लॉस स्तर महत्वपूर्ण हैं।

एक और जोखिम प्रवृत्ति उलट विफलता है। कभी-कभी कीमतें उलटने के बजाय पिवोट बिंदुओं को तोड़ने के बाद प्रवृत्ति को जारी रखती हैं। सुपरट्रेंड फ़िल्टर इसे कम करता है लेकिन जोखिम मजबूत प्रवृत्ति वाले बाजारों में बना रहता है।

एक फ़िल्टर के रूप में सुपरट्रेंड का उपयोग करने के फायदे और नुकसान हैं। गलत सुपरट्रेंड संकेतों के कारण वैध उलटफेरों की कमी हो सकती है। विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए मापदंडों को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है।

कुल मिलाकर, उचित स्टॉप लॉस स्तर, स्थिति आकार और गतिशील पैरामीटर ट्यूनिंग जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं।

बढ़ोतरी के अवसर

इस रणनीति में निम्नलिखित उपायों से सुधार किया जा सकता हैः

Whipsaws से बचने के लिए मल्टी-टाइमफ्रेम विश्लेषण जोड़ना।
ब्रेकआउट की पुष्टि करने के लिए वॉल्यूम संकेतक शामिल करना।
स्टॉप-लॉस तंत्रों को अनुकूलित करना जैसे ट्रैलिंग स्टॉप और लाभ के बाद स्टॉप बढ़ाना।
अनुकूलन क्षमता के लिए मशीन लर्निंग जोड़ना, जैसे ऑटो-पैरामीटर ट्यूनिंग और गतिशील स्टॉप।
अलग-अलग प्रवेश और स्टॉप/टारगेट टाइमफ्रेम के साथ इंटर-टाइमफ्रेम ट्रेडिंग को लागू करना।
सुपरट्रेंड के मुकाबले प्रदर्शन में संभावित सुधार के लिए वैकल्पिक फिल्टर संकेतकों का परीक्षण।
स्थिरता में सुधार के लिए कम सहसंबंध वाली रणनीतियों के साथ संयोजन के माध्यम से पोर्टफोलियो अनुकूलन।

इन सुधारों से प्रदर्शन में काफी सुधार हो सकता है, जिससे विभिन्न बाजार वातावरणों में रणनीति अधिक मजबूत हो सकती है और बेहतर रिटर्न प्राप्त हो सकता है।

निष्कर्ष

सुपरट्रेंड एनहांस्ड पिवोट रिवर्सल रणनीति एक अत्यधिक प्रभावी दृष्टिकोण है। यह शोर को फ़िल्टर करने और सफलता की संभावना को बढ़ाने के लिए पिवोट बिंदुओं की सटीकता और सुपरट्रेंड के मजबूत प्रवृत्ति-अनुसरण को जोड़ती है। अनुकूलन योग्य मापदंड विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुरूप हैं। जोखिम मौजूद हैं लेकिन उचित स्थिति आकार और स्टॉप के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। आगे के अनुकूलन स्थिरता और रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर, यह व्यापारियों को अतिरिक्त व्यापार बढ़त के लिए एक शक्तिशाली तकनीकी विश्लेषण उपकरण प्रदान करता है।

/*backtest
start: 2022-10-18 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading

//@version=5
strategy("SuperTrend Enhanced Pivot Reversal - Strategy [PresentTrading]", overlay=true, precision=3, default_qty_type=strategy.cash, 
 commission_value= 0.1, commission_type=strategy.commission.percent, slippage= 1, 
  currency=currency.USD, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, initial_capital= 10000)

// Pivot Reversal parameters
leftBars = input(6)
rightBars = input(3)
swh = ta.pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = ta.pivotlow(leftBars, rightBars)

// SuperTrend parameters
atrPeriod = input(5, "ATR Length")
factor = input.float(2.618, "Factor", step = 0.01)

[superTrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

// Plot the SuperTrend
plot(superTrend, title="SuperTrend", color=color.blue)


// Trade Direction parameter
tradeDirection = input.string(title="Trade Direction", defval="Both", options=["Long", "Short", "Both"])

// Stop Loss Level (in %)
stopLossLevel = input(20, title="Stop Loss Level (%)")

// Convert the stop loss level to a price difference
stopLossPrice = stopLossLevel / 100


// Long entry
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le and direction > 0 and (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both"))
    strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)
    strategy.exit("Exit Long", "PivRevLE", stop = hprice * (1 - stopLossPrice))

// Short entry
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se and direction < 0 and (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both"))
    strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)
    strategy.exit("Exit Short", "PivRevSE", stop = lprice * (1 + stopLossPrice))


// Closing positions when the tradeDirection is one-sided or when SuperTrend direction changes
if ((tradeDirection == "Long" and se and direction < 0) or (tradeDirection == "Long" and direction < 0))
    strategy.close("PivRevLE")
if ((tradeDirection == "Short" and le and direction > 0) or (tradeDirection == "Short" and direction > 0))
    strategy.close("PivRevSE")

// Plot pivot highs and lows
plotshape(swh_cond, title="Pivot Highs", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup)
plotshape(swl_cond, title="Pivot Lows", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown)

// Closing positions when the tradeDirection is one-sided
if (tradeDirection == "Long" and se and direction < 0)
    strategy.close("PivRevLE")
if (tradeDirection == "Short" and le and direction > 0)
    strategy.close("PivRevSE")

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