HULL SMA और EMA क्रॉसओवर पर आधारित ट्रेंड रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति बाजार की प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए HULL स्लीप मूविंग एवरेज और इंडेक्स मूविंग एवरेज के क्रॉसिंग की गणना करके खरीद और बेचने के संकेत उत्पन्न करती है। यह मध्यम और अल्पकालिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है।
रणनीति सिद्धांत
5-दिवसीय HULL स्लीप मूविंग एवरेज ((HULL SMA) की गणना करें HULL SMA मूल्य परिवर्तनों के लिए अधिक तेज़ी से प्रतिक्रिया करने के लिए भारित मूविंग एवरेज और चक्रों के वर्गमूल की गणना करता है
5-दिवसीय सूचकांक चल औसत की गणना करें (EMA) ईएमए हाल की कीमतों को अधिक वजन देने के तरीके से औसत की गणना करता है, जो एसएमए की तुलना में अधिक संवेदनशील है
HULL SMA और EMA के क्रॉसिंग को देखते हुए, खरीद और बेचने के संकेत उत्पन्न होते हैं।
जब HULL SMA पर ईएमए पार करता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। यह दर्शाता है कि अल्पकालिक प्रवृत्ति लंबी अवधि की प्रवृत्ति को तोड़ती है और यह दर्शाता है कि कीमतें बढ़ेंगी।
जब HULL SMA ईएमए के नीचे से गुजरता है, तो यह एक बेचने का संकेत देता है। यह दर्शाता है कि अल्पकालिक रुझान बदलना शुरू हो गया है और कीमतें गिर जाएंगी।
- HULL SMA को फास्ट लाइन के रूप में और ईएमए को धीमी लाइन के रूप में लेते हुए, दो चलती औसत के क्रॉस-फॉर्म के आधार पर बाजार के अल्पकालिक और मध्यम अवधि के रुझान में बदलाव को देखते हुए, एक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
HULL SMA मूल्य परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील है, जो रुझानों के परिवर्तनों को पहले से ही देख सकता है।
ईएमए में दीर्घकालिक रुझानों को ट्रैक करने के लिए शोर को चिकना करने की क्षमता है
तेज रेखाएं धीमी रेखाओं को तोड़ती हैं और संकेत देती हैं कि वे रुझान के मोड़ को पकड़ सकते हैं और समय पर बाजार में प्रवेश कर सकते हैं।
चलती औसत के मापदंडों को समायोजित करके, विभिन्न चक्रों के लिए ट्रेडिंग को अनुकूलित किया जा सकता है।
एक बार जब आप किसी भी समय किसी भी तरह की कोई भी चीज खरीदते हैं, तो आप एक ही समय में ऊपर और नीचे की प्रवृत्ति का आकलन कर सकते हैं।
जोखिम विश्लेषण
भूकंपीय घटनाओं में अधिक गलत संकेत उत्पन्न हो सकते हैं।
इस प्रकार, यदि कोई व्यक्ति एक कमजोर प्रवृत्ति के दौरान एक बार फिर से घाटे का सामना करता है, तो वह प्रवृत्ति की ताकत और कमजोरी का आकलन करने में असमर्थ है।
चलती औसत के बीच का अंतर बहुत बड़ा है, और यह कुछ बिंदुओं को याद कर सकता है।
गलत तरीके से सेट किए गए फास्ट और स्लो लाइन पैरामीटर ट्रेडिंग सिग्नल की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।
ट्रेडिंग की आवृत्ति अधिक हो सकती है, जिससे ट्रेडिंग की लागत और स्लिप पॉइंट का खतरा बढ़ सकता है।
अन्य संकेतकों के साथ संयोजन के माध्यम से सुधार किया जा सकता है जैसे कि फ़िल्टर सिग्नल, प्रवृत्ति की ताकत और कमजोरी का आकलन करना, पैरामीटर सेटिंग को अनुकूलित करना और जोखिम को नियंत्रित करना।
अनुकूलन दिशा
MACD, RSI और अन्य सूचक फ़िल्टर जोड़े गए हैं।
प्रवृत्ति की ताकत के संकेतकों को शामिल करें, जैसे कि एडीएक्स, और कमजोर प्रवृत्ति में व्यापार से बचें।
चलती औसत पैरामीटर को अनुकूलित करें और सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन खोजें।
एक स्टॉप लॉस रणनीति सेट करें और एकल नुकसान को नियंत्रित करें।
ट्रेडों की संख्या और लागत नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए, स्टॉक खोलने की आवृत्ति को समायोजित करें।
अधिक समय-चक्र विश्लेषण के साथ, क्रॉस-चक्र रुझान संकेतों की पहचान करना।
स्वचालित पैरामीटर अनुकूलन कार्यक्रम विकसित करें, गतिशील रूप से इष्टतम पैरामीटर खोजें।
संक्षेप
यह रणनीति बाजार के रुझानों का आकलन करने के लिए एक तेज HULL SMA और धीमी EMA के क्रॉसिंग के माध्यम से एक विशिष्ट चलती औसत क्रॉसिंग रणनीति है। यह रणनीति पारंपरिक चलती औसत की तुलना में अधिक संवेदनशील HULL SMA का उपयोग करती है, जिससे रुझान में बदलाव को पहले से ही देखा जा सकता है। हालांकि, पैरामीटर को अनुकूलित करने की आवश्यकता है, और अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ गलत संकेतों को कम करने के लिए। यदि यह रणनीति बेहतर जोखिम और धन प्रबंधन के साथ संयुक्त है, तो यह एक उच्च दक्षता वाली मध्यम और अल्पकालिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति हो सकती है।
/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("HULL EMA Crossover", overlay = true, process_orders_on_close = true)
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © spiritedPerson95700
inSession = true
HULL_INP = input.int(5, "Hull EMA Value")
EMA_INP = input(5, "EMA Value")
/// Indicator
HULL_EMA = ta.hma(close, HULL_INP)
EMA = ta.ema(close, EMA_INP)
prevSignal = ''
if (prevSignal == '')
prevSignal := HULL_EMA > EMA ? 'buy' : 'sell'
/// buy and sell signal
buy = ta.crossover(HULL_EMA, EMA)
short = ta.crossover(EMA, HULL_EMA)
sell = short
cover = buy
if inSession
if buy
prevSignal := 'na'
strategy.entry("long", direction = strategy.long, comment = "Buy")
if sell
prevSignal := 'na'
strategy.close("long", comment = "Sell")
if short
strategy.entry("short", direction = strategy.short, comment = "Short")
if cover
strategy.close("short", comment = "Cover")
plot(HULL_EMA, color = color.green)
plot(EMA, color = color.blue)
// if ( hour(time) == 15 and minute(time) > 25 )
// strategy.close("long", comment="EOD")
// strategy.close("short", comment="EOD")
// buy := false
// sell := false
// prevSignal := ''