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दोहरी रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-01 16:49:36
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अवलोकन

दोहरी रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति ट्रेंड रिवर्सल होने पर व्यापारिक अवसरों को कुशलतापूर्वक पकड़ने के लिए 123 रिवर्सल और N लगातार बार डाउन उप-रणनीतियों को जोड़ती है। यह रणनीति मध्यम और दीर्घकालिक ट्रेडिंग के लिए अधिक उपयुक्त है।

रणनीति तर्क

123 प्रतिवर्तन

123 रिवर्सल उप-रणनीति इस सिद्धांत पर आधारित हैः

जब पिछले दो दिनों के समापन मूल्य में उलट-पुलट होता है (यानी यदि पिछला समापन पिछले दिन से पहले के समापन से अधिक होता है, तो वर्तमान समापन पिछले समापन से कम होता है) और 9-दिवसीय तेजी से स्टोकैस्टिक 50 से कम होता है;

जब पिछले दो दिनों के समापन मूल्य में उलट-पुलट होता है (यानी यदि पिछला समापन पिछले दिन से पहले के समापन से कम होता है, तो वर्तमान समापन पिछले समापन से अधिक होता है) और 9-दिवसीय तेजी से स्टोकैस्टिक 50 से अधिक होता है तो शॉर्ट करें।

यह उप-रणनीति स्टोकैस्टिक संकेतक के साथ संयुक्त पिछले दो समापन कीमतों के उलट को देखते हुए रुझान उलट की पहचान करती है।

N लगातार पट्टी नीचे

N लगातार नीचे की पट्टी उप-रणनीति इस सिद्धांत पर आधारित हैः

हाल के N बारों को गिनें और देखें कि क्या समापन मूल्य लगातार नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। यदि हां, तो एक छोटा संकेत उत्पन्न होता है।

यह उप-रणनीति क्रमशः नीचे की ओर मूल्य आंदोलन द्वारा प्रवृत्ति उलट पहचानता है।

संकेतों का संयोजन

दोहरी रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति दो उप-रणनीतियों को एक साथ जोड़ती है, केवल वास्तविक पदों को लेती है जब दोनों लंबे या छोटे संकेत एक ही समय में ट्रिगर किए जाते हैं।

यह कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने में मदद करता है और ट्रेडिंग संकेतों को अधिक विश्वसनीय बनाता है। उल्टा और लगातार नीचे के संकेतों का संयोजन भी प्रवृत्ति उल्टा होने के समय को अधिक सटीक रूप से पहचान सकता है।

लाभ विश्लेषण

दोहरी रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

कई उप-रणनीतियों का संयोजन गलत संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करने में मदद करता है और संकेतों की विश्वसनीयता में सुधार करता है।
123 रिवर्सल रणनीति अल्पकालिक रुझान रिवर्सल बिंदुओं की सटीक पहचान कर सकती है। एन बार लगातार डाउन रणनीति मध्यम-लंबी अवधि के रिवर्सल को देखती है। दोनों एक दूसरे को पूरक करते हैं और मध्यम-लंबी अवधि के स्तर पर अल्पकालिक अवसरों को पकड़ते हैं।
स्टॉक चार्ट के तकनीकी संकेतकों का उपयोग विभिन्न उत्पादों के लिए मापदंडों को समायोजित करने के लिए रणनीति को लचीला बनाता है।
रणनीति तर्क सरल और समझने और ट्रैक करने में आसान है, शुरुआती लोगों के लिए सीखने के लिए उपयुक्त है।
उप-रणनीतियों के अनुकूलन योग्य मापदंड विभिन्न उत्पादों के लिए अनुकूलन की अनुमति देते हैं, अनुकूलन क्षमता में सुधार करते हैं।

जोखिम विश्लेषण

दोहरी रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति से जुड़े कुछ जोखिम भी हैंः

रिवर्स सिग्नल कभी-कभी झूठे सिग्नल दे सकते हैं। हालांकि संयुक्त सिग्नल झूठे सिग्नल को कम करते हैं, लेकिन जोखिम को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। स्टॉप का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
उप-रणनीतियों में सरल संकेतकों का उपयोग किया जाता है और वे जटिल बाजार स्थितियों के अनुकूल नहीं हो सकती हैं। अनुकूलन क्षमता में सुधार के लिए अधिक तकनीकी संकेतकों या मशीन लर्निंग को पेश किया जा सकता है।
उप-रणनीति मापदंडों को विभिन्न उत्पादों के लिए अनुकूलन की आवश्यकता होती है, अन्यथा ओवरफिटिंग समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
रिवर्सिंग रणनीतियाँ मध्यम-लंबे समय के लिए बेहतर हैं। अल्पकालिक में बंद होने के जोखिम हैं। उचित स्थिति धारण अवधि को समायोजित किया जाना चाहिए।
किसी रुझान में सीमाबद्ध सुधारों के दौरान उलटा संकेत आ सकते हैं। प्रमुख रुझान के साथ स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए समग्र रुझान की पुष्टि की जानी चाहिए।

अनुकूलन दिशाएँ

दोहरी रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

अधिक तकनीकी संकेतक पेश करें, जटिल बाजार स्थितियों के अनुकूलन क्षमता में सुधार के लिए एक बहु-कारक मॉडल बनाएं। उदाहरण के लिए, चलती औसत, बोलिंगर बैंड आदि के साथ संयोजन।
बहुआयामी सुविधाओं का लाभ उठाने और संकेत सटीकता में सुधार के लिए मशीन लर्निंग मॉडल जोड़ें। उदाहरण के लिए, यादृच्छिक वन या तंत्रिका नेटवर्क पेश करें।
अनुकूलन क्षमता में सुधार के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से विभिन्न उत्पादों के लिए मापदंडों का अनुकूलन करें। आनुवंशिक एल्गोरिथ्म का उपयोग इष्टतम मापदंड संयोजनों की खोज के लिए किया जा सकता है।
एकल व्यापार जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियों को शामिल करें। स्टॉप लॉस स्तरों को भी डेटा-संचालित अनुकूलित किया जा सकता है।
जोखिम को कम करने के लिए बाजार की स्थितियों और उप-रणनीति संकेतों के आधार पर गतिशील स्थिति आकार तंत्र विकसित करना।
सामान्य रुझान के साथ संकेत विरोधाभास से बचने के लिए रुझान फ़िल्टरिंग मॉड्यूल पेश करें। रुझानों को निर्धारित करने के लिए सरल चलती औसत का उपयोग किया जा सकता है।

निष्कर्ष

दोहरी रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति प्रभावी रूप से 123 रिवर्सल और एन लगातार बार डाउन उप-रणनीतियों को मिलाकर प्रवृत्ति रिवर्सल को कैप्चर करती है। यह मध्यम-लंबी अवधि की होल्डिंग्स के लिए बेहतर फिट बैठती है और ट्रेंड रिवर्सल के दौरान विश्वसनीय ट्रेडिंग अवसर प्रदान करने के लिए झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकती है। लेकिन कुछ सीमाएं भी हैं जिन्हें अधिक तकनीकी संकेतकों और अनुकूलन के साथ-साथ स्टॉप लॉस और स्थिति आकार को कम जोखिमों के लिए पेश करने के माध्यम से संबोधित करने की आवश्यकता है, ताकि अधिक जटिल बाजार वातावरण के अनुकूल हो सके। कुल मिलाकर, यह ट्रेंड रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए एक सरल और सीधा दृष्टिकोण प्रदान करता है और शुरुआती लोगों के लिए मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीतियों को समझने और सीखने के लिए अच्छी सीखने की सामग्री के रूप में कार्य करता है। अधिक अनुकूलन तकनीकों के साथ, यह एक बहुत ही व्यावहारिक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति बन सकती है।

/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-10-28 03:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 24/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Evaluates for n number of consecutive lower closes. Returns a value 
// of 1 when the condition is true or 0 when false.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


NBD(nLength) =>
    pos = 0.0
    nCounter = 0
    nCounter :=  iff(close[1] <= open[1], nz(nCounter[1],0)+1,
                   iff(close[1] > open[1], 0, nCounter))
    C2 = iff(nCounter >= nLength, 1, 0)
    posprice = 0.0
    posprice := iff(C2== 1, close, nz(posprice[1], 0)) 
    pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & N Bars Down", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- N Bars Down ----")
nLength = input(4, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posNBD = NBD(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posNBD == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posNBD == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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