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सीसीआई और ईएमए ट्रेडिंग रणनीति के बाद रुझान

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-02 15:17:22
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अवलोकन

इस रणनीति का मुख्य विचार बाजार की प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए CCI सूचक का उपयोग करना और व्यापार के बाद प्रवृत्ति को लागू करने के लिए CCI को चिकना करने के लिए EMA सूचक का उपयोग करना है। जब CCI खरीद बिंदु से ऊपर पार करता है तो लंबा जाएं और जब CCI बाजार की प्रवृत्ति का पालन करने के लिए बिक्री बिंदु से नीचे पार करता है तो छोटा करें।

रणनीति तर्क

  1. सीसीआई सूचक की गणना करें। सीसीआई सूचक यह आंकता है कि क्या वर्तमान शेयर मूल्य 20 दिन के चलती औसत से विचलन की डिग्री के आधार पर ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है। सूत्र हैः (सामान्य मूल्य - 20 डी एसएमए) / (0.015 * 20 डी टीपी मानक विचलन) ।

  2. सीसीआई सूचक को एक ईएमए के साथ चिकना करें ताकि सीसीआई-ईएमए वक्र प्राप्त हो सके, जो सीसीआई के उतार-चढ़ाव को कम करता है और संकेत को स्पष्ट बनाता है।

  3. सीसीआई के लिए खरीद और बिक्री के बिंदु निर्धारित करें। जब सीसीआई-ईएमए खरीद बिंदु से ऊपर जाता है तो लंबे समय तक जाएं और जब सीसीआई-ईएमए बिक्री बिंदु से नीचे जाता है तो शॉर्ट करें।

  4. स्थिति को तब तक बनाए रखें जब तक कि CCI-EMA स्थिति को बंद करने के लिए फिर से खरीद या बिक्री बिंदु को छू न ले।

लाभ विश्लेषण

  1. गलत संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए ईएमए के साथ संयुक्त रूप से बाजार के रुझान की दिशा निर्धारित करने के लिए सीसीआई का उपयोग करके प्रभावी रूप से बाजार के रुझानों का पालन किया जा सकता है।

  2. सीसीआई मूल्य विसंगतियों के प्रति संवेदनशील है और तेजी से प्रवृत्ति उलट को पकड़ सकता है। ईएमए झूठे संकेतों को कम करता है। एक साथ उपयोग किया जाता है, वे प्रवृत्तियों की शुरुआत में अवसरों को जब्त कर सकते हैं।

  3. ट्रेंड फॉलो करने वाली रणनीतियाँ लेनदेन को कम करती हैं, ट्रेडिंग लागत और फिसलन को कम करती हैं।

  4. बैकटेस्ट के परिणाम अच्छे हैं, जिससे रणनीति को कुछ व्यावहारिक व्यवहार्यता मिलती है।

जोखिम विश्लेषण

  1. सीसीआई वक्रों के प्रति अति संवेदनशील हो सकता है और ईएमए सभी झूठे संकेतों को पूरी तरह से फ़िल्टर नहीं कर सकता है, कुछ झूठे संकेत बने रहते हैं।

  2. शुद्ध ट्रेंड फॉलो करने वाली रणनीतियों में ट्रेंड को मजबूत करने या उलटने पर नुकसान होता है। ट्रेंड जजमेंट इंडिकेटर का उपयोग किया जाना चाहिए।

  3. यांत्रिक व्यापार प्रणाली बाजारों के आधार पर मापदंडों को लचीले ढंग से समायोजित नहीं कर सकती है। अधिक अनुकूलन एक जोखिम है।

  4. सीमित बैकटेस्ट डेटा लाइव प्रदर्शन को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है। मापदंडों को सावधानीपूर्वक समायोजित किया जाना चाहिए और स्टॉप को सख्ती से प्रबंधित किया जाना चाहिए।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. सीसीआई मापदंडों को विभिन्न लंबाई अवधि का परीक्षण करके अनुकूलित करना।

  2. इष्टतम ईएमए अवधि खोजने के लिए ईएमए मापदंडों का अनुकूलन करें।

  3. इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए विभिन्न खरीद/बिक्री बिंदु संयोजनों का परीक्षण करें।

  4. रुझान उलटने और स्टॉप लॉस सेट करने के लिए अन्य संकेतक शामिल करें।

  5. विभिन्न उत्पादों के लिए इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए ऑटो पैरामीटर अनुकूलन जोड़ें.

सारांश

कुल मिलाकर, यह एक अपेक्षाकृत सरल ट्रेडिंग रणनीति के बाद की प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए CCI का उपयोग करता है और संकेत उत्पन्न करने के लिए ईएमए फ़िल्टरिंग के साथ संयुक्त मूल्य परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील है। रणनीति के कुछ फायदे हैं लेकिन ध्यान देने योग्य जोखिम भी हैं। पैरामीटर अनुकूलन और अन्य संकेतकों का उपयोग करके, स्थिरता और लाइव प्रदर्शन में और सुधार किया जा सकता है। कुल मिलाकर यह मात्रा व्यापार के लिए एक सरल और विश्वसनीय प्रवृत्ति के बाद टेम्पलेट प्रदान करता है।

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("CCI with EMA Strategy", overlay=false, pyramiding=1, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.07)

length = input(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
cciSellPoint = input(0, title = 'CCI Sell Point', type = input.integer) 
cciBuyPoint = input(0, title = 'CCI Buy Buy Point', type = input.integer) 
lengthcci = input(12,"length cci ema", minval=1)

ma = sma(src, length)
cci = (src - ma) / (0.015 * dev(src, length))
cciema=ema(cci,lengthcci)
plot(cci, "CCI", color=#996A15)
plot(cciSellPoint, title = 'CCI  Sell Point', color = color.red, linewidth = 1, style = plot.style_cross, transp = 35)
plot(cciBuyPoint, title = 'CCI Buy Point', color = color.green, linewidth = 1, style = plot.style_cross, transp = 35)
plot(cciema, title = 'CCI EMA', color = color.green, linewidth = 1, transp = 35)
band1 = hline(100, "Upper Band", color=#C0C0C0, linestyle=hline.style_dashed)
band0 = hline(-100, "Lower Band", color=#C0C0C0, linestyle=hline.style_dashed)
fill(band1, band0, color=#9C6E1B, title="Background")

startLongTrade=  cciema >cciBuyPoint 
startShortTrade= cciema <cciSellPoint

//exitLong = cciema <cciSellPoint
//exitShort = cciema >cciBuyPoint 

strategy.entry("long",strategy.long, when = startLongTrade )
//strategy.close( "long", when=exitLong)
strategy.entry("short",strategy.short,when=startShortTrade )
//strategy.close("short", when=exitShort)
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