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बैल और भालू संतुलन रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-02 17:12:40
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अवलोकन

बुल एंड बियर बैलेंस रणनीति एक बेहतर प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह वर्तमान बार और पिछले बार के बीच संबंध के आधार पर तेजी और मंदी के बीच संतुलन का विश्लेषण करता है, और संतुलन टूटने पर ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करता है। विचार पारंपरिक एल्डर रे संकेतक से आता है लेकिन रुझानों को अधिक सटीक रूप से न्याय करने के लिए सुधार के साथ।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मुख्य संकेतक nBBB है, जो पिछले बार के मुकाबले वर्तमान बार के तेजी और मंदी के बीच संतुलन को दर्शाता है। nBBB की गणना इस प्रकार की जाती हैः

nBBB = मान2 - मान

जहां मूल्य और मूल्य2 क्रमशः वर्तमान बार और पिछले बार के तेजी और गिरावट के बल की गणना करते हैं। गणना काफी जटिल है, जिसमें बंद, खुले, उच्च और निम्न कीमतों के बीच संबंध पर निर्णय शामिल हैं। लेकिन सामान्य तौर पर, मूल्य वर्तमान बार के बैल / भालू बलों को मापता है, और मूल्य2 पिछले बार का मापता है। उनका अंतर बैल / भालू संतुलन में परिवर्तन को दर्शाता है।

जब nBBB SellLevel की सीमा से नीचे गिरता है, तो एक छोटा संकेत उत्पन्न होता है। जब nBBB BuyLevel की सीमा से ऊपर उठता है, तो एक लंबा संकेत उत्पन्न होता है। सीमाओं को मापदंडों के माध्यम से समायोजित किया जा सकता है।

लाभ

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

मोमबत्तियों के उलट सिग्नल के आधार पर, यह प्रवृत्ति के मजबूत मोड़ की पहचान कर सकता है।
बुल/बियर संतुलन को मापने से संकेत अधिक सटीक और विश्वसनीय होते हैं।
वर्तमान पट्टी की तुलना पिछले पट्टी के साथ स्पष्ट संकेतों के लिए कुछ शोर फ़िल्टर करता है।
विभिन्न समय सीमाओं के लिए लागू, अच्छी लचीलापन के साथ।
एनबीबीबी सूचक सहज है और संकेत सरल और स्पष्ट हैं।

जोखिम

ध्यान देने योग्य कुछ जोखिमः

एनबीबीबी गलत संकेत उत्पन्न कर सकता है, जिससे मूल्य की पुष्टि की आवश्यकता होती है।
केवल एनबीबीबी पर भरोसा करने में अंधे धब्बे होते हैं, अन्य संकेतकों को शामिल करना बेहतर होता है।
SellLevel और BuyLevel पैरामीटर प्रदर्शन को सीधे प्रभावित करते हैं और सावधानीपूर्वक अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
अत्यधिक अस्थिरता के दौरान संकेतों में विलंब हो सकता है, जिससे जोखिम मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।
मध्यम/दीर्घकालिक के लिए अधिक उपयुक्त, अल्पकालिक को चाकू से पीटा जा सकता है।

सुधार

रणनीति को बढ़ाने के कुछ तरीके:

बेस्ट फिट के लिए ऐतिहासिक बैकटेस्ट के आधार पर SellLevel और BuyLevel का अनुकूलन करें।
जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र जैसे ट्रैलिंग स्टॉप लॉस को शामिल करें।
निर्णय की सटीकता में सुधार के लिए वॉल्यूम, स्टोकैस्टिक आदि जैसे अन्य संकेतक जोड़ें।
मापदंडों को स्वतः अनुकूलित करने और बेहतर संकेत उत्पन्न करने के लिए मशीन लर्निंग का परिचय दें।
विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं के लिए अलग-अलग पैरामीटर अनुकूलन।

निष्कर्ष

बुल एंड बियर बैलेंस रणनीति बुल / भालू बल में परिवर्तन को मापकर प्रवृत्ति उलट का न्याय करती है, जिससे यह एक अपेक्षाकृत सरल और व्यावहारिक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति बन जाती है। इसके कुछ फायदे हैं लेकिन जोखिम भी हैं। पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लॉस, अतिरिक्त संकेतकों आदि के साथ, इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर यह एक दिलचस्प मात्रात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो गहन शोध और अनुप्रयोग के लायक है।

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 03/02/2017
//    This new indicator analyzes the balance between bullish and
//    bearish sentiment.
//    One can cay that it is an improved analogue of Elder Ray indicator.
//    To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator" 
//    by Vadim Gimelfarb. 
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title = "Bull And Bear Balance Strategy")
SellLevel = input(-15, step=0.01)
BuyLevel = input(15, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(SellLevel, color=red, linestyle=line)
hline(BuyLevel, color=green, linestyle=line)
value =  iff (close < open , 
          iff (close[1] > open ,  max(close - open, high - low), high - low), 
           iff (close > open, 
             iff(close[1] > open, max(close[1] - low, high - close), max(open - low, high - close)), 
              iff(high - close > close - low, 
               iff (close[1] > open, max(close[1] - open, high - low), high - low), 
                 iff (high - close < close - low, 
                  iff(close > open, max(close - low, high - close),open - low), 
                   iff (close > open, max(close[1] - open, high - close),
                     iff(close[1] < open, max(open - low, high - close), high - low))))))

value2 = iff (close < open , 
          iff (close[1] < open ,  max(high - close[1], close - low), max(high - open, close - low)), 
           iff (close > open, 
             iff(close[1] > open,  high - low, max(open - close[1], high - low)), 
              iff(high - close > close - low, 
               iff (close[1] < open, max(high - close[1], close - low), high - open), 
                 iff (high - close < close - low, 
                  iff(close[1] > open,  high - low, max(open - close, high - low)), 
                   iff (close[1] > open, max(high - open, close - low),
                     iff(close[1] < open, max(open - close, high - low), high - low))))))
nBBB = value2 - value
nBBBc = nBBB < 0 ? red : green
pos = iff(nBBB < SellLevel, -1,
	   iff(nBBB >= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nBBB, style=line, linewidth=1, color=nBBBc)
plot(nBBB, style=histogram, linewidth=1, color=gray)

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