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इचिमोकू स्टॉप लॉस रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-03 17:05:40
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अवलोकन

यह रणनीति इचिमोकू क्लाउड और स्टॉप ऑर्डर का उपयोग करके विकसित एक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह ट्रेंड की दिशा निर्धारित करने के लिए इचिमोकू क्लाउड की रूपांतरण रेखा, आधार रेखा और लेगिंग स्पैन का उपयोग करता है और स्टॉप लॉस के लिए क्लाउड बैंड के ऊपरी और निचले किनारों पर स्टॉप ऑर्डर सेट करता है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित हैः

रूपांतरण रेखा पिछले नौ दिनों के दौरान उच्चतम और निम्नतम कीमतों का औसत है, जो हाल के औसत मूल्य परिवर्तनों को दर्शाता है।
आधार रेखा पिछले 26 दिनों में उच्चतम और निम्नतम कीमतों का औसत है, जो मध्यम अवधि के औसत मूल्य परिवर्तनों को दर्शाता है।
पिछली अवधि पिछले 52 दिनों में उच्चतम और निम्नतम कीमतों का औसत है, जो दीर्घकालिक औसत मूल्य परिवर्तन को दर्शाता है।
रूपांतरण और आधार रेखाओं का औसत अग्रणी स्पैन 1 बनाता है, और पिछड़ने वाला स्पैन अग्रणी स्पैन 2 बनाता है। दो अग्रणी स्पैन के बीच का क्षेत्र बादल बैंड बनाता है। बादल बैंड के ऊपरी और निचले किनारे प्रवृत्ति दिशा को इंगित करते हैं।
जब कीमत बादल बैंड के ऊपर टूट जाती है, तो लंबी हो जाती है। जब कीमत बादल बैंड के नीचे टूट जाती है, तो छोटी हो जाती है।
प्रवृत्ति का अनुसरण करने के लिए बादल बैंड के ऊपरी और निचले किनारों पर स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करें।

विशेष रूप से, रणनीति तीन इचिमोकू लाइनों को परिभाषित करती है, अग्रणी स्पैन 1 और 2 प्राप्त करने के लिए उनके औसत की गणना करती है। फिर यह ऊपर या नीचे के क्लाउड बैंड की सीमाओं के माध्यम से मूल्य के टूटने के आधार पर प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करती है। लंबी या छोटी स्थिति लेने के बाद, यह स्टॉप लॉस के साथ प्रवृत्ति का पालन करने के लिए क्लाउड बैंड की कीमतों के आधार पर स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के लाभ इस प्रकार हैंः

इचिमोकू क्लाउड कई समय सीमाओं से मूल्य सूचनाओं को शामिल करके, बाजार शोर को फ़िल्टर करके ट्रेंड दिशा को विश्वसनीय रूप से निर्धारित करता है।
स्टॉप लॉस प्लेसमेंट उचित है। क्लाउड बैंड किनारों का उपयोग उचित स्टॉप लॉस रेंज और अच्छी प्रवृत्ति का अनुसरण करने की अनुमति देता है।
यह रणनीति स्थिर और विश्वसनीय है. इचिमोकू क्लाउड शोर को फ़िल्टर करता है और स्टॉप लॉस जोखिम को नियंत्रित करता है.
लचीला मापदंड समायोजन। बाजार अनुकूलन के लिए रूपांतरण, आधार और लेगिंग स्पैन अवधि को समायोजित किया जा सकता है।
स्पष्ट तर्क और आसानी से समझने योग्य। प्रवृत्ति का अनुसरण करने वाला दृष्टिकोण इसे समझने में आसान बनाता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हैंः

स्टॉप लॉस ब्रेकआउट जोखिम. अस्थिर मूल्य आंदोलन स्टॉप लॉस और लाभदायक पदों से बाहर निकलने को ट्रिगर कर सकते हैं.
बाजारों में उतार-चढ़ाव। लगातार स्टॉप लॉस ट्रिगर होने से ओवरट्रेडिंग होती है।
पैरामीटर जोखिमः रूपांतरण, आधार और लेगिंग स्पैन की अनुचित सेटिंग के कारण स्टॉप लॉस रेंज बहुत व्यापक या संकीर्ण हो सकती है।
फ्यूचर्स में फिसलने की लागत। लगातार ऑर्डर होने से अत्यधिक फिसलने की लागत उत्पन्न हो सकती है जिससे लाभ प्रभावित होता है।
एल्गोरिथम ट्रेडिंग जोखिम. डाउनटाइम, नेटवर्क समस्याएं, बग ट्रेड निष्पादन को प्रभावित कर सकते हैं.

इन जोखिमों से निपटने के लिए, मापदंडों का अनुकूलन, स्टॉप लॉस एल्गोरिदम, सर्वर स्थिरता में सुधार, उचित जोखिम प्रबंधन और गहन रणनीति परीक्षण किए जाने चाहिए।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

इष्टतम मानों को खोजने के लिए विभिन्न अवधि संयोजनों का परीक्षण करके पैरामीटर सेटिंग्स का अनुकूलन करें।
स्टॉप लॉस ट्रिगर को कम करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप, अस्थिरता स्टॉप आदि के साथ स्टॉप लॉस एल्गोरिदम में सुधार करना।
निर्णय लेने में सुधार के लिए एमएसीडी, केडीजे जैसे अतिरिक्त संकेतक शामिल करें।
नुकसान को सीमित करने के लिए स्वचालित हानि बंद करने की कार्यक्षमता जोड़ें।
स्टॉप लॉस से बाहर निकलने के बाद पुनः प्रवेश तंत्र लागू करें।
गतिशील स्थिति आकार के माध्यम से धन प्रबंधन को अनुकूलित करें।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, रणनीति में स्पष्ट तर्क है, प्रवृत्ति की दिशा के लिए इचिमोकू क्लाउड और स्टॉप लॉस ट्रैलिंग के लिए क्लाउड बैंड का उपयोग करता है, प्रभावी रूप से जोखिम को नियंत्रित करता है और व्यावहारिक उपयोगिता है। लेकिन जोखिम मौजूद हैं इसलिए मापदंडों, स्टॉप लॉस एल्गोरिदम को अनुकूलित किया जाना चाहिए और स्थिर लाइव ट्रेडिंग मुनाफे के लिए उचित जोखिम नियंत्रण लागू किया जाना चाहिए। यह प्रवृत्ति के सिद्धांतों के आधार पर स्टॉप लॉस रणनीतियों के डिजाइन का एक अच्छा उदाहरण प्रदान करता है।

/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
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period: 1d
basePeriod: 1h
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*/

//@version=4
strategy(title = "Noro's Ichimoku Stop Strategy", shorttitle = "Ichimoku Stop Strategy", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
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conversionPeriods = input(9, minval = 1, title = "Conversion Periods")
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//Ichimoku
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
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baseLine = donchian(basePeriods)
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leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

//Cloud
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//Signals
max = max(leadLine1[basePeriods], leadLine2[basePeriods])
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up = low > max
dn = high < min

if max > 0
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? na : 0, stop = max)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort ? na : 0, stop = min)

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