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दोतरफा ट्रेंड कैप्चरिंग फ्यूजन रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-06 11:49:41
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अवलोकन

यह रणनीति 123 रिवर्सल और एसएमए एर्गोडिक ऑसिलेटर उप-रणनीतियों को मिलाकर दोहरे ट्रैक सिग्नल फ़िल्टरिंग के साथ एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति बनाती है। 123 रिवर्सल रणनीति कैंडलस्टिक पैटर्न के माध्यम से संभावित मोड़ बिंदुओं का न्याय करती है; एसएमए एर्गोडिक ऑसिलेटर चलती औसत का उपयोग करके प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करता है। वे एक दोहरी पुष्टि तंत्र बनाने के लिए एक दूसरे की पुष्टि करते हैं, जो प्रभावी रूप से झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है और प्रवृत्ति ट्रैकिंग ट्रेडिंग के लिए अपेक्षाकृत मजबूत प्रवृत्ति दिशाओं को पकड़ सकता है।

रणनीति तर्क

  1. 123 प्रतिवर्तन रणनीति

यह रणनीति उलफ जेन्सेन की पुस्तक How I Tripled My Money in the Futures Market के पृष्ठ 183 पर प्रणाली से ली गई है। यह रिवर्स प्रकार से संबंधित है। जब समापन मूल्य 2 लगातार दिनों के लिए पिछले क्लोज से अधिक हो, और 9-दिवसीय स्टोकास्टिक की धीमी रेखा 50 से नीचे हो, तो लंबी हो; जब समापन मूल्य 2 लगातार दिनों के लिए पिछले क्लोज से कम हो, और 9-दिवसीय स्टोकास्टिक की तेज रेखा 50 से ऊपर हो, तो छोटी हो।

  1. एसएमए एर्गोडिक ऑसिलेटर

यह सूचक विलियम ब्लू द्वारा विकसित एसटीआई के समान है, सिवाय इसके कि एसएमए ऑसिलेटर में एक सिग्नल लाइन होती है। एसएमए एर्गोडिक इंडिकेटर कीमत के माइनस पिछली कीमत के दोहरे चलती औसत का उपयोग करता है, और ट्रेडिंग संकेतों को ट्रिगर करने के लिए संकेत रेखा के रूप में एसएमआई के ईएमए को प्लॉट करता है। पैरामीटर अनुकूलन के लिए समायोज्य हैं।

दोहरी पुष्टि: केवल तब ही स्थिति खोलें जब 123 रिवर्सल और एसएमए एर्गोडिक एक ही दिशा में संकेत देते हैं। संकेत दिशाओं में असंगतता होने पर समतल रहें।

लाभ

  1. कई संकेतकों का एकीकरण दोहरी पुष्टि तंत्र बनाता है, जो गलत संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकता है।

  2. 123 रिवर्सल रणनीति कैंडलस्टिक पैटर्न के माध्यम से संभावित रिवर्सल बिंदुओं का न्याय करती है। एसएमए एर्गोडिक ऑसिलेटर ट्रेंड जजमेंट के आधार पर संकेत जारी करता है। वे एकल संकेतकों की सीमाओं को दूर करने के लिए एक दूसरे का पूरक होते हैं।

  3. एसएमए एर्गोडिक ऑसिलेटर के पैरामीटर विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं पर अनुकूलन के लिए समायोज्य हैं। यह लचीला है।

  4. एक समग्र ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति के रूप में, यह मजबूत गति को पकड़ने के लिए लगातार ट्रेंड का अनुसरण कर सकती है।

जोखिम

  1. रिवर्स और ट्रेंड रणनीतियों के बीच एकीकरण और संतुलन को निरंतर अनुकूलन की आवश्यकता होती है, अन्यथा यह महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद कर सकता है या भारी नुकसान का कारण बन सकता है।

  2. रिवर्स रणनीतियों में गलत ट्रेडिंग जोखिम होता है। विफलता दर को कम करने के लिए मापदंडों को समायोजित करने की आवश्यकता होती है।

  3. शुद्ध रुझान के बाद की रणनीतियाँ उलटफेर का न्याय नहीं कर सकतीं। संभावित हानि के जोखिम हैं। जोखिमों से बचने के लिए समय पर स्थिति का आकार कम किया जाना चाहिए।

  4. मापदंडों को विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं के लिए पुनरावर्ती अनुकूलन और परीक्षण की आवश्यकता होती है। उन्हें सीधे लागू न करें।

सुधार

  1. गलत ट्रेडिंग की आवृत्ति को कम करने के लिए 123 रिवर्सल के मापदंडों को समायोजित करें।

  2. सूचक संवेदनशीलता को अनुकूलित करने के लिए SMA एर्गोडिक ऑसिलेटर के मापदंडों को समायोजित करें।

  3. प्रति व्यापार हानि को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीति जोड़ें.

  4. अन्य संकेतकों को सम्भावित प्रतिवर्तनों का आकलन करने और समय के साथ स्थिति के आकार को कम करने के लिए शामिल करें।

  5. स्थिरता में सुधार के लिए विभिन्न उत्पादों पर परीक्षण मापदंड।

सारांश

यह रणनीति दोहरी पुष्टि तंत्र के माध्यम से उलट और प्रवृत्ति रणनीतियों के लाभों को एकीकृत करती है, जो एक मजबूत प्रवृत्ति ट्रैकिंग प्रभाव बनाती है। यह प्रभावी रूप से शोर को फ़िल्टर कर सकती है, प्रवृत्ति का पालन कर सकती है, और लगातार उच्च गुणवत्ता वाले प्रवृत्ति अवसरों को पकड़ सकती है। इस बीच, कुछ ड्रॉडाउन जोखिम मौजूद हैं। पैरामीटर को स्टॉप लॉस का उपयोग करके निरंतर अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण की आवश्यकता होती है। कुंजी उलट और प्रवृत्ति को संतुलित करना है, प्लस स्टॉप लॉस। यह दीर्घकालिक ट्रैकिंग के लिए बेहतर काम कर सकती है। कुल मिलाकर, इस रणनीति का व्यावहारिक मूल्य है, और इसका उपयोग रणनीति पोर्टफोलियो के हिस्से के रूप में, या स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 14/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The SMI Ergodic Indicator is the same as the True Strength Index (TSI) developed by 
// William Blau, except the SMI includes a signal line. The SMI uses double moving averages 
// of price minus previous price over 2 time frames. The signal line, which is an EMA of the 
// SMI, is plotted to help trigger trading signals. Adjustable guides are also given to fine 
// tune these signals. The user may change the input (close), method (EMA), period lengths 
// and guide values.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


SMI_Erg(fastPeriod, slowPeriod,SmthLen, TopBand,LowBand) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xPrice1 = xPrice - xPrice[1]
    xPrice2 = abs(xPrice - xPrice[1])
    xSMA_R = ema(ema(xPrice1,fastPeriod),slowPeriod)
    xSMA_aR = ema(ema(xPrice2, fastPeriod),slowPeriod)
    xSMI = xSMA_R / xSMA_aR
    xEMA_SMI = ema(xSMI, SmthLen)
    pos:= iff(xEMA_SMI < LowBand, -1,
    	   iff(xEMA_SMI > TopBand, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & SMI Ergodic Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- SMI Ergodic Oscillator ----")
fastPeriod = input(4, minval=1)
slowPeriod = input(8, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
TopBand = input(0.5, step=0.1)
LowBand = input(-0.5, step=0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSMI_Erg = SMI_Erg(fastPeriod, slowPeriod,SmthLen, TopBand,LowBand )
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSMI_Erg == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posSMI_Erg == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
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