यह रणनीति दो समय सीमाओं पर औसत दिशात्मक सूचकांक (डीआई +) और नकारात्मक दिशात्मक सूचकांक (डीआई-) का उपयोग लंबी और छोटी ट्रेडों के लिए प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए करती है। जब डीआई + बड़ी और छोटी दोनों समय सीमाओं पर डीआई- से अधिक होता है, तो यह एक ऊपर की प्रवृत्ति को इंगित करता है और एक लंबा संकेत ट्रिगर किया जाता है। जब डीआई- दोनों फ्रेमों पर डीआई + से अधिक होता है, तो यह एक नीचे की प्रवृत्ति को इंगित करता है और एक छोटा संकेत ट्रिगर किया जाता है।
यह रणनीति कई सिद्धांतों पर आधारित हैः
DI+ और DI- की गणना करें। उच्च, निकट और निम्न कीमतों का उपयोग करके DI+ और DI प्राप्त करें।
दो समय सीमाओं पर DI+ और DI- की तुलना करें। मुख्य चार्ट समय सीमा (जैसे 1 घंटे) और एक बड़ी समय सीमा (जैसे दैनिक) पर क्रमशः DI+ और DI- की गणना करें। दो समय सीमाओं के बीच मूल्यों की तुलना करें।
प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करें. जब डीआई+ बड़ी और छोटी दोनों समय सीमाओं पर डीआई- से अधिक होता है, तो यह एक ऊपर की प्रवृत्ति को दर्शाता है. जब डीआई- दोनों फ्रेमों पर डीआई+ से अधिक होता है, तो यह एक नीचे की प्रवृत्ति को दर्शाता है.
ट्रिगर ट्रेडिंग सिग्नल. DI+>DI- दोनों फ्रेम पर लंबा संकेत देता है. DI->DI+ दोनों फ्रेम पर छोटा संकेत देता है.
स्टॉप लॉस सेट करें. ट्रेंड फॉलो करने के लिए गतिशील स्टॉप लॉस की गणना करने के लिए एटीआर का उपयोग करें.
बाहर निकलने की शर्तें जब स्टॉप लॉस मारा जाता है या कीमत उलट जाती है।
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
दोहरे समय फ्रेम डीआई का उपयोग करके कुछ झूठे पलायनों को फ़िल्टर करता है।
एटीआर ट्रेसिंग स्टॉप लाभ संरक्षण को अधिकतम करता है और स्टॉप को बहुत तंग होने से बचाता है।
समय पर स्टॉप लॉस एकल ट्रेडों पर हानि को नियंत्रित करता है।
प्रवृत्ति के साथ व्यापार करने से प्रवृत्तियों को लगातार पकड़ने की अनुमति मिलती है।
सरल और स्पष्ट नियम, लाइव ट्रेडिंग के लिए लागू करना आसान है।
इसके साथ ही इसके कई जोखिम भी हैंः
डीआई में विलंब प्रभाव होता है, प्रवेश समय चूक सकता है। पैरामीटर अनुकूलित कर सकता है या अन्य संकेतक जोड़ सकता है।
दोहरी समय सीमा में बड़े और छोटे TF के बीच विचलन हो सकता है। अधिक समय सीमा सत्यापन जोड़ें।
बहुत आक्रामक स्टॉप लॉस अत्यधिक ट्रेडिंग का कारण बन सकता है। एटीआर गुणक को ढीला करें।
साइडवेज बाजार में Whipsaw अक्सर ट्रेडों का कारण बन सकता है। ट्रेडिंग आवृत्ति को कम करने के लिए फ़िल्टर जोड़ें।
पैरामीटर अनुकूलन ऐतिहासिक डेटा पर निर्भर करता है और ओवरफिट हो सकता है। पैरामीटर की मजबूती का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें।
इस रणनीति में निम्नलिखित पहलुओं में सुधार किया जा सकता हैः
सर्वोत्तम पैरामीटर सेट के लिए डीआई गणना मापदंडों का अनुकूलन करें।
संकेत की सटीकता में सुधार के लिए अन्य सूचक फ़िल्टर जोड़ें, जैसे कि एमएसीडी, केडीजे आदि।
अधिक बाजार स्थितियों को अनुकूलित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीति को बेहतर बनाना, जैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप या लंबित ऑर्डर।
महत्वपूर्ण समाचार घटनाओं से बचने के लिए ट्रेडिंग सत्र फ़िल्टर जोड़ें.
अनुकूलन क्षमता में सुधार के लिए विभिन्न उत्पादों पर मापदंडों की मजबूती का परीक्षण करें।
ऐतिहासिक आंकड़ों पर मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए मशीन लर्निंग का परिचय दें।
संक्षेप में, यह एक विशिष्ट प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति है जो प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने और प्रवृत्ति के साथ लाभ को लॉक करने के लिए स्टॉप लॉस सेट करने के लिए डीआई का उपयोग करती है। लाभ इसके स्पष्ट तर्क और लाइव ट्रेडिंग के लिए कार्यान्वयन की आसानी में निहित है। पैरामीटर अनुकूलन, फ़िल्टर आदि जोड़ने के माध्यम से सुधार के लिए कमरे भी हैं। आगे अनुकूलन और मजबूती परीक्षण के साथ, यह एक बहुत ही व्यावहारिक प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति बन सकती है।
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