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डबल फास्ट आरएसआई सफलता रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-07 16:56:39
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अवलोकन

यह रणनीति अधिक सटीक प्रवेश और निकास संकेत उत्पन्न करने के लिए मूल्य सफलताओं को लागू करने के लिए कई आरएसआई संकेतकों का उपयोग करती है।

रणनीति तर्क

रणनीति आरएसआई मापदंडों के दो समूहों को निर्धारित करती है, एक 7 की अवधि और 25 की सीमा के साथ, दूसरा 14 की अवधि और 25 की सीमा के साथ। जब कीमत आरएसआई सीमा के माध्यम से टूटती है, तो लंबे या छोटे आदेश निष्पादित किए जाते हैं।

रणनीति पहले दो आरएसआई संकेतकों के मूल्यों की गणना करती है, फिर यह तय करती है कि क्या कीमत आरएसआई की ऊपरी या निचली सीमा को तोड़ती है। यदि यह ऊपरी सीमा को तोड़ती है, तो एक लंबा संकेत उत्पन्न होता है। यदि यह निचली सीमा को तोड़ती है, तो एक छोटा संकेत उत्पन्न होता है।

यदि पहले से ही कोई स्थिति है, तो यह यह आंकना जारी रखता है कि क्या वर्तमान आरएसआई सामान्य सीमा के भीतर है। यदि आरएसआई सामान्य हो जाता है और शरीर चलती औसत के आधे से टूट जाता है, तो एक निकास संकेत उत्पन्न होता है।

यह रणनीति मार्टिंगेल प्रणाली का भी उपयोग करती है। प्रत्येक हानि के बाद आदेश का आकार दोगुना हो जाता है।

लाभ विश्लेषण

  • दो आरएसआई संकेतकों का उपयोग करके सफलता संकेतों का बेहतर आकलन किया जा सकता है और झूठे संकेतों से बचा जा सकता है।

  • साथ ही शरीर की सफलता की जाँच करने से समेकन के दौरान गलत ट्रेडों से बचा जा सकता है।

  • मार्टिंगेल नुकसान के तुरंत बाद नुकसान को रोकने में मदद करता है।

  • अनुकूलन योग्य आरएसआई पैरामीटर प्रवेश के अवसरों को अनुकूलित करते हैं।

  • बड़ी घटनाओं के प्रभाव से बचने के लिए ट्रेडिंग सत्र सीमित किए जा सकते हैं।

जोखिम विश्लेषण

  • दोहरी आरएसआई झूठी सफलता से पूरी तरह बच नहीं सकती।

  • मार्टिंगेल नुकसान के बाद स्थिति बढ़ाता है, विस्फोट का जोखिम।

  • व्यापारिक लागत पर विचार नहीं किया जाता है।

  • बहुत सारे अनुकूलन योग्य मापदंडों को सर्वोत्तम संयोजन खोजने के लिए बहुत सारे परीक्षणों की आवश्यकता होती है।

घाटे को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस सेट कर सकता है; आरएसआई मापदंडों का अनुकूलन कर सकता है; लागत विचार जोड़ सकता है; सफलता मानदंडों को ढीला कर सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

  • अधिकतम हानि को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस जोड़ें.

  • झूठे संकेतों को कम करने के लिए आरएसआई मापदंडों को अनुकूलित करें।

  • ओवरट्रेडिंग से बचने के लिए ट्रेडिंग लागत पर प्रभाव पर विचार करें।

  • अधिक अवसरों के लिए शरीर की सफलता के मानदंडों को ढीला करें।

  • फंसने से बचने के लिए अधिक फ़िल्टर जोड़ें।

सारांश

यह रणनीति मूल्य की सफलता को निर्धारित करने के लिए दोहरे आरएसआई का उपयोग करती है, whipsaws से बचने के लिए बॉडी ब्रेकथ्रू फ़िल्टर जोड़ती है। यह नुकसान को जल्दी से काटने के लिए मार्टिंगेल का भी उपयोग करती है। पैरामीटर को अनुकूलित करके और अधिक सटीक संकेतों के लिए फ़िल्टर जोड़कर रणनीति में सुधार किया जा सकता है। नुकसान को सीमित करने के लिए जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर यह रणनीति उच्च दक्षता व्यापार के लिए उपयुक्त अपेक्षाकृत स्थिर ब्रेकथ्रू प्रणाली प्रदान करती है।

/*backtest
start: 2023-10-30 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v2.0", shorttitle = "Fast RSI str 2.0", overlay = true)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usemar = input(false, defval = false, title = "Use Martingale")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
usersi1 = input(true, defval = true, title = "Use RSI #1")
rsiperiod1 = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "#1 RSI Period")
rsilimit1 = input(25, defval = 25, minval = 1, maxval = 100, title = "#1 RSI limit")
usersi2 = input(true, defval = true, title = "Use RSI #2")
rsiperiod2 = input(14, defval = 14, minval = 2, maxval = 50, title = "#2 RSI Period")
rsilimit2 = input(25, defval = 25, minval = 1, maxval = 100, title = "#2 RSI limit")
showarr = input(false, defval = false, title = "Show Arrows")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//RSI #1
uprsi1 = rma(max(change(close), 0), rsiperiod1)
dnrsi1 = rma(-min(change(close), 0), rsiperiod1)
rsi1 = dnrsi1 == 0 ? 100 : uprsi1 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + uprsi1 / dnrsi1))
uplimit1 = 100 - rsilimit1
dnlimit1 = rsilimit1

//RSI #2
uprsi2 = rma(max(change(close), 0), rsiperiod2)
dnrsi2 = rma(-min(change(close), 0), rsiperiod2)
rsi2 = dnrsi2 == 0 ? 100 : uprsi2 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + uprsi2 / dnrsi2))
uplimit2 = 100 - rsilimit2
dnlimit2 = rsilimit2

//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up1 = bar == -1 and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and rsi1 < dnlimit1 and body > abody / 5 and usersi1
dn1 = bar == 1 and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and rsi1 > uplimit1 and body > abody / 5 and usersi1
up2 = bar == -1 and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and rsi2 < dnlimit2 and body > abody / 5 and usersi2
dn2 = bar == 1 and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and rsi2 > uplimit2 and body > abody / 5 and usersi2
norma = rsi1 > dnlimit1 and rsi1 < uplimit1 and rsi2 > dnlimit2 and rsi2 < uplimit2
exit = (((strategy.position_size > 0 and bar == 1 and norma) or (strategy.position_size < 0 and bar == -1 and norma)) and body > abody / 2)

//Arrows
col = exit ? black : up1 or dn1 ? blue : up2 or dn2 ? red : na
needup = up1 or up2
needdn = dn1 or dn2
needexitup = exit and strategy.position_size < 0
needexitdn = exit and strategy.position_size > 0
plotarrow(showarr and needup ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needdn ? -1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitup ? 1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitdn ? -1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)

//Trading
profit = exit ? ((strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price) or (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price)) ? 1 : -1 : profit[1]
mult = usemar ? exit ? profit == -1 ? mult[1] * 2 : 1 : mult[1] : 1
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 * mult : lot[1]

if up1 or up2
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)

if dn1 or dn2
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot)
    
if  exit
    strategy.close_all()
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