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अति वितरण स्विंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-13 17:03:08
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इस रणनीति का उद्देश्य मुख्य रूप से बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी के लिए 1 मिनट के टाइमफ्रेम पर चरम वितरण का पता लगाना है। हालांकि, किसी भी जोड़ी के लिए मापदंडों को समायोजित किया जा सकता है।

चैंडे गति दोलन पर व्यापक शोध के बाद, मैंने एक रणनीति बनाने का फैसला किया जो प्रविष्टियों को स्निप करने के लिए सामान्य वितरण प्रतिशत के स्तर का उपयोग करता है। यह बदले में 1 मिनट के समय सीमा पर लगातार दिनों में अच्छा लाभ पैदा कर सकता है, जिसका अंतिम लक्ष्य इस रणनीति का एक मजबूत संस्करण प्राप्त करना है जो बॉट पर चल रहा है और कुछ पैसा प्रिंट करता है। रणनीति को कसकर परिभाषित किया गया है लेकिन अधिक ट्रेड करने के लिए भी ढीला किया जा सकता है, जिससे एक उच्च नमूना आकार और बेहतर शार्प अनुपात मिलता है।

रणनीति यह जांचती है कि क्या चांडे मूल्य पिछले कुछ सौ चांडे मूल्यों के आधार पर एक चरम प्रतिशत में है - यदि यह है तो यह एक स्थिति खोलेगा।

कोई स्टॉप लॉस या ले लाभ अभी तक स्विंग में लागू नहीं किया गया है, लेकिन यह वास्तव में नुकसान को कम करने और संभावित लाभ को बढ़ाने के लिए अगला अतिरिक्त होगा।

कम समय सीमा पर कोई भी तरल क्रिप्टो जोड़ी इस रणनीति के साथ एक अच्छा परिणाम प्राप्त करेगी।

हमारे पास 15M और 1H की मुफ्त रणनीति भी उपलब्ध है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति सबसे पहले चैंडे मोमेंटम ऑसिलेटर की गणना करती है, जो वर्तमान अवधि के समापन और पिछली अवधि के समापन के बीच के परिवर्तन पर आधारित है। विशेष रूप से, यह अपटाइक परिवर्तनों के योग का अनुपात डाउनटाइक परिवर्तनों के योग पर गणना करके मूल्य परिवर्तनों की गति को मापता है।

यह तब एक निश्चित लुकबैक अवधि (डिफ़ॉल्ट 425 अवधि) पर चांड के मूल्यों को रिकॉर्ड करता है और विभिन्न प्रतिशत स्तरों की गणना करता है। जब वर्तमान चांड मूल्य एक पूर्व निर्धारित चरम प्रतिशत तक पहुंचता है (खरीद के लिए डिफ़ॉल्ट 1%, बेचने के लिए 99%), यह एक लंबा / छोटा प्रवेश संकेत ट्रिगर करता है। जब चांड मूल्य सामान्य प्रतिशत स्तरों (डिफ़ॉल्ट 97.5% और 2.5%) तक पहुंचता है तो निकास संकेत ट्रिगर होते हैं।

इस प्रकार, रणनीति चैंडे मूल्य के चरम ब्रेकआउट को पकड़ सकती है, जिससे यह अचानक रुझान की चाल को पकड़ सकती है। यह चैंडे मूल्य के चरम स्तर पर लंबे समय तक रहने पर दोहराए जाने वाले प्रविष्टियों के जोखिम से भी बचती है।

लाभ विश्लेषण

चांडे संकेतक की गति का उपयोग करके बाजार के विस्फोटों को जल्दी से पकड़ता है
सामान्य वितरण चरम पता लगाने के साथ कम निकासी जोखिम
लचीले मापदंड जो विभिन्न बाजार व्यवस्थाओं के अनुकूल हो सकते हैं
सरल और सहज रणनीति तर्क, समझने और लागू करने में आसान

जोखिम विश्लेषण

अल्पकालिक शोर के प्रति संवेदनशील गति संकेतक के रूप में झूठे संकेतों के लिए प्रवण
अत्यधिक मूल्य व्यापार के साथ लंबी ड्रॉडाउन अवधि, कम इंट्राडे ट्रेडिंग आवृत्ति
स्टॉप लॉस/लाभ लक्ष्य के बिना स्विंग्स खोने का जोखिम
अनुचित पैरामीटर समायोजन के साथ अति अनुकूलन का जोखिम

जोखिम प्रबंधन को स्टॉप का उपयोग करने, चरम मापदंडों को सामान्य करने और प्रवृत्ति के साथ संकेतों को फ़िल्टर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मापदंडों के अति-अनुकूलन से बचें।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को कई पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

उचित स्तर पर व्यापार प्रति हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस/प्रॉफिट लेना जोड़ें।
विभिन्न बाजारों के लिए लघु/लंबी लुकबैक को समायोजित करके मापदंडों का अनुकूलन करें। चरणबद्ध वॉक-फॉरवर्ड अनुकूलन इष्टतम मापदंडों को पा सकता है।
समग्र प्रवृत्ति के विरुद्ध झूठे संकेतों को दूर करने के लिए एमए जैसे प्रवृत्ति संकेतकों के साथ फ़िल्टर स्थितियों को जोड़ें। रणनीति की मजबूती में सुधार करता है।
प्रवृत्ति की दिशा को मापने के लिए उच्च TF और प्रवेश के लिए निम्न TF का उपयोग करके कई समय सीमाओं को मिलाएं।
विभिन्न उत्पादों में परीक्षण पैरामीटर की मजबूती, अधिक किस्मों के लिए समायोजित करें।
गतिशील रूप से मापदंडों और फ़िल्टरों को अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग का परिचय दें।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर यह एक रणनीति है जो चैंडे गति दोलन के चरम मूल्यों का उपयोग ट्रेंड मूव्स को पकड़ने के लिए करती है। इसका सीधा तर्क और कुशल निष्पादन इसे फटने के रुझानों पर तेजी से पूंजीकरण के लिए बहुत उपयुक्त बनाता है। साथ ही, जोखिम को नियंत्रित करने, अति अनुकूलन से बचने और बहु-आयामी अनुकूलन की आवश्यकता है ताकि इसे बाजार के शासन में अनुकूलित किया जा सके। सारांश में, यह आगे के शोध और अनुप्रयोग के लायक ट्रेडिंग बाजार फटने के लिए एक प्रभावी दृष्टिकोण प्रदान करता है।

/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Chande Minute Swinger", overlay=true)

//Chande

length = input(9, minval=1)
src = close
momm = change(src)
f1(m) => m >= 0.0 ? m : 0.0
f2(m) => m >= 0.0 ? 0.0 : -m
m1 = f1(momm)
m2 = f2(momm)
sm1 = sum(m1, length)
sm2 = sum(m2, length)
percent(nom, div) => 100 * nom / div
chandeMO = percent(sm1-sm2, sm1+sm2)

//Parameters to change

lengthLookback = 425 //425 golden number
buyPercentile = 1
sellPercentile = 99
linePercentileLow = 2.5
linePercentileHigh = 97.5

buy = percentile_nearest_rank(chandeMO, lengthLookback, buyPercentile)
exitBuy= percentile_nearest_rank(chandeMO, lengthLookback, linePercentileHigh)
sell = percentile_nearest_rank(chandeMO, lengthLookback, sellPercentile)
exitSell = percentile_nearest_rank(chandeMO, lengthLookback, linePercentileLow)

chandeMA = sma(chandeMO, 9) //sma for potential other strategies implementing cross / trend

//Entry conditions

closeLongCondition = chandeMO > exitBuy ? true : false
closeShortCondition = chandeMO < exitSell ? true : false
longCondition = chandeMO < buy
shortCondition = chandeMO > sell

if (longCondition)
    strategy.entry("long", strategy.long)
    

if (shortCondition)
    strategy.entry("short", strategy.short)
    
//Introducing the closes and a stoploss will minimise loss and bring up the sharpe ratio
//Current settings are enabled for maximum potential but big risk
    
//strategy.close("long", when=(closeLongCondition == true))
//strategy.close("short", when=(closeShortCondition == true))

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