क्रमिक स्टॉप लॉस आंदोलन रणनीति
लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-13 17:29:41टैगः
अवलोकन
क्रमिक स्टॉप लॉस मूवमेंट रणनीति एक सरल लेकिन बहुत उपयोगी रणनीति है जो आपको याद दिलाती है कि कीमतें बढ़ने के साथ धीरे-धीरे स्टॉप लॉस को ऊपर ले जाएं।
सिद्धांत
यह रणनीति पहले लॉन्ग पोजीशन लेते समय प्रारंभिक स्टॉप लॉस को एंट्री प्राइस के 95% पर सेट करती है। फिर यह एंट्री प्राइस के 100%, 105%, 110% आदि पर कई उच्च स्टॉप लॉस स्तरों को परिभाषित करती है। यह रणनीति जांचती है कि क्या पिछले 7 दिनों का सबसे कम स्तर पिछले स्टॉप लॉस स्तर को तोड़ चुका है। यदि हां, तो स्टॉप लॉस को उस उच्च स्तर पर सेट किया जाता है। इस प्रकार कीमतें बढ़ने के साथ, स्टॉप लॉस भी धीरे-धीरे ऊपर बढ़ता है।
विशेष रूप से, रणनीति 95%, 100%, 105%, 110%, 115%, 120%, 125%, 130% प्रवेश मूल्य पर 8 स्टॉप लॉस स्तरों को परिभाषित करती है। यह जांचती है कि क्या पिछले 7 दिनों का सबसे कम निचला स्तर अगले स्टॉप लॉस स्तर से ऊपर है। यदि हां, तो स्टॉप लॉस उस उच्च स्तर पर सेट किया जाता है।
उदाहरण के लिए, यदि प्रवेश मूल्य $100 है, तो प्रारंभिक स्टॉप लॉस $95 है। यदि पिछले 7 दिनों का सबसे कम स्तर $105 तक बढ़ जाता है, अगले $100 के स्टॉप लॉस से ऊपर, स्टॉप लॉस $100 पर सेट होता है। यदि यह $115 तक बढ़ता रहता है, तो स्टॉप लॉस $105 पर सेट होता है और इसी तरह।
जैसे-जैसे कीमतें बढ़ती हैं, स्टॉप लॉस भी धीरे-धीरे बढ़ता है, कुछ लाभों की रक्षा के लिए एक क्रमिक स्टॉप लॉस का एहसास होता है। यह बैकटेस्ट में नियमित ट्रेलिंग स्टॉप के अत्यधिक आशावादी परिणामों से भी बचता है।
लाभ
इस क्रमिक स्टॉप लॉस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह स्टॉप लॉस को धीरे-धीरे बढ़ा सकता है क्योंकि कीमतें बढ़ती हैं, कुछ लाभों की रक्षा करने के लिए और स्टॉप लॉस को हिट होने और सभी लाभों को तुरंत खोने से बचने के लिए।
नियमित ट्रेलिंग स्टॉप की तुलना में, क्रमिक स्टॉप लॉस बैकटेस्ट में अति-आशावादी परिणाम नहीं देता है। क्योंकि नियमित ट्रेलिंग स्टॉप तुरंत स्टॉप लॉस को नीचे ले जाएंगे जब कीमतें वापस खींचेंगी, ड्रॉडाउन प्रक्रिया को छोड़ दें और सीधे अगले वृद्धि में जाएं। लेकिन ड्रॉडाउन को वास्तविक व्यापार में नहीं छोड़ा जा सकता है। इससे नियमित ट्रेलिंग स्टॉप लाइव ट्रेडिंग में एक ही परिणाम प्राप्त करने में असमर्थ हो जाता है जैसा कि बैकटेस्ट में होता है।
क्रमिक स्टॉप लॉस रणनीति स्टॉप लॉस को कदम दर कदम ऊपर ले जाती है। इसलिए यह बैकटेस्ट में अधिक यथार्थवादी रूप से लाइव ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस आंदोलन की वास्तविक प्रक्रिया को प्रतिबिंबित कर सकती है, अत्यधिक आशावादी परिणामों से बचती है।
इसके अलावा, यह रणनीति स्टॉप लॉस को संशोधित करने के लिए संकेत प्रदान करती है, जिससे व्यापारियों को इसे मैन्युअल रूप से संशोधित करने की अनुमति मिलती है। कई एक्सचेंजों में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर की पेशकश नहीं की जाती है, इसलिए यह रणनीति अधिक सार्वभौमिक है और इसे विभिन्न ट्रेडिंग प्लेटफार्मों पर लागू किया जा सकता है।
जोखिम
इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि स्टॉप लॉस आंदोलन बेहद तेजी से मूल्य वृद्धि के साथ नहीं रह सकता है। यदि बहुत कम समय में कीमतें तेजी से बढ़ जाती हैं, तो कई स्टॉप लॉस स्तरों से अधिक हो जाती हैं, तो स्टॉप लॉस केवल धीरे-धीरे बढ़ सकता है, समय पर लाभ की रक्षा करने में असमर्थ।
एक और जोखिम यह है कि व्यापारी स्टॉप लॉस संशोधनों के समय को याद कर सकते हैं या देरी कर सकते हैं। रणनीति केवल स्टॉप लॉस को संशोधित करने के लिए संकेत प्रदान करती है। वास्तविक समायोजन अभी भी व्यापारी के मैनुअल संचालन पर निर्भर करता है। संशोधनों की उपेक्षा या देरी से स्टॉप लॉस हिट हो सकता है।
सुधार
इस रणनीति में निम्नलिखित तरीकों से सुधार किया जा सकता हैः
-
स्टॉप लॉस प्रतिशत सेटिंग्स को अनुकूलित करना ताकि विशिष्ट ट्रेडिंग साधनों की अस्थिरता को बेहतर ढंग से अनुकूलित किया जा सके।
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विभिन्न अस्थिरताओं के अनुकूल होने के लिए निम्नतम निम्न के लिए लुकबैक अवधि पैरामीटर को अनुकूलित करें, जैसे कि 5 या 10 दिन।
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अधिक क्रमिक गति के लिए स्टॉप लॉस स्तरों की संख्या बढ़ाएँ।
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तर्क जोड़ने के लिए भी एक पीछे ले लाभ स्तर ऊपर ले जाने के लिए.
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कठिनाई और देरी के जोखिम को कम करने के लिए स्टॉप लॉस संशोधन कार्यों को स्वचालित करें।
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स्टॉप लॉस उल्लंघन के लिए अलर्ट जोड़ें ताकि व्यापारी ऐसी घटनाओं को याद न करें।
निष्कर्ष
क्रमिक स्टॉप लॉस मूवमेंट रणनीति एक सरल लेकिन उपयोगी रणनीति विचार है। यह अधिक आशावादी बैकटेस्ट परिणामों से बचते हुए लाभ की रक्षा के लिए कीमतों में वृद्धि के साथ स्टॉप लॉस को धीरे-धीरे बढ़ा सकता है। नियमित ट्रेलिंग स्टॉप की तुलना में, यह वास्तविक ट्रेडिंग के लिए अधिक उपयुक्त है और प्लेटफार्मों पर लागू करना आसान है। स्टॉप लॉस प्रतिशत, सबसे कम कम लुकबैक अवधि, स्टॉप स्तरों की संख्या आदि जैसे मापदंडों को अनुकूलित करके, इसे विभिन्न ट्रेडिंग उपकरणों के अनुकूल बनाया जा सकता है। स्वचालित स्टॉप लॉस निष्पादन और ट्रेलिंग लाभ लेने के साथ संयुक्त, यह परिचालन कठिनाई और जोखिमों को और कम कर सकता है।
/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
///Moving Stops Script///
///by ShanghaiCryto///
///A simple, but very useful, script that reminds you to move up your stop losses as price trends upwards. ///
///The sma entry is just stock code to demonstrate how the stop works.///
///Doesn't throw off your backtesting the way a trailing stop does.///
strategy("Move Up Stops", overlay=true)
longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
first_stop = strategy.position_avg_price * .95
second_stop = strategy.position_avg_price
third_stop = strategy.position_avg_price * 1.05
fourth_stop = strategy.position_avg_price * 1.1
fifth_stop = strategy.position_avg_price * 1.15
sixth_stop = strategy.position_avg_price * 1.2
seventh_stop = strategy.position_avg_price * 1.25
eighth_stop = strategy.position_avg_price * 1.3
move_trigger = lowest(low,7)
first_check = na
first_check := move_trigger > second_stop ? second_stop : first_stop
second_check = na
second_check := move_trigger > third_stop ? third_stop : first_check
third_check = na
third_check := move_trigger > fourth_stop ? fourth_stop : second_check
fourth_check = na
fourth_check := move_trigger > fifth_stop ? fifth_stop : third_check
fifth_check = na
fifth_check := move_trigger > sixth_stop ? sixth_stop : fourth_check
sixth_check = na
sixth_check := move_trigger > seventh_stop ? seventh_stop : fifth_check
stop_level = na
stop_level := move_trigger > eighth_stop ? eighth_stop : sixth_check
strategy.exit("Stop Loss","My Long Entry Id", stop=stop_level)
plot(stop_level, color=red)
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