मूविंग एवरेज लॉन्ग और शॉर्ट बैलेंस ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
औसत रेखा बहुआयामी संतुलन ट्रेडिंग रणनीति एक बहुआयामी संतुलन ट्रेडिंग रणनीति है जो विभिन्न चक्रों की चलती औसत गोल्डन और डेथ क्रॉसिंग का उपयोग करती है। यह रणनीति K लाइन डिस्प्ले रंग, पृष्ठभूमि रंग, आकार मार्कर और अन्य कई दृश्य प्रभावों को जोड़ती है ताकि रुझान में बदलाव को देखने में मदद मिल सके। यह रणनीति मध्यम और उन्नत व्यापारियों के लिए उपयुक्त है जो चलती औसत रेखा सिद्धांत से अधिक परिचित हैं।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति पहले दो उपयोगकर्ता-समायोज्य मानकों को परिभाषित करती हैः सक्रिय औसत अवधि len1 और बेंचमार्क औसत अवधि len2। सक्रिय औसत अवधि छोटी है, जो अल्पकालिक रुझान परिवर्तनों को पकड़ती है; बेंचमार्क औसत अवधि लंबी है, जो अल्पकालिक बाजार के शोर को फ़िल्टर करती है। उपयोगकर्ता 5 अलग-अलग प्रकार के चलती औसत को चुनने के लिए स्वतंत्र हैंः ईएमए इंडेक्स चलती औसत, एसएमए सरल चलती औसत, डब्ल्यूएमए भारित चलती औसत, डीईएमए द्वि-सूचक चलती औसत और वीडब्ल्यूएमए द्वि-वार्षिक भारित चलती औसत।
जब दीर्घकालिक औसत रेखा पर लंबी अवधि की औसत रेखा को पार करते हैं तो गोल्ड फोर्क सिग्नल उत्पन्न करते हैं, और अधिक ऑर्डर करते हैं; जब दीर्घकालिक औसत रेखा के नीचे लंबी अवधि की औसत रेखा को पार करते हैं, तो डेड फोर्क सिग्नल उत्पन्न करते हैं, और खाली ऑर्डर करते हैं। मल्टीफोकस संतुलन ट्रेडों से लाभ की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा, K लाइन का रंग वर्तमान मल्टीफोकस प्रवृत्ति की स्थिति को भी दर्शाता है।
आकृति चिह्नों को सूक्ष्म रूप से दिखाता है कि गोल्डफ़ॉक्स और डेडफ़ॉक्स कहां हैं। पृष्ठभूमि रंग प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने में मदद करते हैं। इस रणनीति में एक ही समय में दो ट्रेडिंग मोड उपलब्ध हैं, एक बहु-हवा संतुलन फ्यूज और एक केवल बहु-हेड फ्यूज।
रणनीतिक लाभ
- ट्रेडिंग सिग्नल को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए कई संकेतकों का संयोजन
- मल्टी-फ्लोर बैलेंस ट्रेडिंग, मुनाफे के अवसरों में वृद्धि
- विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलित औसत प्रकार और चक्र की लंबाई
- कई दृश्य प्रभावों के साथ, परिवर्तन की प्रवृत्ति के बारे में एक सहज ज्ञान युक्त निर्णय
- स्पष्ट कोड संरचना, आसानी से समझने और पुनः उपयोग करने योग्य
जोखिम और समाधान
औसत रेखा में गलत सिग्नल का खतरा
- अलग-अलग आवधिक समरेखा संयोजनों का उपयोग करके, गुमराह करने वाले संकेतों को कम करें
- अतिरिक्त Exit शर्तें जोड़ें, जैसे कि स्टॉप लॉस लाइन
इस रणनीति के लिए एक विशिष्ट चक्र अधिक उपयुक्त है
- विभिन्न आवृत्ति मापदंडों का परीक्षण करने के लिए सबसे अच्छा चक्र खोजने के लिए
- कोड को अनुकूलित करें ताकि चक्र पैरामीटर गतिशील रूप से समायोजित हो सके
ओवरऑल ट्रेडिंग से नुकसान का खतरा बढ़ जाता है
- स्थिति प्रबंधन को ठीक से समायोजित करें
- केवल मल्टीहेड ट्रेडिंग मोड चुनें
अनुकूलन दिशा
- एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लाइन बढ़ाएं
- फिर से बाजार में प्रवेश के लिए शर्तें जोड़ना
- स्थिति प्रबंधन रणनीति का अनुकूलन
- नए व्यापारिक संकेतों की खोज करें, जैसे कि अस्थिरता सूचक
- गतिशील अनुकूलन चक्र पैरामीटर
- चलती औसत प्रकार के लिए अनुकूलित भार
संक्षेप
सम-रेखा बहुआयामी संतुलन ट्रेडिंग रणनीति सम-रेखा संकेतकों के लाभों को एकीकृत करती है, बहुआयामी संतुलन ट्रेडिंग को प्राप्त करती है। यह रणनीति दृश्य प्रभावशाली है, जिससे बाजार की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करना आसान है; और पैरामीटर अनुकूलन योग्य और अनुकूलन योग्य हैं। हालांकि, भ्रामक संकेतों और स्थिति प्रबंधन के मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह रणनीति मध्यम से उच्च स्तर के व्यापारियों के लिए एक अनुकूलन योग्य और अनुकूलित संदर्भ फ्रेम प्रदान करती है।
/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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//@version=3
strategy("MASelect Crossover Strat", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
av1 = input(title="Active MA", defval="EMA", options=["EMA", "SMA", "WMA", "DEMA", "VWMA"])
av2 = input(title="Base MA", defval="EMA", options=["EMA", "SMA", "WMA", "DEMA", "VWMA"])
len1 = input(20, "Active Length")
len2 = input(100, "Base Length")
src = input(close, "Source")
strat = input(defval="Long+Short", options=["Long+Short", "Long Only"])
ema1 = ema(src, len1)
ema2 = ema(src, len2)
sma1 = sma(src, len1)
sma2 = sma(src, len2)
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wma2 = wma(src, len2)
e1 = ema(src, len1)
e2 = ema(e1, len1)
dema1 = 2 * e1 - e2
e3 = ema(src, len2)
e4 = ema(e3, len2)
dema2 = 2 * e3 - e4
vwma1 = vwma(src, len1)
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ma1 = av1 == "EMA"?ema1:av1=="SMA"?sma1:av1=="WMA"?wma1:av1=="DEMA"?dema1:av1=="VWMA"?vwma1:na
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co = crossover(ma1, ma2)
cu = crossunder(ma1, ma2)
barcolor(co?lime:cu?yellow:na)
col = ma1 >= ma2?lime:red
bgcolor(co or cu?yellow:col)
plotshape(co, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(cu, style=shape.triangledown)
plot(ma1, color=col, linewidth=3), plot(ma2, style=circles, linewidth=1)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=co)
if strat=="Long+Short"
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=cu)
else
strategy.close("Buy", when=cu)