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दोहरे पुष्टिकरण के साथ रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-14 13:42:47
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अवलोकन

डबल-कन्फर्मेशन रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति एक मजबूत औसत-रिवर्सल सिस्टम बनाने के लिए 123 रिवर्सल पैटर्न को स्टोकास्टिक आरएसआई संकेतक के साथ जोड़ती है। यह ट्रेड में प्रवेश करने से पहले दो परतों की पुष्टि प्रदान करती है, जिससे रणनीति की सटीकता और स्थिरता में सुधार होता है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति में दो घटक शामिल हैंः

  1. 123 प्रतिवर्तन

यह 123 पैटर्न का उपयोग संभावित उलट पहचान करने के लिए करता है। तर्क हैः

  • दीर्घ यदि बंद < पिछला बंद और वर्तमान बंद > पिछला बंद और 9-दिवसीय धीमी स्टोकास्टिक < 50

  • लघु यदि बंद > पिछला बंद और वर्तमान बंद < पिछला बंद और 9 दिन का फास्ट स्टोकेस्टिक > 50

इससे कीमतों में उलटफेर का संकेत मिलता है।

  1. स्टोकैस्टिक आरएसआई

यह अतिरिक्त पुष्टिकरण के लिए आरएसआई पर स्टोकैस्टिक संकेतक लागू करता हैः

  • लंबाई 14 के साथ आरएसआई की गणना

  • K प्राप्त करने के लिए लंबाई 14 के साथ आरएसआई के स्टोकैस्टिक की गणना करें

  • D प्राप्त करने के लिए K का 3-दिवसीय SMA लें

  • यदि K 80 से ऊपर है, तो यह लंबा दर्शाता है। यदि K 20 से नीचे है, तो यह छोटा दर्शाता है।

व्यापार तभी होता है जब दोनों पक्ष सहमत होते हैं।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का मुख्य लाभ दोहरी पुष्टि है, जो सटीकता में सुधार करती है और whipsaws को कम करती है। विशिष्ट लाभों में शामिल हैंः

  1. 123 रुझान के उलटने का प्रारंभिक पता लगाने में मदद करता है

  2. स्टोकैस्टिक आरएसआई उल्टा संकेत की पुष्टि करता है

  3. संयोजन जीत दर में सुधार करता है और झूठे संकेतों को कम करता है

  4. मापदंडों को विभिन्न बाजारों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है

  5. लाइव ट्रेडिंग के लिए सरल और साफ कार्यान्वयन

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के लिए विचार करने के लिए कुछ जोखिमः

  1. असफल प्रतिवर्तन का जोखिम। झूठे प्रतिवर्तन से नुकसान हो सकता है।

  2. पैरामीटर अनुकूलन जोखिम. खराब पैरामीटर खराब प्रदर्शन के लिए नेतृत्व.

  3. जोखिम से अधिक अनुकूलन, ऐतिहासिक डेटा के लिए अत्यधिक अनुकूलन।

  4. उच्च व्यापारिक आवृत्ति जोखिम अधिक संकेत लागत बढ़ा सकते हैं।

  5. कोडिंग त्रुटि जोखिम. कार्यान्वयन तर्क में बग.

संभावित समाधान:

  1. घाटे को सीमित करने के लिए सावधानीपूर्वक स्थिति आकार का उपयोग करें।

  2. अग्रिम अनुकूलन विधियों का उपयोग करें।

  3. पैरामीटर स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करें, उच्च रिटर्न नहीं।

  4. व्यापारिक आवृत्ति को कम करने के लिए परिस्थितियों को समायोजित करें।

  5. पूरी तरह से कोड तर्क का परीक्षण करें।

बढ़ोतरी के अवसर

इस रणनीति में निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधार किया जा सकता हैः

  1. विशिष्ट बाजारों के लिए पैरामीटर ट्यूनिंग।

  2. जल्दबाजी में बदलाव से बचने के लिए फ़िल्टर जोड़ना।

  3. स्टॉप लॉस तंत्र को शामिल करना।

  4. अतिरिक्त फिल्टरों के साथ व्यापार आवृत्ति को कम करना।

  5. गतिशील स्थिति आकार को लागू करना।

  6. लेन-देन की लागत के लिए समायोजन।

निष्कर्ष

दोहरे पुष्टिकरण प्रतिवर्तन रणनीति अल्पकालिक औसत प्रतिवर्तन के लिए एक स्थिर और व्यावहारिक प्रणाली है। यह प्रतिवर्तन को पकड़ने के लिए संवेदनशीलता और दोहरे पुष्टिकरण से सटीकता को संतुलित करती है। उचित अनुकूलन और संशोधन के साथ, यह प्रभावी रूप से मात्रात्मक रणनीति पोर्टफोलियो का पूरक हो सकती है। लेकिन मापदंड मजबूत होने चाहिए और ओवरफिट और व्हिपसा जैसे जोखिमों को लाइव ट्रेडिंग में सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया जाना चाहिए।

/*backtest
start: 2023-10-14 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 03/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This strategy used to calculate the Stochastic RSI
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


SRSI(lengthRSI,lengthStoch,smoothK,smoothD, TopBand,LowBand) =>
    pos = 0.0
    Source = close
    rsi1 = rsi(Source, lengthRSI)
    k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
    d = sma(k, smoothD)
    d_cross_80 = cross(d,TopBand) 
    pos := iff(k > TopBand, 1,
              iff(k < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Stochastic RSI", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Stochastic RSI ----")
TopBand = input(80, step=0.01)
LowBand = input(20, step=0.01)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSRSI = SRSI(lengthRSI,lengthStoch,smoothK,smoothD, TopBand,LowBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSRSI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posSRSI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
अधिक

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