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आरएसआई रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-14 16:49:02
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अवलोकन

आरएसआई रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) संकेतक का उपयोग करके ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान करती है और रिवर्सल पॉइंट्स पर लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड में प्रवेश करती है। यह रणनीति आरएसआई ओवरबॉट और ओवरसोल्ड थ्रेशोल्ड स्तर निर्धारित करती है और आरएसआई ओवरबॉट जोन में प्रवेश करने पर शॉर्ट जाती है और जब आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में प्रवेश करता है तो लंबी जाती है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति निम्नलिखित मूल तर्क पर आधारित हैः

  1. आरएसआई यह दर्शा सकता है कि क्या वर्तमान बाजार अधिक खरीदा गया है या अधिक बेचा गया है। आरएसआई एक अवधि में औसत ऊपर के परिवर्तनों के औसत नीचे के परिवर्तनों के अनुपात की गणना करके ऊपर की तुलना में नीचे की सापेक्ष गति को मापता है।

  2. जब आरएसआई ओवरबोल्ड जोन में प्रवेश करता है (आमतौर पर आरएसआई को 70 से ऊपर माना जाता है), तो यह एक मजबूत अपसाइड गति को इंगित करता है। अधिक व्यापारी लंबे समय तक तेजी की स्थिति में रहेंगे और ऊपर की ओर जारी रखने के लिए जगह सीमित है। ओवरबोल्ड स्थिति को ठीक करने के लिए कीमत नीचे की ओर मुड़ सकती है।

  3. जब आरएसआई ओवरसोल्ड जोन (आमतौर पर 30 से नीचे) में प्रवेश करता है, तो यह एक मजबूत डाउनसाइड गति का संकेत देता है। अधिक व्यापारी मंदी की स्थिति को पकड़ने वाले शॉर्ट होंगे और डाउनसाइड जारी रखने के लिए जगह सीमित है। ओवरसोल्ड स्थिति को ठीक करने के लिए कीमत ऊपर की ओर मुड़ सकती है।

  4. इसलिए, हम 90 पर आरएसआई ओवरबॉट सीमा और 10 पर ओवरसोल्ड सीमा सेट कर सकते हैं। जब आरएसआई ओवरबोल्ड क्षेत्र में प्रवेश करता है तो शॉर्ट जाएं और जब आरएसआई ओवरसोल्ड क्षेत्र में प्रवेश करता है तो रिवर्स को पकड़ने के लिए लंबे समय तक जाएं।

विशेष रूप से, रणनीति तर्क हैः

  1. आरएसआई संकेतक मूल्य की गणना 2 अवधि की अवधि के साथ आरएसआई स्रोत के रूप में बंद मूल्य का उपयोग करके की जाती है।

  2. जब आरएसआई 90 से ऊपर जाता है, तो यह ओवरबोल्ड जोन में प्रवेश करने का संकेत देता है, शॉर्ट करें। जब आरएसआई 10 से नीचे जाता है, तो यह ओवरसोल्ड जोन में प्रवेश करने का संकेत देता है, लंबा करें।

  3. प्रत्येक व्यापार के लिए स्टॉप लॉस सेट करें. सबसे कम कम कीमत पर लंबा स्टॉप, उच्चतम उच्च कीमत पर छोटा स्टॉप।

  4. प्रत्येक व्यापार के लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप सेट करें. यदि आरएसआई अधिक चरम ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्तरों में जारी रहता है, तो अधिक स्थान देने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप को समायोजित करें.

  5. लाभ लेने पर विचार करें जब आरएसआई 50 के आसपास तटस्थ क्षेत्र में वापस लौटता है।

  6. यदि 3 बार के बाद कोई उलट नहीं है, तो असीमित हानि से बचने के लिए व्यापार बंद करें।

लाभ

आरएसआई रिवर्स रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान करने के लिए आरएसआई का उपयोग करने से प्रभावी रूप से बाजार में उलटफेर के बिंदुओं को पकड़ लिया जा सकता है। आरएसआई चरम सीमाओं का न्याय करने में सटीक है और इसमें उच्च उलटफेर सफलता दर है।

  2. रिवर्स रणनीतियों में रुझानों का पालन करना जारी रखने का व्यवस्थित लाभ होता है। यह फंसने से बचने के लिए समय पर ओवरबॉट पर शॉर्ट और ओवरसोल्ड पर लॉन्ग जा सकता है।

  3. स्टॉप लॉस तंत्र व्यक्तिगत ट्रेडों पर नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है।

  4. ट्रेलिंग स्टॉप स्टॉप को ट्रिगर करने और अधिक मूल्य अंतर को पकड़ने के बीच संतुलन बनाए रखने के आधार पर निरंतर मूल्य आंदोलन के आधार पर स्टॉप दूरी को लचीले ढंग से समायोजित कर सकता है।

  5. फिक्स्ड बार के बाद जबरन बाहर निकलने से यह सुनिश्चित होता है कि समय पर रिवर्स किए बिना ट्रेड अनलिमिटेड नुकसान का कारण न बनें।

  6. समायोज्य आरएसआई पैरामीटर विभिन्न बाजारों के लिए रणनीति को अनुकूलित कर सकते हैं।

जोखिम

इस रणनीति में निम्नलिखित जोखिम भी हैं:

  1. एक तकनीकी संकेतक रणनीति के रूप में, आरएसआई रिवर्सल प्रदर्शन में वक्र फिटिंग पूर्वाग्रह हो सकता है। वास्तविक ट्रेडिंग रिवर्सल सफलता दर बैकटेस्ट परिणामों से कम हो सकती है।

  2. यद्यपि आरएसआई ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान कर सकता है, लेकिन यह रिवर्स टाइमिंग की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। प्रवेश के बाद कोई रिवर्स नहीं होने का जोखिम और कीमत प्रवृत्ति जारी है।

  3. आरएसआई ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्तर उचित रूप से सेट नहीं किए जा सकते हैं। गलत स्तरों के कारण रिवर्स की कमी हो सकती है या रिवर्स से पहले रोक दिया जा सकता है।

  4. लाभ लेने तक पहुंचने से पहले कीमत में एक और उलट होने की संभावना। लाभ लेने से नहीं भरा जा सकता है।

  5. स्टॉप लॉस की दूरी अनावश्यक रूप से तंग या बहुत ढीली सेट होने से स्टॉप अप्रभावी हो सकते हैं।

  6. ट्रेडिंग कमीशन भी रणनीति लाभप्रदता को प्रभावित कर सकते हैं।

सुधार

इस रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से बढ़ाया जा सकता हैः

  1. आरएसआई लंबाई, ओवरबॉट/ओवरसोल्ड थ्रेशोल्ड स्तर जैसे इष्टतम संयोजन खोजने के लिए विभिन्न आरएसआई मापदंडों का परीक्षण करें।

  2. अधिक फ़िल्टर जोड़ें ताकि झूठे उलट सिग्नल से बचा जा सके, जैसे कि संभावना बढ़ाने के लिए एमएसीडी आदि के साथ संयोजन।

  3. स्टॉप लॉस रणनीति को अनुकूलित करें, उदाहरण के लिए एटीआर आधारित स्टॉप, अस्थिरता समायोजित दूरी।

  4. लाभ लेने की रणनीति को अनुकूलित करें, जैसे कि लाभ लेने के लिए आगे बढ़ना, अधिक मूल्य अंतर का पीछा करना।

  5. मशीन लर्निंग मॉडल जोड़ें, ताकि रिवर्स का आकलन करने में मदद मिल सके और सफलता दर में सुधार हो सके।

  6. वास्तविक व्यापार के लिए सर्वोत्तम मापदंडों को खोजने के लिए विभिन्न बाजारों और साधनों में रणनीति का परीक्षण करें।

  7. ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ जोड़ें, केवल वॉल्यूम में वृद्धि होने पर रिवर्स सिग्नल पर विचार करें।

निष्कर्ष

निष्कर्ष में, आरएसआई रिवर्स रणनीति ओवरबॉट और ओवरसोल्ड मार्केट स्थितियों और रिवर्स बिंदुओं पर ट्रेडों की पहचान करने में आरएसआई की ताकत का लाभ उठाती है, जो सभ्य व्यवस्थित रिटर्न प्रदान करती है। लेकिन इसमें ऐसे जोखिम भी हैं जिन्हें आरएसआई मापदंडों और स्टॉप / टेक लाभ अनुकूलन और अन्य संकेतकों के साथ फ़िल्टरिंग के माध्यम से संबोधित करने की आवश्यकता है। यदि ठीक से निष्पादित किया जाता है, तो आरएसआई रिवर्स एक मात्रात्मक ट्रेडिंग प्रणाली में एक प्रभावी घटक का गठन कर सकता है।

/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// Copyright (c) 2021-present, RicMos
//study("RSI2 Sell Strategy, overlay=true)

//------------------------------------------USER VARIABLE DEFINITIONS --------------------------------------
var float lots = 0.1
//var float fixed_commission = 0.6 // forex pairs commission  value USD per position size two sides
var float fixed_commission = 10 // BTC commission value USD per position size two sides
//var float money = 10000 //forex pairs position size
var float money = 0.3333 //BTC position size



strategy(title="RSI2 Sell Strategy", commission_type=strategy.commission.cash_per_order, calc_on_every_tick =true, commission_value = fixed_commission/2, overlay=true, default_qty_value= lots*100000, initial_capital=1000, currency = "USD", calc_on_order_fills = false)
len = input(2, minval=1, title="RSI Length")
src = input(close, "RSI Source", type = input.source)
upRsi = rma(max(change(src), 0), len)
downRsi = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = downRsi == 0 ? 100 : upRsi == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + upRsi / downRsi))
var color buyColor = color.blue
var color sellColor = color.red


plotshape(rsi <= 10 ? low : na, title="Arrow Up", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.tiny, color=buyColor)
plotshape(rsi >= 90 ? high : na, title="Arrow Down", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=sellColor)


// long = rsi <= 10 
// var float longsl = 0
// var int long_ts_points = 0

// if long
//     longsl:= low
//     long_ts_points := 200
    
// if rsi >= 70
//     long_ts_points := 100
// else if rsi >= 80
//     long_ts_points := 80


// plot (longsl)
// var int barsPassed = 0
// barsPassed := barssince(long)
// if long
//     strategy.entry("long", long = strategy.long, qty = 10000, stop = high)
// strategy.exit("slLo", from_entry="long", stop = longsl-0.0002, trail_points = long_ts_points )
// //strategy.close("long", when = rsi[1]>=50 and rsi < 50 , comment = "rsi under 50" )
// strategy.cancel_all(barsPassed > 3  and not long)


short = rsi >= 90 
var float shortsl = 0
var int short_ts_points = 0
//var bool stClose = 0

if short
    shortsl:= high
    short_ts_points := 200
    
if rsi <= 30
    short_ts_points := 100
    //stClose :=1
else if rsi <= 20
    short_ts_points := 80 
//else
    //stClose := 0

plot (shortsl)
var int barsPassedSh = 0
barsPassedSh := barssince(short)
if short
    strategy.entry("short", long = strategy.short, qty = money, stop = low)
strategy.exit("slSh", from_entry="short", stop = shortsl, trail_points = short_ts_points, trail_offset =20 )
//strategy.close("short", comment="rsi<30", when = stClose)


//strategy.close("long", when = rsi[1]>=50 and rsi < 50 , comment = "rsi under 50" )
strategy.cancel_all(barsPassedSh > 3  and not short)
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