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दोहरे घातीय चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-23 17:34:06
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अवलोकन

डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति एक ठेठ ट्रेंड-फॉलोइंग रणनीति है। यह बाजार के रुझानों को निर्धारित करने और संबंधित लंबी और छोटी स्थिति बनाने के लिए विभिन्न मापदंडों के साथ डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (डीईएमए) के गोल्डन क्रॉस और डेड क्रॉस का उपयोग करती है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति में विभिन्न मापदंडों के साथ एक साथ 3 डीईएमए का उपयोग किया गया हैः डीईएमए ((8), डीईएमए ((20) और डीईएमए ((63) । उनमें सेः

अल्पकालिक रुझानों को पकड़ने के लिए सबसे तेजी से प्रतिक्रिया करता है;
मध्यम अवधि के रुझानों की पहचान करने के लिए डीईएमए (DEMA) थोड़ा धीमा है।
दीर्घकालिक रुझान की दिशा का आकलन करने के लिए डीईएमए (DEMA) सबसे धीमी प्रतिक्रिया देता है।

जब तेज रेखा DEMA ((8) मध्यम रेखा DEMA ((20) और धीमी रेखा DEMA ((63) के ऊपर पार करती है, तो यह इंगित करता है कि बाजार नीचे से ऊपर की ओर मुड़ता है, लंबी स्थिति बनाई जानी चाहिए। जब DEMA ((8) DEMA ((20) और DEMA ((63) के नीचे पार करता है, तो यह इंगित करता है कि बाजार ऊपर से नीचे की ओर मुड़ता है, छोटी स्थिति बनाई जानी चाहिए।

लाभ विश्लेषण

एकल चलती औसत की तुलना में, डबल घातीय चलती औसत मूल्य परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील है और रुझानों के मोड़ बिंदुओं का पहले पता लगा सकता है। यह रणनीति डीईएमए के कई समय सीमाओं को जोड़ती है, जो प्रभावी रूप से बाजार की प्रवृत्ति की दिशा को ट्रैक कर सकती है।

बहु-टाइमफ्रेम डीईएम लाइनों का संयोजन ट्रेडिंग संकेतों की गुणवत्ता में सुधार करता है और झूठे ब्रेकआउट से बचा जाता है। साथ ही, रणनीति केवल संकेत उत्पन्न करती है जब तीन लाइनें पार होती हैं, जिससे अत्यधिक आवृत्ति से बचने से बचता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य जोखिम निम्नलिखित हैंः

तीन लाइनों के कम क्रॉस सिग्नल से कुछ व्यापारिक अवसर चूक सकते हैं।
डीईएम लाइनें विलंब से पार होने पर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होने पर समय पर मूल्य परिवर्तन का जवाब नहीं दे सकती हैं।
यह विशाल गैर-प्रवृत्ति बाजारों का प्रभावी ढंग से सामना नहीं कर सकता है।

मापदंडों को अनुकूलित करके, फिल्टर स्थितियों आदि को जोड़कर जोखिमों में और सुधार और नियंत्रण किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः

चलती औसत मापदंडों को अनुकूलित करना ताकि वे विभिन्न बाजार विशेषताओं के अनुकूल हो सकें।
गलत संकेतों से बचने के लिए वॉल्यूम, अस्थिरता जैसे फ़िल्टर जोड़ें।
नकली संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए MACD, KDJ जैसे अन्य संकेतकों को मिलाएं।
एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीति जोड़ें।
लाभ अनुपात को हानि अनुपात से अधिक बनाने के लिए स्थिति प्रबंधन को अनुकूलित करें।

सारांश

डीईएमए क्रॉसओवर रणनीति का एक स्पष्ट समग्र विचार है। मल्टी-टाइमफ्रेम डीईएमए को मिलाकर, यह प्रभावी रूप से बाजार की प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित कर सकता है और एक विशिष्ट प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है। रणनीति को बेहतर रणनीति परिणाम प्राप्त करने के लिए वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार पैरामीटर अनुकूलन, फिल्टर जोड़ने, स्टॉप लॉस प्रबंधन आदि द्वारा सुधार किया जा सकता है।

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basePeriod: 1h
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// © Noldo

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//Quoted by Author HighProfit

//Lead-In
strategy("Double Exponential Moving Average 8-20-63 Strategy", 
         shorttitle="DEMA-8-20-63", 
         overlay=true,
         max_bars_back = 5000,
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         pyramiding = 0)

short = input(8, minval=1)
srcShort = input(ohlc4, title="Source Dema 1")

long = input(20, minval=1)
srcLong = input(low, title="Source Dema 2")

long2 = input(63, minval=1)
srcLong2 = input(close, title="Source Dema 3")
e1 = ema(srcShort, short)
e2 = ema(e1, short)
dema1 = 2 * e1 - e2
plot(dema1, color=color.green, linewidth=2)

e3 = ema(srcLong, long)
e4 = ema(e3, long)
dema2 = 2 * e3 - e4
plot(dema2, color=color.blue, linewidth=2)

e5 = ema(srcLong2, long2)
e6 = ema(e5, long2)
dema3 = 2 * e5 - e6
plot(dema3, color=color.black, linewidth=2)

longC  = dema1 > dema2 and dema1 > dema3
shortC = dema1 < dema2 and dema1 < dema3 

alertlong  = longC and  not longC[1]
alertshort = shortC and not shortC[1]


strategy.entry("Long" , strategy.long , when = longC ,comment="Long")
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortC,comment="Short")

// Alerts 

alertcondition(longC  , title='Long' , message=' Buy  Signal ')
alertcondition(shortC , title='Short', message=' Sell Signal ')

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