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दोहरी चलती औसत मध्यस्थता रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-24 14:21:06
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अवलोकन

यह एक आर्बिट्रेज रणनीति है जो आर्बिट्रेज ट्रेड करने के लिए दोहरी चलती औसत संरचनाओं का उपयोग करती है। यह 123 रिवर्स पैटर्न और फिनिट वॉल्यूम एलिमेंट्स (एफवीई) उप-रणनीतियों को जोड़ती है और आर्बिट्रेज ट्रेड करती है जब वे दोनों एक साथ खरीद या बिक्री संकेत देते हैं।

रणनीति तर्क

123 उल्टा पैटर्न

यह उप-रणनीति उलफ जेन्सेन की पुस्तक How I Tripped My Money in the Futures Market से ली गई है। यह इन शर्तों के तहत संकेत देती हैः

जब बंद मूल्य लगातार 2 दिनों के लिए बढ़ता है और 9 दिन का धीमा स्टॉक 50 से नीचे होता है, तो लंबे समय तक जाएं।
शॉर्ट करें जब बंद की कीमत लगातार 2 दिनों के लिए गिरती है और 9-दिवसीय फास्ट स्टॉक 50 से ऊपर होता है।

परिमित मात्रा तत्व (एफवीई)

एफवीई एक शुद्ध मात्रा संकेतक है। यह मूल्य आंदोलन सीमा और व्यापारिक मात्रा के आधार पर यह आकलन करता है कि पैसा अंदर या बाहर बह रहा है या नहीं।

यह संकेत देता है जब एफवीई संकेतक के अंतिम दो पट्टी एक साथ बढ़ते या गिरते हैं।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति बाजार की प्रवृत्ति और धन प्रवाह को निर्धारित करने के लिए दो प्रकार के संकेतकों को जोड़ती है, जो प्रभावी रूप से झूठे संकेतों से बच सकते हैं। इसके अलावा, दोनों उप-रणनीतियों में कुछ उलट विशेषताएं हैं, इसलिए मध्यस्थता ट्रेड लाभ कमा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, दोहरी चलती औसत संरचना अल्पकालिक और मध्यमकालिक रुझानों के बीच स्थिरता का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे अधिक स्थिरता होती है।

जोखिम विश्लेषण

यह रणनीति चलती औसत संरचनाओं पर निर्भर करती है, जो आसानी से झूठे संकेत उत्पन्न कर सकती है और बाजार में उतार-चढ़ाव होने पर नुकसान का कारण बन सकती है। रिवर्स विफलता भी एक आम जोखिम है।

जोखिमों को कम करने के लिए रणनीति को अधिक मजबूत बनाने के लिए पैरामीटर को ठीक से tweaking करके, या जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस सेट करके जोखिम को कम किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इष्टतम मैच खोजने के लिए अधिक प्रकार के चलती औसत का परीक्षण किया जा सकता है। झूठे संकेतों से बचने के लिए शक्ति सूचकांक और अस्थिरता सूचकांक जैसे अन्य सहायता संकेतक भी पेश किए जा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, अनुकूलन क्षमता में सुधार के लिए बाजार की स्थितियों के आधार पर पैरामीटर को गतिशील रूप से समायोजित करने के तरीके पर शोध किया जा सकता है। पैरामीटर स्व-अनुकूलन के लिए मशीन लर्निंग और तंत्रिका नेटवर्क का भी पता लगाया जा सकता है।

सारांश

यह दोहरी चलती औसत आर्बिट्रेज रणनीति निर्णय के लिए दो रिवर्सल-प्रकार के संकेतकों को एकीकृत करती है, जो कुछ हद तक जोखिमों को कम कर सकती है। लेकिन चलती औसत संरचनाओं पर निर्भरता का मतलब है कि रणनीति को अधिक मजबूत बनाने के लिए आगे अनुकूलन की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यह अल्पकालिक आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के लिए एक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है और आगे के शोध के लायक है।

/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/08/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators 
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE (price 
// is not multiplied by volume), but is only used to determine whether money is 
// flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend in the 
// design of modern money flow indicators. The author decided against a price-volume 
// indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same, 
//     regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


FVE(Period,Factor) =>
    pos = 0
    nRes = 0.0
    xhl2 = hl2
    xhlc3 = hlc3
    xClose = close
    xVolume = volume
    xSMAV = sma(xVolume, Period)
    nMF = xClose - xhl2 + xhlc3 - xhlc3[1]
    nVlm = iff(nMF > Factor * xClose / 100,  xVolume, 
             iff(nMF < -Factor * xClose / 100, -xVolume, 0))
    nRes := nz(nRes[1],0) + ((nVlm / xSMAV) / Period) * 100
    pos := iff(nRes > nRes[1] and nRes > nRes[2], 1,
             iff(nRes < nRes[1] and nRes < nRes[2], -1, nz(pos[1], 0)))   
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Finite Volume Elements (FVE)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(15, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Period = input(18, minval=1)
Factor = input(0.6, minval=0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFVE = FVE(Period,Factor)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFVE == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posFVE == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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