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डोंचियन ट्रेंड रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-28 15:13:00
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अवलोकन

डॉनचियन ट्रेंड रणनीति एक ट्रेंड-फॉलो-अप दृष्टिकोण है जो बाजार में संभावित प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान करने के लिए डॉनचियन चैनलों के संकेतक का उपयोग करता है। इस रणनीति का मुख्य पैरामीटर डॉनचियन चैनलों की लंबाई है, जो उच्च और निम्न कीमतों की गणना के लिए लुकबैक अवधि निर्धारित करता है।

व्यापार संकेतों को और परिष्कृत करने के लिए, रणनीति में दो चलती औसत शामिल हैं एक तेज एमए (5-अवधि) और एक धीमी एमए (45-अवधि) । खरीद संकेत तब उत्पन्न होते हैं जब तेज एमए धीमी एमए के ऊपर पार करता है, और बेचने के संकेत तब उत्पन्न होते हैं जब तेज एमए धीमी एमए के नीचे पार करता है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मुख्य संकेतक डॉनचियन चैनल है। डॉनचियन चैनलों को एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान उच्चतम उच्च और निम्नतम निम्न लेकर प्लॉट किया जाता है, जिसमें ऊपरी और निचली चैनल लाइनें क्रमशः उन उच्च और निम्न को जोड़ती हैं। चैनलों की चौड़ाई बाजार की अस्थिरता का प्रतिनिधित्व करती है।

यह रणनीति ट्रेंड की दिशा निर्धारित करने के लिए डोंचियन चैनलों का उपयोग करती है। विशेष रूप से, ऊपरी चैनल से ऊपर की कीमतें एक अपट्रेंड को इंगित करती हैं, और रणनीति अगली बार जब कीमतें ऊपरी चैनल के करीब आती हैं तो लंबी स्थिति स्थापित करने पर विचार करेगी। इसके विपरीत, निचले चैनल से नीचे की कीमतें एक डाउनट्रेंड का प्रतिनिधित्व करती हैं, और रणनीति अगली बार कीमतों के निचले चैनल के करीब आने पर छोटी स्थिति बनाने पर विचार करेगी।

झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करने के लिए, रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए फास्ट मूविंग एवरेज (5-पीरियड) और स्लो मूविंग एवरेज (45-पीरियड) को जोड़ती है। खरीद सिग्नल तब उत्पन्न होते हैं जब फास्ट एमए धीमी एमए से ऊपर पार हो जाती है। बेच सिग्नल तब उत्पन्न होते हैं जब फास्ट एमए धीमी एमए से नीचे पार हो जाती है।

स्टॉप लॉस के बाहर निकलने का समय उन कीमतों के आधार पर निर्धारित किया जाता है जो प्रवेश के बाद डोंचियन चैनलों के पास फिर से पहुंचती हैं।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह केवल एक प्रवृत्ति के दृढ़ता से स्थापित होने के बाद ही बाजार में प्रवेश करता है, इस प्रकार गलत तरीके से झूठे ब्रेकआउट में खरीदने के कारण होने वाले नुकसान को प्रभावी ढंग से कम करता है। डोंचियन चैनलों में पहले से ही बहुत मजबूत प्रवृत्ति पहचान क्षमताएं हैं, और जब फ़िल्टरेशन के लिए दोहरी चलती औसत के साथ संयुक्त होती है, तो विश्वसनीयता अधिक होती है।

इसके अतिरिक्त, डोंचियन चैनल मापदंडों की समायोज्यता भी इस रणनीति के लिए लचीलापन प्रदान करती है। चैनल की लंबाई जितनी लंबी होगी, संदर्भ ऐतिहासिक डेटा समय उतना ही लंबा होगा, प्रवृत्ति निर्णय उतना ही अधिक रूढ़िवादी होगा, और झूठे ब्रेकआउट से बचने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, लेकिन कुछ अल्पकालिक अवसरों को याद किया जा सकता है। हम बाजार की स्थिति और व्यक्तिगत वरीयताओं के आधार पर चैनल मापदंडों का चयन कर सकते हैं।

इस रणनीति का अधिकतम निकासी भी अच्छी तरह से नियंत्रित है। इसकी प्रवृत्ति के कारण, यह बाजार के प्रमुख उतार-चढ़ाव के दौरान नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का मुख्य जोखिम प्रवृत्ति का गलत आकलन है, जिससे गलत समय पर लंबी या छोटी स्थिति स्थापित होती है। यह तब हो सकता है जब कीमतों में बड़ा उलट या गिरावट छिपी हो। हम मूविंग एवरेज पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित करके ऐसी स्थितियों को कम कर सकते हैं।

एक अन्य संभावित जोखिम सीमा-बंद बाजारों में अत्यधिक व्यापार है। इससे ट्रेडों और कमीशन खर्चों की संख्या बढ़ेगी। हम स्टॉप लॉस मार्जिन को बढ़ाकर या उचित रूप से होल्डिंग अवधि का विस्तार करके इसका समाधान कर सकते हैं।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति में अनुकूलन के लिए बहुत अधिक स्थान है, मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया हैः

Donchian चैनल की लंबाई. हम इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए विभिन्न पैरामीटर मानों का परीक्षण कर सकते हैं.
चलती औसत अवधि. हम तेजी से और धीमी गति से चलती औसत का एक मिलान सेट खोजने के लिए और अधिक संयोजन की कोशिश कर सकते हैं.
हम पूर्ण बिंदु या एटीआर स्टॉप का प्रयास कर सकते हैं।
प्रवेश फ़िल्टर. हम बुनियादी व्यापार संकेतों के अलावा फ़िल्टरिंग के लिए आरएसआई, एमएसीडी आदि जैसे संकेतक जोड़ सकते हैं.

सारांश

संक्षेप में, डोंचियन ट्रेंड रणनीति ट्रेंड दिशा निर्धारित करने के लिए डोंचियन चैनलों का उपयोग करती है, प्रवेश के लिए दोहरी चलती औसत द्वारा पूरक, इसे रणनीति के बाद एक स्थिर प्रवृत्ति बनाती है। यह केवल प्रवृत्ति के स्पष्ट रूप से गठित होने के बाद बाजार में प्रवेश करती है, प्रभावी रूप से नुकसान को नियंत्रित करती है। साथ ही, रणनीति में मापदंडों पर बड़े अनुकूलन स्थान हैं, जिन्हें बाजार की स्थिति के आधार पर समायोजित किया जा सकता है। यदि जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाता है, तो इस रणनीति में स्थिर दीर्घकालिक रिटर्न प्राप्त करने की क्षमता है।

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="DON-SS-TREND", overlay=true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,initial_capital=1000,pyramiding=0,commission_value=0.01)//@version=5
length = input.int(42, minval=1)

lower = ta.lowest(length)
upper = ta.highest(length)
basis = math.avg(upper, lower)

updiff = upper - close
downdiff = lower - close

dontrend = updiff + downdiff   
emalength = input.int(45, minval=1)
emax = ta.ema(-dontrend,emalength)
plot(-dontrend, "DON-SS", color=color.blue,style = plot.style_histogram)
plot(emax, "EMA-SS", color=color.black)
emalength1 = input.int(5, minval=1)
emax1 = ta.ema(-dontrend,emalength1)
plot(emax1, "EMA-FF", color=color.black)

/////////////////////// STRATEGY
// Check for Long Entry
longCondition = ta.crossover(emax1,emax)  
if longCondition
    strategy.entry('Long', strategy.long, comment = "BUY")

buyclose = ta.crossunder(emax1,emax)   
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Long', when=buyclose, comment = "BUY STOP")

// Check for Short Entry
ShortCondition = ta.crossunder(emax1,emax)
if ShortCondition
    strategy.entry('Short', strategy.short, comment = "SELL")

sellclose = ta.crossover(emax1,emax)   
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Short', when=sellclose, comment = "SELL STOP")

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