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कमोडिटी मोमेंटम इंडेक्स रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-28 16:27:55
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अवलोकन

कमोडिटी सेलेक्शन इंडेक्स (सीएसआई) रणनीति एक अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है जो बाजार की गति को ट्रैक करती है। यह ट्रेडिंग के लिए कमोडिटी के रुझान और अस्थिरता की गणना करके मजबूत गति वाली वस्तुओं की पहचान करती है। यह रणनीति वेल्स वाइल्डर द्वारा अपनी पुस्तक में प्रस्तावित की गई थी।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का मुख्य संकेतक सीएसआई सूचकांक है, जो वस्तुओं के रुझान और अस्थिरता को ध्यान में रखता है। विशिष्ट गणना विधि हैः

CSI = K × ATR × ((ADX + ADX का n-दिवसीय चलती औसत) / 2)

जहां K एक स्केलिंग कारक है, एटीआर औसत सच्ची सीमा का प्रतिनिधित्व करता है, जो बाजार की अस्थिरता को मापता है। एडीएक्स औसत दिशात्मक सूचकांक का प्रतिनिधित्व करता है, जो बाजार की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

प्रत्येक वस्तु के सीएसआई सूचकांक मूल्य की गणना करके और इसकी एन-दिवसीय सरल चलती औसत से तुलना करके, जब सीएसआई इसके चलती औसत से अधिक होता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है, और जब सीएसआई इसके चलती औसत से कम होता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

रणनीति व्यापार के लिए अपेक्षाकृत उच्च सीएसआई सूचकांक वाली वस्तुओं का चयन करती है। क्योंकि इन वस्तुओं में बहुत मजबूत रुझान और उतार-चढ़ाव होते हैं जो अल्पावधि में अधिक लाभ क्षमता उत्पन्न कर सकते हैं।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

बाजार की गति का पता लगाना और वस्तुओं की प्रवृत्ति और अस्थिरता विशेषताओं का पूर्ण उपयोग करना।
व्यापार संकेतों को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए दोहरे संकेतकों का प्रयोग करें।
एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त सरल और स्पष्ट ट्रेडिंग नियम।
विशेष रूप से अल्पकालिक अवसरों को जल्दी से पकड़ने के लिए अल्पकालिक व्यापार के लिए डिज़ाइन किया गया।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

तकनीकी संकेतकों पर अत्यधिक निर्भर, झूठे संकेत हो सकते हैं।
गति का पीछा करने की विशेषता इसे केवल अल्पकालिक संचालन के लिए उपयुक्त बनाती है।
अत्यधिक उतार-चढ़ाव स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर सकते हैं और ट्रेडिंग में नुकसान का कारण बन सकते हैं।
कुछ हद तक लाभ उठाने की जरूरत है और इस प्रकार अधिक पूंजी जोखिम का सामना करना पड़ता है।

जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस की स्थिति को उचित रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए, एकल स्थिति के आकार को नियंत्रित किया जाना चाहिए और मापदंडों को विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुरूप उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए अधिक मापदंड संयोजनों का परीक्षण करें।
सिग्नल फ़िल्टरिंग के लिए अन्य सहायक संकेतक जोड़ें।
पोर्टफोलियो बनाने के लिए अन्य रणनीतियों जैसे कि अस्थिरता उलटने के साथ संयोजन करें।
अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करें।

निष्कर्ष

कमोडिटी मोमेंटम इंडेक्स रणनीति बाजार में मजबूत रुझानों और उच्च अस्थिरता वाले कमोडिटी को पकड़कर सरल और तेज़ अल्पकालिक व्यापार का एहसास करती है। ट्रैकिंग मोमेंटम का यह विशेष दृष्टिकोण इसके संकेतों को स्पष्ट और एल्गोरिथम रूप से लागू करने में आसान बनाता है। बेशक, जोखिम नियंत्रण पर ध्यान देना भी आवश्यक है और बाजार की स्थितियों में परिवर्तन के अनुकूल सुधार और अपग्रेड करना जारी रखना आवश्यक है।

/*backtest
start: 2023-10-28 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/03/2019
// The Commodity Selection Index ("CSI") is a momentum indicator. It was 
// developed by Welles Wilder and is presented in his book New Concepts in 
// Technical Trading Systems. The name of the index reflects its primary purpose. 
// That is, to help select commodities suitable for short-term trading.
// A high CSI rating indicates that the commodity has strong trending and volatility 
// characteristics. The trending characteristics are brought out by the Directional 
// Movement factor in the calculation--the volatility characteristic by the Average 
// True Range factor.
// Wilder's approach is to trade commodities with high CSI values (relative to other 
// commodities). Because these commodities are highly volatile, they have the potential 
// to make the "most money in the shortest period of time." High CSI values imply 
// trending characteristics which make it easier to trade the security.
// The Commodity Selection Index is designed for short-term traders who can handle 
// the risks associated with highly volatile markets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
fADX(Len) =>
    up = change(high)
    down = -change(low)
    trur = rma(tr, Len)
    plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
    minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
    sum = plus + minus 
    100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)

strategy(title="Commodity Selection Index Backtest", shorttitle="CSI Backtest")
PointValue = input(50)
Margin = input(3000)
Commission = input(10)
Length = input(14)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
K = 100 * ((PointValue / sqrt(Margin) / (150 + Commission)))
xATR = atr(Length)
xADX = fADX(Length)
nADXR = (xADX + xADX[Length]) * 0.5
xCSI = K * xATR * nADXR
xMACSI = sma(xCSI, Length)
pos = 0.0
pos := iff(xCSI < xMACSI, 1,
	   iff(xCSI > xMACSI, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xCSI, color=green, title="CSI")
plot(xMACSI, color=red, title="CSI SMA")

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