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हरमी समापन मूल्य रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-28 16:50:34
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अवलोकन

हरमी क्लोजिंग प्राइस रणनीति कैंडलस्टिक पैटर्न पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करने के लिए हरमी पैटर्न की पहचान करती है।

रणनीति तर्क

मूल तर्क यह हैः जब वर्तमान मोमबत्ती एक लाल मोमबत्ती है और पिछली एक हरी मोमबत्ती है, और वर्तमान मोमबत्ती की सबसे कम कीमत पिछली मोमबत्ती की सबसे कम कीमत से अधिक है, वर्तमान मोमबत्ती की उच्चतम कीमत पिछली मोमबत्ती की उच्चतम कीमत से कम है, तो हरमी पैटर्न बनता है। इसका मतलब है कि अपट्रेंड गति ताकत खो रही है और यह बिक्री के लिए एक संकेत है। इसके विपरीत, दो मोमबत्तियों के साथ एक हरमी पैटर्न एक खरीद संकेत का गठन करता है।

मोमबत्ती के शरीर का औसत स्टॉप लॉस लाइन के रूप में प्रयोग किया जाता है. जब शरीर स्टॉप लॉस लाइन के आधे से बड़ा होता है, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है.

लाभ विश्लेषण

हरमी की समापन मूल्य रणनीति के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैंः

मोमबत्ती के पैटर्न के आधार पर सरल और उचित निर्णय, समझने और लागू करने में आसान।
अपेक्षाकृत कम ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट की पहचान कर सकता है। जब बढ़ती रेंज हरमी पैटर्न बनाने के लिए संकुचित हो जाती है, तो तेजी की गति ताकत खो रही है और यह एक अच्छा बिक्री बिंदु है।
जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए एक स्पष्ट स्टॉप लॉस तंत्र है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के लिए कुछ जोखिम भी हैंः

कम निगरानी आवृत्ति, सबसे अच्छा प्रवेश और निकास बिंदुओं को याद कर सकते हैं। कम चक्र मोमबत्तियों के लिए प्रभावी नहीं।
झूठी तेजी/बिरिश मोमबत्तियाँ गलत संकेत उत्पन्न कर सकती हैं। व्यापारिक मात्रा और अन्य फ़िल्टर के साथ उपयोग करने की आवश्यकता है।
निर्णय केवल अन्य तकनीकी संकेतकों और मौलिकताओं पर विचार किए बिना कैंडलस्टिक पैटर्न पर आधारित होते हैं, जिससे कुछ अंधापन होता है।

इन जोखिमों को कम करने के लिए, बाजार के रुझानों पर अधिक व्यापक निर्णय लेने के लिए, व्यापारिक मात्रा, चलती औसत और अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजन की सिफारिश की जाती है। बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्टॉप लॉस लाइन को गतिशील रूप से समायोजित भी किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

हरमी की समापन मूल्य रणनीति में निम्नलिखित पहलुओं से भी सुधार किया जा सकता हैः

ट्रेडिंग वॉल्यूम की स्थिति की जांच करना। ट्रेडिंग वॉल्यूम में वृद्धि अक्सर रुझान उलटने का संकेत देती है।
बाजार की अस्थिरता और जोखिम वरीयता के आधार पर स्टॉप लॉस मानदंडों को गतिशील रूप से समायोजित करना।
मल्टी टाइमफ्रेम विश्लेषण. जब हराम पैटर्न बनते हैं तो उच्च समय सीमाओं पर प्रमुख समर्थन स्तरों के पास बिक्री बिंदुओं की पहचान करना।
बाजार के समग्र रुझानों को निर्धारित करने के लिए चलती औसत जैसे अन्य तकनीकी संकेतकों का संयोजन, या प्रवेश और निकास बिंदुओं का पूर्वानुमान करने के लिए प्रमुख संकेतकों का संयोजन।

सारांश

हरमी क्लोजिंग प्राइस रणनीति को समझना और मोमबत्ती पैटर्न के आधार पर कुछ खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करने के लिए लागू करना आसान है। लेकिन इसमें झूठे संकेत और अंधापन जैसे कुछ सीमाएं भी हैं। ये समस्याएं ट्रेडिंग वॉल्यूम, कई समय सीमाओं और अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ अधिक व्यापक निर्णयों को लागू करके, आगे के अनुकूलन के लिए दिशाओं की ओर भी इशारा करती हैं। यह रणनीति की प्रभावशीलता को बहुत बढ़ा सकती है।

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=3
strategy(title = "Noro's Harami Strategy v1.0", shorttitle = "Harami str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")

fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)

//MinMax Bars
min = min(close, open)
max = max(close, open)
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0

//Signals
up = bar == 1 and bar[1] == -1 and min > min[1] and max < max[1]
dn = bar == -1 and bar[1] == 1 and min > min[1] and max < max[1]
exit = ((strategy.position_size > 0 and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and bar == -1)) and body > abody / 2

//Trading
if up
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if dn
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
    strategy.close_all()

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