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डबल एंट्री पोजीशन एवरेजिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-01 13:33:48
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अवलोकन

यह रणनीति एक दोहरी प्रविष्टि दृष्टिकोण को अपनाती है। पहली प्रविष्टि के बाद, यदि कीमत पहले लाभ लेने के स्तर तक नहीं पहुंचती है, तो यह पदों को जोड़ने के प्रभाव को प्राप्त करने के लिए फिर से एक उच्च मूल्य पर प्रवेश करेगी। उसी समय, रणनीति वास्तविक समय में स्टॉप लॉस लाइन को अपडेट करने के लिए एक स्थिति औसत ट्रेलिंग स्टॉप लॉस विधि को अपनाती है और लाभ और नियंत्रण जोखिमों को लॉक करने के लिए औसत प्रविष्टि मूल्य से ऊपर एक निश्चित प्रतिशत पर सेट करती है।

रणनीति तर्क

रणनीति पहले यह तय करती है कि क्या कीमत 200-दिवसीय सरल चलती औसत से नीचे है। यदि हां, तो प्रवेश मानदंडों को पूरा किया जाता है। रणनीति पहली प्रविष्टि बनाने के लिए हर दिन 14:29 और 15:00 के बीच प्रवेश करती है। उसके बाद, रणनीति पहली लाभ लेने और स्टॉप लॉस लाइनों को प्लॉट करेगी।

यदि मूल्य बढ़ता है लेकिन पहले लाभ लक्ष्य तक नहीं पहुंचता है, तो यह पदों को जोड़ने के लिए पहली प्रविष्टि मूल्य से 5% ऊपर फिर से प्रवेश करेगा। इस बिंदु पर, रणनीति स्टॉप लॉस लाइन को वर्तमान औसत होल्डिंग मूल्य के 1.15 गुना तक अपडेट करेगी। उसी समय, दूसरी लाभ लाइन को ग्राफ किया जाएगा।

यह रणनीति दो लाभ लक्ष्य और स्टॉप लॉस के माध्यम से मुनाफे को लॉक कर सकती है, जबकि पदों को जोड़कर अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. दोहरी प्रविष्टि अतिरिक्त पद्धति को अपनाने से जोखिमों को बढ़ाए बिना अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है।

  2. स्टॉप लॉस लाइन की स्थिति का वास्तविक समय अद्यतन। पद औसत ट्रेलिंग स्टॉप लॉस विधि प्रभावी रूप से जोखिमों को नियंत्रित कर सकती है और लाभ में लॉक कर सकती है।

  3. डाउनट्रेंड में पोजीशन खोलने पर, इसमें कुछ काउंटरट्रेंड ट्रेडिंग क्षमता होती है।

  4. उचित प्रवेश समय और मूल्य स्तर फंसने से बचते हैं।

  5. उचित पैरामीटर सेटिंग्स, तंग लाभ लेने और स्टॉप लॉस स्तर का अर्थ है उच्च जोखिम-लाभ अनुपात।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

  1. दोहरी प्रविष्टि ऐड-ऑन विधि नुकसान को बढ़ा सकती है. यदि दोनों प्रविष्टियां अंततः स्टॉप लॉस पर पहुंचती हैं, तो नुकसान अधिक होगा.

  2. यदि स्टॉप लॉस का स्तर गलत तरीके से निर्धारित किया गया है, तो यह जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में विफल हो सकता है और अस्वीकार्य नुकसान का कारण बन सकता है।

  3. यदि प्रवेश का समय गलत ढंग से चुना जाए तो इससे प्रवेश में प्रतिकूलता आ सकती है और फंसने की संभावना बढ़ जाती है।

  4. अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स जैसे कि लाभ लेने के लिए बहुत दूर होना या स्टॉप लॉस के लिए बहुत करीब होना लाभ को कम कर सकता है।

इन जोखिमों को उचित मापदंड अनुकूलन और सख्त जोखिम नियंत्रण के माध्यम से कम किया जा सकता है और इससे बचा जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में भी अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. बेहतर प्रवेश बिंदुओं को खोजने के लिए प्रवेश संकेतों के रूप में विभिन्न तकनीकी संकेतकों का परीक्षण करें।

  2. जोखिम-लाभ अनुपात को अधिकतम करने के लिए लाभ लेने और हानि रोकने के स्तरों का परीक्षण और अनुकूलन करें।

  3. इष्टतम इष्टतम गुणकों को निर्धारित करने के लिए विभिन्न अतिरिक्त तरीकों का परीक्षण करें।

  4. विपरीत प्रवृत्ति प्रविष्टियों से बचने के लिए प्रवृत्ति आकलन नियम जोड़ें।

  5. प्रतिकूल प्रविष्टियों से बचने के लिए प्रवेश समय के चयन को अनुकूलित करें।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, यह रणनीति बहुत व्यावहारिक है और इसका मजबूत व्यावहारिक महत्व है। जोखिमों को नियंत्रित करते हुए दोहरी प्रविष्टि ऐड-ऑन विधि उच्च रिटर्न प्राप्त कर सकती है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को औसत करने वाली स्थिति लाभ में लॉक कर सकती है और जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है। उचित पैरामीटर अनुकूलन और सख्त जोखिम नियंत्रण के साथ, यह रणनीति स्थिर और सुसंगत अल्फा प्राप्त कर सकती है।

/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-28 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//              @version=4
strategy("8 Whittle Down", "8 WD", 1, initial_capital=0)


//              DUAL ENTRIES
//              ADDS ON MORE SHARES IF THE PILOT TRADE DOES NOT REACH PROFIT TARGET
//              RED     LINE        == STOP LOSS LINE
//              GREEN   LINE        == PROFIT TARGET FOR THE 1ST TRADE
//              YELLOW  LINE        == ADD ON SHARES TO THE TRADE
//              WHITE   LINE        == PROFIT TARGET FOR THE 1ST & SECOND TRADE COMBINED


StopLossPerc        = input(1.15, "Total Stop Loss", step=0.01)


T2EntTrgPerc        = input(1.05, "Enter Second trade @ what higher 5%?", step=0.01)    //  BUY STOP LIMIT ONLY WHEN ONE TRADE IS ALREADY OPEN & AIMS TO BUY DOUBLE THE OWNED SHARES AT A HIGHER ENTRY PRICE // YELLOW LINE

T1ProfTrgPerc       = input(0.95, "First Trade Profit % Target", step=0.01)
T2ProfTrgPerc       = input(0.90, "Second Trade Profit % Target", step=0.01)


RiskRange           = close*(StopLossPerc)-1
Shares              = floor(1000*1000/RiskRange) / 3                                    //  SPLITS THE RISK OVER THREE TRADES

F1                  = close < sma(security(syminfo.tickerid, "D", close[2]), 200)       //  HIGH OF OLD DATA -- SO NO REPAINTING
F2                  = strategy.opentrades == 0
buyTime             = time(timeframe.period, "1429-1500")                               //  BUY AT THE END OF THE  DAY
 
 
StopLossLine        = strategy.position_avg_price * StopLossPerc
StopLossCol         = strategy.opentrades != 0 ? #FF0000 : na
plot(StopLossLine,  "StopLossLine", StopLossCol, 2)



strategy.cancel_all()                                                                   //  CANCELS ALL ORDERS: BECAUSE THE SYSTEM WILL ADD A BUY STOP LIMIT ORDER FOR ENTRY TWO



///==============   ENTRY 1   ==============   
if  F1 and buyTime and strategy.opentrades == 0
    strategy.entry("S1", false, qty=Shares)


T1Prof              = strategy.position_avg_price * T1ProfTrgPerc
plot(T1Prof,        "1st Profit Target", strategy.opentrades == 1 ? #00FF00 : na, 2)

strategy.exit("S1 Ex", "S1", limit=T1Prof, stop=StopLossLine )


///==============   ENTRY 2   ==============   
T2EntryTrg          = strategy.position_avg_price * T2EntTrgPerc // enters on higher target than 1st entry
plot(T2EntryTrg,    "ent2EntryTrg", strategy.opentrades == 1 ? color.yellow : na, 2)
    
    
if  strategy.opentrades == 1
    strategy.order("S2", false, stop=T2EntryTrg, limit= T2EntryTrg, qty=Shares * 2)     //  BUYS MORE SHARES

T2Prof              = strategy.position_avg_price * T2ProfTrgPerc
    
T2Col               = strategy.opentrades == 2 ? color.white : na
plot(T2Prof,        "2nd Profit Target", T2Col, 2)
    
    
strategy.exit("S2 Ex", "S2", limit=T2Prof, stop=StopLossLine )
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