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फिबोनाची रिट्रेसमेंट रिवर्स रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-07 15:15:26
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अवलोकन

फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट रिवर्स रणनीति फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट स्तरों और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) संकेतक पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति फाइबोनैचि चैनल सिद्धांत और ओवरबॉट / ओवरसोल्ड संकेतक को जोड़ती है ताकि अल्पकालिक चक्रों में लाभ कमाने के लिए प्रमुख प्रवृत्ति के खिलाफ रिवर्स ट्रेड किया जा सके।

रणनीति तर्क

रणनीति पहले 0.618 फिबोनाची स्तरों के आधार पर दो महत्वपूर्ण मूल्य क्षेत्रों की गणना करती है - 0.618 गुना उच्च बिंदु और 0.618 गुना निम्न बिंदु।

इसके अतिरिक्त, रणनीति ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थितियों को निर्धारित करने के लिए आरएसआई संकेतक का भी उपयोग करती है। 30 से नीचे का आरएसआई ओवरसोल्ड स्थिति को इंगित करता है जबकि 70 से ऊपर का आरएसआई ओवरबोल्ड स्थिति का सुझाव देता है। ये संभावित मूल्य उलटों का भी तात्पर्य है।

इन दोनों स्थितियों को मिलाकर, खरीद संकेत तब ट्रिगर होता है जबः बंद ब्रेक 0.618 गुना निम्न बिंदु से ऊपर होता है और आरएसआई 30 से नीचे होता है; बिक्री संकेत तब ट्रिगर होता है जबः बंद ब्रेक 0.618 गुना उच्च बिंदु से नीचे होता है और आरएसआई 70 से ऊपर जाता है।

खरीद संकेत पर, रणनीति बाजार मूल्य पर लंबी होगी। बिक्री संकेत पर, यह बाजार मूल्य पर छोटी होगी। इसके अलावा, लाभ लेने और स्टॉप लॉस स्तरों को सेट किया जाता है ताकि स्थिति बंद हो जाएगी जब कीमत कुछ प्रतिशत (लाभ लेने) से अनुकूल हो या कुछ प्रतिशत (स्टॉप लॉस) से प्रतिकूल हो।

फायदे

इस रणनीति में रुझान और उलटफेर के दोनों परिदृश्यों को मिलाया गया है, जिसमें अल्पकालिक पुनरावृत्ति का लाभ उठाते हुए प्रमुख रुझानों को ध्यान में रखा गया है।

  1. फाइबोनैचि स्तरों में अंतर्निहित समर्थन/प्रतिरोध विशेषताएं होती हैं, जो प्रभावी मूल्य क्षेत्र सूचक के रूप में कार्य करती हैं।
  2. आरएसआई ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थिति संभावित मोड़ बिंदुओं का सुझाव देती है।
  3. लंबे/छोटे संकेत स्पष्ट हैं, उल्टा होने के अवसरों को पकड़ते हैं।
  4. लाभ/स्टॉप लॉस नियंत्रण जोखिम लेना।

जोखिम

कुछ जोखिमों के बारे में पता होना चाहिएः

  1. यदि अल्पकालिक उछाल के बावजूद कोई प्रमुख रुझान उलट नहीं होता है तो नुकसान हो सकता है। बड़े समय-सीमा विश्लेषण से इससे बचने में मदद मिल सकती है।
  2. स्टॉप लॉस रिवर्स होने से पहले ट्रिगर किया जा सकता है। व्यापक स्टॉप लॉस ज़ोन मदद कर सकता है।
  3. रिवर्स लंबे समय तक रह सकते हैं, जिसके लिए पर्याप्त पूंजीगत समर्थन की आवश्यकता होती है।

अनुकूलन

इस रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. वास्तविक बाजार में बेहतर फिट के लिए फिबोनाची जोन रेंज और आरएसआई ओवरबॉट/ओवरसोल्ड लाइन जैसे प्रमुख मापदंडों का परीक्षण और समायोजित करने के लिए अधिक ऐतिहासिक डेटा एकत्र करें।

  2. मजबूत संकेत उत्पन्न करने के लिए अधिक संकेतक शामिल करें, जैसे मोमबत्ती के पैटर्न, वॉल्यूम परिवर्तन आदि।

  3. विभिन्न व्यापारिक साधनों की विशेषताओं के अनुसार मापदंडों या नियमों को समायोजित करें।

  4. वास्तविक समय में ट्रेल मूल्य के लिए गतिशील स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें।

निष्कर्ष

फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट रिवर्सल रणनीति जोखिमों को नियंत्रित करते हुए अल्पकालिक लाभ के लिए प्रवृत्ति और रिवर्सल परिदृश्यों को संतुलित करती है। आगे के अनुकूलन से अधिक रिटर्न हो सकते हैं।

/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("FBS Trade", overlay=true)

// Fibonacci seviyeleri
fibonacciLevels = input(0.618, title="Fibonacci Düzeltme Seviyesi")

// RSI ayarları
rsiLength = input(14, title="RSI Periyodu")
overboughtLevel = input(70, title="RSI Satış Sinyali Seviyesi")
oversoldLevel = input(30, title="RSI Alış Sinyali Seviyesi")

// Take Profit ve Stop Loss yüzdesi
takeProfitPercent = input(1, title="Take Profit Yüzdesi") / 100
stopLossPercent = input(1, title="Stop Loss Yüzdesi") / 100

// Fibonacci seviyelerini hesapla
highFibo = high * (1 + fibonacciLevels)
lowFibo = low * (1 - fibonacciLevels)

// RSI hesaplama
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)

// Alış ve satış koşulları
buyCondition = close > lowFibo and rsiValue < 30
sellCondition = close < highFibo and rsiValue > overboughtLevel

// Take Profit ve Stop Loss seviyeleri
takeProfitLong = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent)
stopLossLong = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent)

takeProfitShort = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent)
stopLossShort = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent)

// Alış ve satış işlemleri
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Take Profit ve Stop Loss seviyeleri
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Take Profit/Close Buy", from_entry="Buy", limit=takeProfitLong, stop=stopLossLong)
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Take Profit/Close Sell", from_entry="Sell", limit=takeProfitShort, stop=stopLossShort)

// Sadece mumları ve buy/sell işlemlerini göster
plot(close, color=color.black, title="Close")

// Destek ve direnç bölgeleri
supportLevel = input(27, title="Fibonacci Destek Seviyesi")
resistanceLevel = input(200, title="Direnç Seviyesi")

hline(supportLevel, "Fibonacci Destek Seviyesi", color=color.green)
hline(resistanceLevel, "Direnç Seviyesi", color=color.red)

// Trend çizgileri
var line trendLine = na
if (ta.crossover(close, highFibo))
    trendLine := line.new(bar_index[1], highFibo[1], bar_index, highFibo, color=color.green, width=2)
if (ta.crossunder(close, lowFibo))
    trendLine := line.new(bar_index[1], lowFibo[1], bar_index, lowFibo, color=color.red, width=2)

// RSI ve Fibo'yu grafiğe çizme
hline(overboughtLevel, "RSI Satış Sinyali", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
hline(oversoldLevel, "RSI Alış Sinyali", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
plot(rsiValue, color=color.purple, title="RSI")

// 15 dakikalıkta 3 mumda bir alarm
is15MinBar = ta.change(time('15'), 1)
if (is15MinBar % 3 == 0)
    alert("15 dakikalıkta 3 mum geçti.")
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