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सीसीआई शून्य क्रॉस ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-07 18:18:41
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अवलोकन

सीसीआई जीरो क्रॉस ट्रेडिंग रणनीति कमोडिटी चैनल इंडेक्स (सीसीआई) पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह सीसीआई संकेतक और शून्य स्तर के बीच क्रॉसओवर स्थितियों को ट्रैक करके ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। यह लंबी स्थिति स्थापित करती है जब सीसीआई शून्य से ऊपर और छोटी स्थिति स्थापित करती है जब सीसीआई शून्य से नीचे गिर जाता है। रणनीति प्रवृत्ति-अनुसरण प्रकार से संबंधित है।

रणनीतिक सिद्धांत

सीसीआई की शून्य क्रॉस ट्रेडिंग रणनीति का मूल सिद्धांत हैः

सीसीआई सूचक का उपयोग बाजार में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों का निर्धारण करने के लिए करें। सीसीआई 100 से ऊपर जाने से ओवरबोल्ड सिग्नल होता है जबकि -100 से नीचे गिरने से ओवरसोल्ड सिग्नल होता है।
सीसीआई और शून्य स्तर के बीच क्रॉसओवर स्थितियों की निगरानी करें। एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है जब सीसीआई नीचे से शून्य को पार करता है। एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है जब सीसीआई ऊपर से शून्य से नीचे गिरता है।
सीसीआई के शून्य रेखा क्रॉसओवर से खरीदने और बेचने के संकेतों के आधार पर ट्रेड करें, सीसीआई के ओवरबॉट/ओवरसोल्ड क्षेत्रों में स्टॉप सेट करें।

विशेष रूप से, प्रवेश के नियम इस प्रकार हैंः

जब सीसीआई शून्य स्तर के माध्यम से नकारात्मक से सकारात्मक मूल्यों से पार करता है, तो -100 पर रुकने के साथ लंबी स्थिति स्थापित करें।
जब सीसीआई शून्य स्तर के माध्यम से सकारात्मक से नकारात्मक मूल्यों में गिरता है, तो +100 पर रुककर शॉर्ट करें।

यह रणनीति मुख्य रूप से सीसीआई संकेतक पर निर्भर करती है ताकि बाजार में ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थितियों को निर्धारित किया जा सके और इसका उद्देश्य उलट अवसरों को पकड़ने से लाभ प्राप्त करना है। सीसीआई शून्य रेखा क्रॉसओवर प्रभावी रूप से मध्यम अवधि के रुझान उलट बिंदुओं की पहचान कर सकते हैं। कुल मिलाकर, तर्क सरल और लागू करना आसान है।

लाभ विश्लेषण

सीसीआई की शून्य क्रॉस ट्रेडिंग रणनीति के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैंः

सिग्नल केवल CCI के शून्य रेखा क्रॉसओवर पर निर्भर करता है, जिससे सरल और प्रभावी ट्रेंड ट्रैकिंग संभव हो जाती है।
यह CCI की उलट-फेर की विशेषताओं के आधार पर मध्यम अवधि के रुझान उलट-फेर के बिंदुओं को प्रभावी ढंग से कैप्चर करता है, जिससे बड़ी लाभ क्षमता मिलती है।
स्टॉप को CCI ओवरबॉट/ओवरसोल्ड जोन पर सेट किया जाता है, जिससे समय पर स्टॉपआउट और जोखिम नियंत्रण की अनुमति मिलती है।
तर्क सरल और स्पष्ट है, एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लिए पैरामीटर बनाना आसान है।
सीसीआई को विभिन्न बाजारों में व्यापक रूप से लागू किया जाता है, जिससे रणनीति अत्यधिक अनुकूलन योग्य होती है।

जोखिम विश्लेषण

सीसीआई की शून्य क्रॉस ट्रेडिंग रणनीति में भी कुछ जोखिम हैंः

सीसीआई कीमतों में देरी कर सकता है, संभावित रूप से तेजी से उलटफेर के लिए इष्टतम प्रवेश समय को याद कर सकता है।
स्टॉप रेंज अपेक्षाकृत छोटी है और बड़ी कीमतों के उतार-चढ़ाव का सामना नहीं कर सकती है।
केवल सीसीआई पर भरोसा करने से यह झूठे ब्रेकआउट और गलत संकेतों के लिए कमजोर हो जाता है।
यह प्रभावी रूप से सीमाबद्ध मूल्य क्रिया को फ़िल्टर नहीं कर सकता है और व्यापार आवृत्ति और फिसलन को बढ़ा सकता है।
इसमें व्यापार की अवधि और लाभ लक्ष्य परिभाषित नहीं किए गए हैं।

इन जोखिमों को पैरामीटर अनुकूलन, व्यापक स्टॉप, फिल्टर आदि जोड़कर प्रबंधित किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

रणनीति के लिए आगे के अनुकूलन में शामिल हैंः

परिसंपत्तियों की विशेषताओं के आधार पर सीसीआई मापदंडों का अनुकूलन।
बाजारों में भिन्नता से बचने के लिए मूल्य ब्रेकआउट या पैटर्न फ़िल्टर जोड़ना।
लाभ में लॉक करने के लिए ट्रैलिंग स्टॉप या ले-प्रॉफिट स्तरों का उपयोग करना।
मजबूत बहु-निर्देशक फिल्टर बनाने के लिए अन्य संकेतकों का संयोजन करना।
स्थापित रुझानों में स्थिति का आकार बढ़ रहा है और सीमाओं में गिरावट आ रही है।

पैरामीटर ट्यूनिंग, जोखिम नियंत्रण, अनुकूली निकास आदि के माध्यम से रणनीति की दक्षता और लाभप्रदता में काफी सुधार किया जा सकता है।

निष्कर्ष

CCI शून्य क्रॉस ट्रेडिंग रणनीति एक सरल और प्रभावी CCI आधारित मात्रात्मक रणनीति है। यह CCI रिवर्स पॉइंट का पता लगाने से उत्पन्न ट्रेंड-ट्रेडिंग सिग्नल से लाभान्वित होती है। इसके फायदे सादगी, अनुकूलन क्षमता और कम मापदंडों में निहित हैं, लेकिन इसमें अंतर्निहित जोखिम भी हैं जिन्हें अतिरिक्त तकनीकों के माध्यम से संबोधित करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, इसमें स्पष्ट तर्क और विस्तार के लिए जगह है, जिससे यह मात्रात्मक व्यापारी की प्लेबुक में एक सार्थक अतिरिक्त बन जाता है।

/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("CCI 0Trend Strategy (by Marcoweb) v1.0", shorttitle="CCI_0T_Strat_v1.0", overlay=true)

///////////// CCI
CCIlength = input(20, minval=1, title="CCI Period Length") 
CCIoverSold = -100
CCIoverBought = 100
CCIzeroLine = 0
CCI = cci(hlc3, CCIlength)
price = hlc3
vcci = cci(price, CCIlength)

source = close
buyEntry = crossover(source, CCIoverSold)
sellEntry = crossunder(source, CCIoverBought)
plot(CCI, color=black,title="CCI")
p1 = plot(CCIoverSold, color=red,title="-100")
p2 = plot(CCIoverBought, color=blue,title="100")
p3 = plot(CCIzeroLine, color=orange,title="0")

///////////// CCI 0Trend v1.0 Strategy 
if (not na(vcci))

    if (crossover(CCI, CCIoverSold))
        strategy.entry("CCI_L", strategy.long, stop=CCIoverSold,  comment="CCI_L")
    else
        strategy.cancel(id="CCI_L")
        
    if (crossunder(CCI, CCIoverBought))
        strategy.entry("CCI_S", strategy.short, stop=CCIoverBought,  comment="CCI_S")
    else
        strategy.cancel(id="CCI_S")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

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