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5 मिनट की समय सीमा के लिए Ichimoku स्केलिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-12 18:12:02
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अवलोकन

यह रणनीति एक इचिमोकू ब्रेकआउट स्केलिंग प्रणाली है जिसे 5 मिनट के समय सीमा के लिए अनुकूलित किया गया है। यह अल्पकालिक गति को पकड़ने के लिए रूपांतरण रेखा, आधार रेखा और अग्रणी स्पैन जैसे इचिमोकू तत्वों का लाभ उठाती है। पारंपरिक इचिमोकू रणनीतियों के विपरीत, इस प्रणाली में उच्च आवृत्ति व्यापार के लिए अनुकूलित पैरामीटर हैं।

रणनीति के पीछे तर्क यह है कि रूपांतरण रेखा आधार रेखा को पार करने पर लंबी या छोटी हो, और रुझान की दिशा की पुष्टि करने के लिए इचिमोकू क्लाउड सीमाओं को पार करने पर मूल्य की अतिरिक्त शर्त के साथ। जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस और ले लाभ स्तर भी परिभाषित किए जाते हैं।

रणनीति तर्क

रणनीति मुख्य रूप से रूपांतरण रेखा क्रॉसओवर आधार रेखा का उपयोग लंबी और छोटी संकेतों का निर्माण करने के लिए करती है। रूपांतरण रेखा कीमत की अल्पकालिक गति को दर्शाती है जबकि आधार रेखा मध्यम अवधि की प्रवृत्ति दिखाती है।

विशेष रूप से, जब रूपांतरण रेखा आधार रेखा के ऊपर पार करती है, तो यह लंबे संकेत को ट्रिगर करती है, बशर्ते कि कीमत इचिमोकू क्लाउड के अग्रणी स्पैन ए और बी दोनों से ऊपर हो। यह ऊपर की ओर ब्रेकआउट की पुष्टि करता है। इसके विपरीत, जब रूपांतरण रेखा आधार रेखा के नीचे पार करती है, तो यह लघु संकेत उत्पन्न करती है, यह मूल्य नीचे की ओर ब्रेकआउट सुनिश्चित करने के लिए क्लाउड के अग्रणी स्पैन से नीचे है।

इसके अतिरिक्त, दो इनपुट मापदंडों प्रतिशतस्टॉप और प्रतिशतटीपी क्रमशः स्टॉप लॉस प्रतिशत और लाभ प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। व्यापारी अपनी जोखिम भूख के आधार पर इन संख्याओं को ट्विक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस और लाभ लेने की कीमतों की गणना पदों के औसत प्रवेश मूल्य से की जाती है।

एक बार लॉन्ग या शॉर्ट सिग्नल ट्रिगर हो जाने के बाद, संबंधित स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट ऑर्डर भी रखे जाएंगे। यदि कीमत किसी भी सीमा को छूती है तो मौजूदा पद बंद हो जाएंगे।

लाभ विश्लेषण

पारंपरिक इचिमोकू रणनीतियों की तुलना में, इस प्रणाली ने निम्नलिखित सुधार किएः

मूल्य परिवर्तन का तेजी से पता लगाने के लिए रूपांतरण रेखा अवधि को घटाकर 9 कर दिया गया है।
मध्य अवधि के रुझान को दर्शाने के लिए आधार रेखा अवधि को 26 पर रखा गया।
दीर्घकालिक रुझान की दिशा का आकलन करने के लिए लीडिंग स्पैन बी अवधि को बढ़ाकर 52 किया गया।
विस्थापन 26 पर सेट, Ichimoku बादल 26 मौसम पूर्वानुमान के लिए आगे स्थानांतरित कर रहा है।

ये समायोजन रणनीति को 5 मिनट के उच्च आवृत्ति व्यापार के लिए अधिक उपयुक्त बनाते हैं, स्थानीय चरम के आसपास औसत-वापसी के अवसरों की जल्दी से पहचान करने में सक्षम होते हैं। क्लाउड विज़ुअलाइज़ेशन दीर्घकालिक बनाम अल्पकालिक प्रवृत्ति दिखाकर दक्षता में भी सुधार करता है।

इसके अतिरिक्त, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लॉजिक सुविधा के लिए अंतर्निहित है, जिससे यह शुरुआती के अनुकूल है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हैंः

स्केलिंग रणनीतियाँ ट्रेडिंग लागतों के प्रति संवेदनशील होती हैं। कम कमीशन वाले ब्रोकरों की सिफारिश की जाती है।
औसत रिवर्स सिस्टम सीमांत बाजारों में whipsaws के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिससे स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं।
मौलिक बातों पर विचार नहीं किया जाता है और बड़ी घटनाओं के आसपास रणनीति विफल हो सकती है।
अनुकूलित अवधि उत्पादों के बीच बहुत अलग प्रदर्शन कर सकते हैं, अलग अनुकूलन की आवश्यकता है।

निम्नलिखित विधियाँ जोखिमों को नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैंः

एकल व्यापार हानि जोखिम को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस प्रतिशत बढ़ाएं।
उच्च अस्थिरता वाले ट्रेडिंग सत्रों से बचें, अपेक्षाकृत स्थिर अवधियों पर ध्यान केंद्रित करें।
मौलिक विश्लेषण को मिलाएं और महत्वपूर्ण घटनाओं के आसपास रणनीति तैनात करने से बचें।
इष्टतम संयोजनों को खोजने के लिए प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग-अलग मापदंडों का परीक्षण करें।

बढ़ोतरी के अवसर

रणनीति में सुधार के संभावित क्षेत्र:

प्रवेश संकेतों को बढ़ाने के लिए अस्थिरता मीट्रिक और वॉल्यूम शामिल करें।
अनुकूली स्टॉप लॉस या ब्रेकआउट स्टॉप लॉस जैसे स्टॉप लॉस तंत्र पेश करें।
बेहतर क्रॉस-मार्केट अनुप्रयोग के लिए पैरामीटर को प्रशिक्षित करने के लिए मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करें।
प्रमुख घोषणाओं के आसपास विकृतियों से बचने के लिए मौलिक संकेतों को मिलाएं।

इन जोड़ों से अधिक बाजार स्थितियों में रणनीति की स्थिरता में वृद्धि होने की संभावना है।

निष्कर्ष

इचिमोकू स्केलिंग रणनीति उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए पारंपरिक सेटिंग्स को अनुकूलित करती है। इचिमोकू क्लाउड विज़ुअलाइज़ेशन के साथ संयोजन में रूपांतरण लाइन क्रॉसओवर बेस लाइन अल्पकालिक रुझानों की त्वरित पहचान की अनुमति देती है। अंतर्निहित स्टॉप लॉस / टेक प्रॉफिट नियंत्रण जोखिम प्रबंधन को और आसान बनाता है।

जबकि रणनीति के अपने गुण हैं, औसत प्रतिगमन प्रणालियों की विशिष्ट सीमाएं बनी हुई हैं। अस्थिरता, मशीन लर्निंग और घटनाओं जैसे पहलुओं पर आगे के सुधार संभावित रूप से जटिल वातावरण के लिए रणनीति को अधिक मजबूत बना सकते हैं।

/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="Scalping Ichimoku Strategy", shorttitle="Scalp Ichimoku", overlay=true)

showBB = input(true, "Show Ichimoku Cloud")
showTrade = input(true, 'Show TP/SL')
conversionPeriods = input(9, "Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, "Base Line Periods")
spanBPeriods = input(52, "Span B Periods")
displacement = input(26, "Displacement")

conversionLine = (ta.highest(high, conversionPeriods) + ta.lowest(low, conversionPeriods)) / 2
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leadLine1 = (conversionLine + baseLine) / 2
leadLine2 = (ta.highest(high, spanBPeriods) + ta.lowest(low, spanBPeriods)) / 2

plot(showBB ? conversionLine : na, "Conversion Line", color=#2962FF)
plot(showBB ? baseLine : na, "Base Line", color=#B71C1C)
plot(showBB ? ta.lowest(low, 52) : na, "Lagging Span", color=#43A047, offset=-displacement)
p1 = plot(showBB ? leadLine1 : na, "Leading Span A", color=#A5D6A7, offset=displacement)
p2 = plot(showBB ? leadLine2 : na, "Leading Span B", color=#EF9A9A, offset=displacement)
fill(p1, p2, color=leadLine1 > leadLine2 ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90))

// Define the shorter Stop Loss and Take Profit percentages for scalping
percentStop = input(0.5, "Stop Loss (%)")
percentTP = input(1.0, "Take Profit (%)")

// Define the entry conditions
longCondition = ta.crossover(conversionLine, baseLine) and close > leadLine1 and close > leadLine2
shortCondition = ta.crossunder(conversionLine, baseLine) and close < leadLine1 and close < leadLine2

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit or Stop Loss for Long", "Long", stop=strategy.position_avg_price * (1 - percentStop / 100), limit=strategy.position_avg_price * (1 + percentTP / 100))

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit or Stop Loss for Short", "Short", stop=strategy.position_avg_price * (1 + percentStop / 100), limit=strategy.position_avg_price * (1 - percentTP / 100))

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