वेइमी मूविंग एवरेज रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
वामी रणनीति एक ट्रेडिंग रणनीति है जो कैरीबियाई विश्लेषण पर आधारित है और ऐतिहासिक बाजार के आंकड़ों में लगातार स्थिर रिटर्न प्राप्त करने के लिए आवर्ती अनुकूलन प्रक्रिया का उपयोग करती है। यह सूचकांक चलती औसत (ईएमए), भारित चलती औसत (डब्ल्यूएमए) और गतिशीलता सूचक (एमओएम) को जोड़ती है, जिससे एक मिश्रित ट्रेडिंग सूचक वामी बनती है। जब वामी औसत एक थ्रेशोल्ड से ऊपर या नीचे होता है, तो यह रणनीति एक खरीद या बिक्री संकेत देती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का केंद्रीय संकेतक WAMI है। इसकी गणना की विधि यह हैः पहले कीमतों की गति की गणना करें, फिर एक n-day भारित चलती औसत की गणना करें, फिर दो बार सूचकांक चलती औसत की गणना करें, और अंतिम WAMI प्राप्त करें। इसमें गति संकेतक मूल्य परिवर्तन की गति को दर्शाता है, WMA अल्पकालिक शोर को फ़िल्टर करता है, ईएमए कीमतों को चिकना करता है।
जब वीएमसी औसत रेखा ऊपर की ओर निर्दिष्ट थ्रेशोल्ड से ऊपर उठती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है कि बाजार ऊपर की ओर जा रहा है; जब थ्रेशोल्ड से ऊपर की ओर गिरती है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है कि गिरावट की प्रवृत्ति में प्रवेश करना। उपयोगकर्ता बेहतर रणनीति अनुकूलन प्रभाव के लिए फीडबैक परिणामों के आधार पर थ्रेशोल्ड को स्वयं समायोजित कर सकते हैं।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति में ट्रेंड ट्रैकिंग और ओवरबॉय ओवरसोल निर्णय शामिल हैं, जो कि मध्यम और लंबी रेखा की कीमतों की प्रवृत्ति को पकड़ने के साथ-साथ फंसने से बचने में मदद करता है। सामान्य चलती औसत रणनीतियों की तुलना में, वीएमसी औसत रेखा ट्रेडिंग सिग्नल की गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार करती है।
मुख्य लाभ:
- पंखुड़ी अनुकूलन पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन में सुधार
- दोहरी ईएमए फ़िल्टर कम करने के लिए
- WMA+MOM संयोजन से संवेदनशीलता बढ़ी
- लंबे और छोटे, लचीले
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- अनुकूलन प्रक्रिया जटिल है, गलत सेटिंग विफल हो सकती है
- बड़े पैमाने पर हिलने वाले बाजारों में कम हिलने की दर
- प्रदर्शन और पैरामीटर सेटिंग्स के साथ अत्यधिक संबंधित
- जब रुझान बदलता है, तो आप जल्दी से स्विच नहीं कर सकते
इन जोखिमों को पैरामीटर संयोजन को समायोजित करके कम किया जा सकता है, स्टॉप-लॉस सेट करें और उचित रूप से अपेक्षित रिटर्न प्राप्त करें। जब बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो स्थिति का उपयोग निलंबित या कम किया जाना चाहिए।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
- परीक्षण करने के लिए और अधिक संयोजनों को खोजने के लिए
- अतिरिक्त शर्तों को फ़िल्टर करें जैसे कि लेनदेन की मात्रा बढ़ाना
- अतिरिक्त रोकथाम
- अन्य संकेतकों के साथ बड़े पैमाने पर रुझानों का आकलन करना
- गतिशील समायोजन मापदंड बाजार की स्थिति के लिए
संक्षेप
कुल मिलाकर, वेमेक्स और एपीयू लाइन रणनीति एक अनुशंसित मध्यम और लंबी लाइन ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है। यह कीमत के एपीडब्ल्यू मात्रा में परिवर्तन के गहन विश्लेषण के माध्यम से एक उच्च गुणवत्ता वाले ट्रेडिंग सिग्नल का निर्माण करती है। पैरामीटर अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण की स्थिति में, इस रणनीति से स्थिर रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि, उपयोगकर्ताओं को ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी रणनीति में विफलता की संभावना है। सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के बाद वास्तविक धन व्यापार में निवेश करना आवश्यक है।
/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 17/01/2017
// The WAMI-based trading lies in the application and iteration of the
// optimization process until the indicated trades on past market data
// give consistent, profitable results. It is rather difficult process
// based on Fourier analysis.
// You can to change Trigger parameter for to get best values of strategy.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="WAMI Strategy", shorttitle="WAMI Strategy")
Length_EMA = input(13, minval=1)
Length_WMA = input(4, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Trigger, color=purple, linestyle=line)
xWAMI = ema(ema(wma(mom(close, 1),Length_WMA),Length_EMA),Length_EMA)
pos = iff(xWAMI > Trigger, 1,
iff(xWAMI < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xWAMI, color=blue, title="WAMI")