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बोलिंगर बैंड और आरएसआई शॉर्ट सेलिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-15 15:54:05
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अवलोकन

बोलिंगर बैंड्स और आरएसआई शॉर्ट सेलिंग रणनीति बोलिंगर बैंड्स और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) पर आधारित एक अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है। यह बॉलिंगर बैंड्स और आरएसआई को जोड़ती है ताकि यह मापा जा सके कि बाजार गर्म है या नहीं, बाजार की गति निर्धारित करने के लिए, शॉर्ट सेलिंग के अवसरों की पहचान करने के लिए। यह तब कम हो जाता है जब कीमत बोलिंगर ऊपरी बैंड से ऊपर टूट जाती है और आरएसआई 70 से अधिक होता है, जो बाजार को गर्म होने का संकेत देता है। यह स्थिति बंद हो जाती है जब बोलिंगर निचला बैंड कीमत से ऊपर टूट जाता है, जिससे बाजार में उलटफेर का संकेत मिलता है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति दो मुख्य संकेतकों पर आधारित हैः

  1. बोलिंगर बैंड. बोलिंगर बैंड में एक मध्य बैंड, एक ऊपरी बैंड और एक निचला बैंड होता है। मध्य बैंड n-दिवसीय चलती औसत है। ऊपरी और निचले बैंड मध्य बैंड के ऊपर और नीचे n मानक विचलन हैं। जब कीमत निचले बैंड से ऊपरी बैंड में उछलती है, तो बाजार को ओवरहीट माना जाता है। जब कीमत ऊपरी बैंड से निचले बैंड में वापस गिरती है, तो बाजार ठंडा हो गया है।

  2. आरएसआई. आरएसआई एक अवधि में औसत लाभ और हानि की तुलना करता है, ताकि अपट्रेंड और डाउनट्रेंड की ताकत निर्धारित की जा सके। जब आरएसआई 70 से ऊपर होता है, तो यह संकेत देता है कि कीमत अधिक गर्म है। जब आरएसआई 30 से नीचे होता है, तो यह संकेत देता है कि कीमत ओवरसोल्ड है।

व्यापार का विशिष्ट तर्क हैः

  1. जब कीमत बोलिंगर के ऊपरी बैंड से ऊपर टूट जाती है और आरएसआई 70 से अधिक होता है, तो यह बोलिंगर ओवरहीट सिग्नल और आरएसआई ओवरबॉट सिग्नल को ट्रिगर करता है, इस प्रकार शॉर्ट हो जाता है।

  2. जब कीमत बोलिंगर के निचले बैंड से नीचे जाती है, तो बाजार ठंडा हो जाता है, इस प्रकार स्थिति बंद हो जाती है।

यह रणनीति स्टॉप लॉस और ले लाभ भी निर्धारित करती हैः

  1. स्टॉप लॉस को एंट्री प्राइस * (1+1%) पर सेट किया जाता है, यानी 1 प्रतिशत के नुकसान का सामना करना पड़ता है।

  2. लाभ लेने का मूल्य प्रवेश मूल्य * (1-7%) पर निर्धारित किया जाता है, अर्थात 7% लाभ लेने के बाद स्थिति को बंद किया जाता है।

लाभ

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. बोलिंगर बैंड और आरएसआई का संयोजन करता है, एक ही संकेतक से गलत आकलन की संभावना से बचा जाता है।

  2. अल्पावधि ट्रेडों के लिए सटीक प्रवेश और निकास समय निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड्स बैंड और आरएसआई ओवरबॉट-ओवरसोल्ड क्षेत्रों का उपयोग करता है।

  3. जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस और लाभ पूर्व प्रविष्टि सेट करता है।

  4. सरल और स्पष्ट तर्क, समझने और लागू करने में आसान।

  5. लचीले बोलिंगर बैंड और आरएसआई मापदंडों को विभिन्न अवधियों और बाजार वातावरण के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।

जोखिम

लाभों के बावजूद, इस रणनीति में कुछ जोखिमों को कम करने के लिए हैः

  1. बोलिंजर बैंड और आरएसआई दोनों प्रवृत्ति के संकेतकों के हैं, जो कि सीमावर्ती या दिशाहीन बाजारों के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

  2. स्टॉप लॉस की गारंटी नहीं दे सकता और लाभ हमेशा सही ढंग से ट्रिगर किया जाएगा।

  3. अत्यधिक बाजार की चाल स्टॉप लॉस में प्रवेश कर सकती है और अपेक्षित से अधिक नुकसान का कारण बन सकती है।

  4. बदलते बाजारों के अनुकूल होने के लिए संकेतकों के निरंतर पैरामीटर ट्यूनिंग की आवश्यकता होती है।

संबंधित जोखिम प्रबंधन विधियाँः

  1. स्थानीय रुझान निर्धारित करने के लिए मूविंग एवरेज जैसे आधारभूत संकेतकों को शामिल करें, अनावश्यक झटके से बचें।

  2. जोखिमों को फैलने के लिए रणनीतियों में विविधता लाएं।

  3. चरम बाजार आंदोलनों का सामना करने के लिए स्टॉप लॉस प्रतिशत का विस्तार करें या सुपर स्टॉप सेट करें।

  4. वास्तविक परीक्षण के परिणामों के आधार पर लगातार मापदंडों को समायोजित करें।

अनुकूलन के अवसर

रणनीति को और अधिक अनुकूलित करने के लिए कई पहलुओं पर विचार किया जा सकता हैः

  1. अनावश्यक झटके से बचने के लिए अन्य संकेतकों को शामिल करें, जैसे ईएमए, एमएसीडी।

  2. विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं में इष्टतम मापदंडों के लिए परीक्षण, उदाहरण के लिए अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी और शेयरों पर 15m, 30m, 1h।

  3. गतिशील स्टॉप को लागू करें, स्टॉप स्तर को वास्तविक समय में बाजार की अस्थिरता के आधार पर समायोजित करें, स्टॉप रन के जोखिम को सुचारू करें।

  4. स्वचालित रूप से इष्टतम मापदंडों या अधिक जटिल पैटर्न की खोज करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के माध्यम से अनुकूलन पर विचार करें।

निष्कर्ष

लघु अवधि की रणनीति सबसे पहले बोलिंगर बैंड और आरएसआई के साथ बाजार के तापमान और गति को मापने के माध्यम से इष्टतम शॉर्ट बिक्री समय की पहचान करती है। फिर यह स्टॉप लॉस और ले लाभ के साथ जोखिम को नियंत्रित करती है। इसका लाभ सादगी और कार्यान्वयन की आसानी में निहित है। मुख्य जोखिम संकेतक सीमाओं और स्टॉप रन से उत्पन्न होते हैं। समाधानों में अधिक संकेतक शामिल हैं, गतिशील रूप से पैरामीटर को ट्यून करना और व्यापक स्टॉप की अनुमति देना। अधिक संकेतक और कम्प्यूटेशनल संवर्द्धन की शुरुआत के माध्यम से अनुकूलन के लिए बहुत जगह बनी हुई है।

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//@version=5
strategy("Bollinger Bands and RSI Short Selling",
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         initial_capital = 1000,
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//Bollinger Bands Indicator
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// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
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//Stop Loss and Take Profit for Shorting
Stop_loss= ((input (1))/100)
Take_profit= ((input (7)/100))

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shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - Take_profit)

//Entry and Exit
strategy.entry(id="short", direction=strategy.short, when=ta.crossover(close, upper) and RSI < 70 and timePeriod and notInTrade)

if (ta.crossover(upper, close) and RSI > 70 and timePeriod)
    strategy.exit(id='close', stop = shortTakeProfit, limit = shortStopPrice)
अधिक

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