आठ दिन का विस्तारित रन रणनीति

अवलोकन

यह रणनीति लिंडा ब्रैडफोर्ड रस्के से प्रेरित है और विशेष रूप से अमेरिकी टी-नोट वायदा (ZN1) के लिए डिज़ाइन की गई है। यह 5-दिवसीय सरल चलती औसत (एसएमए) को ट्रैक करता है ताकि 8 दिनों से अधिक समय तक औसत से ऊपर या नीचे मूल्य आंदोलनों को बनाए रखा जा सके, ताकि लंबी अवधि के मूल्य रुझानों को पकड़ लिया जा सके।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मुख्य संकेतक 5-दिवसीय एसएमए है। व्यापक परीक्षण और अनुसंधान के माध्यम से, लिंडा साबित करती है कि यह संकेतक प्रवृत्ति की पहचान के लिए बहुत प्रभावी है। वह पाता है कि प्रत्येक बाजार में, कीमतों में प्रवृत्ति की दिशा में प्रति वर्ष लगभग 9-10 असाधारण रूप से बड़े असामान्य आंदोलन होते हैं। यदि प्रवृत्ति बनी रहती है, तो ये असामान्य अक्सर विस्तारित मूल्य रन का कारण बनती हैं। यही कारण है कि 5-दिवसीय एसएमए को मुख्य संकेतक के रूप में चुना जाता है।

विशेष रूप से, रणनीति तर्क इस प्रकार से तैयार किया गया हैः

1. 5-दिवसीय एसएमए का उपयोग मूल्य प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए करें। जब मूल्य 5-दिवसीय एसएमए से ऊपर होता है, तो प्रवृत्ति ऊपर होती है। जब मूल्य 5-दिवसीय एसएमए से नीचे होता है, तो प्रवृत्ति नीचे होती है।

2. पता लगाएं कि क्या कीमत 5-दिवसीय एसएमए के ऊपर/नीचे 8 दिनों के लिए इसे तोड़ने के बाद बनाए रख सकती है। यदि यह एक ऊपर की प्रवृत्ति है लेकिन कीमत एसएमए के नीचे टूट जाती है और 8 दिनों से अधिक समय तक चलती है (ट्रिगरबुक चर), जब कीमत पहली पुलबैक (खरीद चर) के बाद वापस बढ़ जाती है, तो लंबी हो जाती है। यदि यह एक नीचे की प्रवृत्ति है लेकिन कीमत एसएमए के ऊपर टूट जाती है और 8 दिनों से अधिक समय तक चलती है (ट्रिगरसेल चर), तो पहली पुलबैक (बेच चर) के बाद कीमत वापस गिरने पर छोटी हो जाती है।

3. प्रवेश के बाद 10 दिनों के लिए स्थिति बनाए रखें।

इस प्रकार, रणनीति का उद्देश्य दीर्घकालिक मूल्य रुझानों को पकड़ना और अधिक लाभ प्राप्त करना है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

1. यह प्रवृत्ति पहचान के लिए मान्य 5-दिवसीय एसएमए संकेतक को अपनाता है, जो मूल्य ब्रेकआउट निर्णय और व्यापार संकेतों के लिए ठोस सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है।

2. व्यापार तर्क प्रवृत्ति की दिशा के खिलाफ निरंतर मूल्य ब्रेकआउट की असाधारण घटना के चारों ओर डिज़ाइन किया गया है। ये असामान्य आमतौर पर बाद में एक विस्तारित मूल्य रन का तात्पर्य रखते हैं। ऐसे रन को पकड़ना उच्च संभावना लाभ के अवसर प्रस्तुत करता है।

3. प्रवेश संकेत स्पष्ट कट हैं, जो कि पहले घटते/बढ़ते पैर के बाद पॉलबैक है। यह कुछ झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करने में मदद करता है।

4. 10 दिन की अवधि अपेक्षाकृत लंबी होती है, जिससे अधिक समय तक चलने वाली कीमतों का पता लगाना भी आसान हो जाता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति से जुड़े कुछ जोखिम भी हैंः

1. 5-दिवसीय एसएमए में कुछ विलंब प्रभाव होता है, जिसके परिणामस्वरूप गलत ट्रेंड जजमेंट हो सकते हैं, जिससे गलत लॉन्ग/शॉर्ट निर्णय हो सकते हैं।

2. यहां तक कि अगर कीमत 8 दिनों से अधिक समय तक चलती है, तो यह अभी भी एक झूठा ब्रेकआउट हो सकता है। यदि प्रवृत्ति तेजी से उलट जाती है, तो यह नुकसान का जोखिम पैदा करती है।

3. 10 दिन की अवधि अपेक्षाकृत लंबी होती है, जिससे यदि इसे बंद कर दिया जाए तो अधिक नुकसान होता है।

प्रतिरोधात्मक उपाय:

1. सटीकता में सुधार के लिए रुझानों को निर्धारित करने में मदद करने के लिए अन्य संकेतकों को जोड़कर परीक्षण करें, उदाहरण के लिए एमएसीडी।

2. विशिष्ट बाजारों के आधार पर मापदंडों को समायोजित करें, जैसे कि मूल्य चलाने के दिनों को 6-7 दिनों तक कम करना।

3. अधिकतम नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस के साथ प्रयोग करें।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

1. प्रवृत्ति निर्धारण में सहायता के लिए अन्य संकेतकों को जोड़कर परीक्षण करें, जैसे कि एमएसीडी, केडीजे आदि। इससे प्रवृत्ति सटीकता में सुधार हो सकता है।

2. अधिकतम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए न्यूनतम मूल्य चलाने के दिन, प्रवेश के बाद रखने के दिन आदि जैसे मापदंडों का अनुकूलन करें।

3. जोखिमों को नियंत्रित करने और स्टॉप लॉस प्रतिशत को अनुकूलित करने के लिए प्रवेश के बाद चलती स्टॉप लॉस सेट करने का प्रयास करें। यह बड़े रुझानों को पकड़ने और प्रति व्यापार घाटे को सीमित करने का संतुलन रखता है।

4. सक्रिय रूप से लाभ लेने के लिए प्रवेश के बाद मूल्य लक्ष्य स्थापित करने का परीक्षण करें। इससे रास्ते में कुछ लाभों को लॉक करने की अनुमति मिलती है।

5. उच्च अस्थिरता के दौरान रणनीति को बंद करने पर विचार करें, ताकि आप चपेट में न आएं। रणनीति सक्रियण को नियंत्रित करने के लिए अस्थिरता या बाजार बेंचमार्क स्थितियों को निर्धारित करके प्राप्त किया जा सकता है।

सारांश

यह रणनीति प्रसिद्ध व्यापारी लिंडा रस्के से प्रेरित है। यह मूल्य रुझानों को निर्धारित करने के लिए 5-दिवसीय एसएमए संकेतक को ट्रैक करती है, और बड़े रुझानों को पकड़ने के लिए असाधारण मूल्य रन के आधार पर व्यापार तर्क डिजाइन करती है। ठोस संकेतक आधार, स्पष्ट संकेत पीढ़ी, लंबी होल्डिंग अवधि आदि जैसे फायदे इसे दीर्घकालिक मूल्य आंदोलनों को पकड़ने के लिए उपयुक्त बनाते हैं। इस बीच, लेगिंग प्रभाव और होल्डिंग जोखिम जैसे कुछ जोखिम मौजूद हैं। रणनीति के लाभ कारक को बेहतर बनाने के लिए कई आयामों से आगे अनुकूलन किया जा सकता है।