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क्रॉसिंग मूविंग एवरेज रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-19 13:34:30
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अवलोकन

क्रॉसिंग मूविंग एवरेज रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो विभिन्न समय अवधि के घातीय मूविंग एवरेज (ईएमए) का उपयोग करके ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। यह रणनीति बाजार के रुझानों को निर्धारित करने और खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करने के लिए तीन ईएमए - 5-अवधि, 9-अवधि और 21-अवधि के क्रॉसओवर का उपयोग करती है। यह प्रमुख प्रवृत्ति को मापने के लिए लंबी अवधि के 100-अवधि और 200-अवधि के ईएमए को भी शामिल करती है।

सिद्धांत

इस रणनीति के मुख्य संकेतक 5 अवधि, 9 अवधि और 21 अवधि के तीन ईएमए हैं। इसका व्यापार तर्क निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित हैः

जब 5-पीरियड ईएमए 9-पीरियड ईएमए से ऊपर जाता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है, और जब यह नीचे जाता है तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
ट्रेडिंग सिग्नल को सत्यापित करने के लिए 21 पीरियड ईएमए का उपयोग किया जा सकता है। ट्रेडिंग सिग्नल अधिक विश्वसनीय होते हैं जब 5 और 9 ईएमए दोनों खरीद संकेतों के लिए 21 ईएमए से ऊपर होते हैं, और बिक्री संकेतों के लिए इसके नीचे होते हैं।
100 और 200 ईएमए बाजार में मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों का निर्धारण करते हैं। वे अल्पकालिक ट्रेडिंग संकेतों के लिए रुझान सत्यापन या चेतावनी प्रदान कर सकते हैं।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

लागू करने और संचालित करने के लिए सरल। ईएमए गणना और क्रॉसओवर निर्णय सीधा है।
बाजार परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील। तेज 5 और 9 ईएमए जल्दी से अल्पकालिक रुझानों को पकड़ सकते हैं।
स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट सेट करना आसान है। ईएमए खुद स्टॉप लॉस लाइनों के रूप में काम कर सकते हैं।
प्रणाली को समृद्ध करने के लिए अन्य ईएमए या संकेतकों को आसानी से पेश किया जा सकता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हैंः

झूठे संकेत का जोखिम। ईएमए क्रॉसओवर 100% विश्वसनीय नहीं हैं और झूठे ब्रेक हो सकते हैं। अन्य कारकों को सावधानीपूर्वक समीक्षा की आवश्यकता है।
रुझान उलटने का जोखिम. तेज ईएमए क्रॉसिंग केवल अल्पकालिक सुधारों को प्रतिबिंबित कर सकती है, प्रमुख रुझान उलटने की अनदेखी कर सकती है। मध्यम से दीर्घकालिक ईएमए की जांच की जानी चाहिए।
पैरामीटर ट्यूनिंग जोखिमः पैरामीटर विभिन्न उत्पादों और बाजार व्यवस्थाओं में बहुत भिन्न हो सकते हैं, जिसके लिए गहन अनुकूलन और परीक्षण की आवश्यकता होती है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

अन्य फिल्टर जैसे कि केडी, एमएसीडी आदि को सिग्नल स्क्रीन करने और झूठे सिग्नल को कम करने के लिए पेश करें।
नुकसान को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस का आकार बढ़ाएं या लाभ में लॉक करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप को अपनाएं।
इष्टतम ईएमए अवधि संयोजन खोजने के लिए मापदंडों का अनुकूलन करें। मशीन लर्निंग का उपयोग अवधि को गतिशील रूप से अनुकूलित करने के लिए भी किया जा सकता है।
मात्रात्मक ढांचे को एकीकृत करके संपूर्ण व्यापार कार्यप्रवाह को स्वचालित करें।

सारांश

क्रॉसिंग मूविंग एवरेज रणनीति में एक स्पष्ट तर्क है और संचालित करना आसान है, प्रभावी रूप से अल्पकालिक रुझानों को कैप्चर करता है। लेकिन निर्णय लेने के लिए केवल ईएमए क्रॉस पर भरोसा करने के लिए अभी भी अंधे धब्बे हैं। जोखिमों को कम करने के लिए अतिरिक्त कारकों की आवश्यकता होती है। इस रणनीति में अधिक तकनीकी संकेतकों या तकनीकों को पेश करके सुधार की अच्छी संभावना है ताकि इसकी लाभप्रदता और स्थिरता में सुधार हो सके।

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

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// © nagversion

//@version=5
strategy("5/9/21 EMA Strategy with 200 and 100 EMA", overlay=true)

// Calculate EMAs
ema5 = ta.ema(close, 5)
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 21)
ema100 = ta.ema(close, 100)
ema200 = ta.ema(close, 200)

// Plot EMAs
plot(ema5, title="5 EMA", color=color.blue)
plot(ema9, title="9 EMA", color=color.yellow)
plot(ema21, title="21 EMA", color=color.red)
plot(ema100, title="100 EMA", color=color.purple)
plot(ema200, title="200 EMA", color=color.green)

// Strategy conditions
longCondition = ta.crossover(ema5, ema9) and ta.crossover(ema9, ema21)
shortCondition = ta.crossunder(ema5, ema9) and ta.crossunder(ema9, ema21)

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Set strategy properties if required (like stop loss, take profit, etc.)

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