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गतिशील पुनः प्रवेश-केवल खरीद रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-19 13:56:55
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अवलोकन

यह रणनीति केवल खरीद ट्रेडिंग प्रणाली है जो चलती औसत क्रॉसओवर और साप्ताहिक कमोडिटी चैनल इंडेक्स (CCI) या साप्ताहिक औसत दिशात्मक सूचकांक (ADX) के आधार पर खरीद संकेत उत्पन्न करती है। यह खरीद संकेत उत्पन्न करती है जब तेजी से चलती औसत धीमी गति से चलती औसत से ऊपर जाती है और जब साप्ताहिक CCI और/या साप्ताहिक ADX निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती है।

यह रणनीति गतिशील पुनः प्रवेश की भी अनुमति देती है, जिसका अर्थ है कि यह नई लंबी स्थिति खोल सकती है यदि कीमत बाहर निकलने के बाद तीन चलती औसत से ऊपर जाती है। हालांकि, रणनीति लंबी स्थिति से बाहर निकल जाएगी यदि कीमत तीसरे चलती औसत से नीचे बंद हो जाती है।

रणनीतिक सिद्धांत

स्क्रिप्ट खरीद संकेत उत्पन्न करने के लिए शर्तों को परिभाषित करता है. यह एक वैध खरीद संकेत के लिए दो शर्तों की जाँच करता हैः

तेजी से चलती औसत धीमी गति से चलती औसत से ऊपर जाती है
उपयोगकर्ता साप्ताहिक सीसीआई या साप्ताहिक एडीएक्स का उपयोग करके ट्रेडों को फ़िल्टर करने का विकल्प चुन सकता है

गतिशील पुनः प्रवेश:यदि कोई सक्रिय लंबी स्थिति नहीं है और कीमत तीनों चलती औसत से ऊपर है, तो एक नई लंबी स्थिति खोली जाती है।

बाहर निकलने की स्थितिःयदि समापन मूल्य तीसरे चलती औसत से नीचे गिरता है, तो स्क्रिप्ट लंबी स्थिति को बंद कर देती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए कई तकनीकी संकेतकों का उपयोग करना झूठे संकेतों को कम करता है
गतिशील पुनः प्रवेश तंत्र रुझानों को अधिकतम करता है
केवल लंबे समय तक रहने से शॉर्ट्स के जोखिमों से बचा जाता है

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हैंः

कुछ जोखिम है
लंबे समय तक रुकने का समय बहुत लंबा हो सकता है, जिससे रुकने की आवश्यकता हो सकती है
खराब पैरामीटर सेटिंग्स से बहुत बार व्यापार हो सकता है

समाधान:

फ़िल्टर करने के लिए बेहतर पैरामीटर संयोजन और संकेतक संयोजन का उपयोग करें
उचित स्टॉप लॉस सेट करें
स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पैरामीटर समायोजित करें

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्न के द्वारा अनुकूलित किया जा सकता हैः

बेहतर प्रवेश समय खोजने के लिए अधिक तकनीकी संकेतक संयोजनों का परीक्षण करना
सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए पैरामीटर अनुकूलन
एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ना
बाजार की स्थितियों के आधार पर पदों को बढ़ाने/कम करने के लिए स्थिति आकार जोड़ना

सारांश

यह गतिशील पुनः प्रवेश केवल खरीद रणनीति प्रवेश समय निर्धारित करने के लिए कई तकनीकी संकेतकों को एकीकृत करती है और वास्तविक समय में रुझानों को ट्रैक करने के लिए एक गतिशील पुनः प्रवेश डिजाइन को अपनाती है। केवल लंबे समय तक होने से शॉर्टिंग जोखिमों से बचा जाता है। पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लॉस और स्थिति आकार के माध्यम से, इस रणनीति को लाइव ट्रेडिंग में लागू किया जा सकता है ताकि जोखिम को नियंत्रित किया जा सके जबकि अतिरिक्त रिटर्न को कैप्चर किया जा सके।

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Buy Only Strategy with Dynamic Re-Entry and Exit", overlay=true)

// Input Parameters
fast_length = input(20, title="Fast Moving Average Length")
slow_length = input(30, title="Slow Moving Average Length")
third_ma_length = input(100, title="Third Moving Average Length")
cci_period = input(14, title="CCI Period for Weekly CCI")
use_cci = input(true, title="Use CCI for Entry")
use_adx = input(true, title="Use ADX for Entry")
adx_length = input(14, title="ADX Length")
adx_threshold = input(25, title="ADX Threshold")

// Calculate Moving Averages
fast_ma = ta.sma(close, fast_length)
slow_ma = ta.sma(close, slow_length)
third_ma = ta.sma(close, third_ma_length)

// Weekly Commodity Channel Index (CCI) with user-defined period
weekly_cci = request.security(syminfo.tickerid, "W", ta.cci(close,  cci_period))

// Weekly Average Directional Index (ADX)
dirmov = hlc3
plus = ta.change(dirmov) > 0 ? ta.change(dirmov) : 0
minus = ta.change(dirmov) < 0 ? -ta.change(dirmov) : 0
trur = ta.rma(ta.tr, adx_length)
plusDI = ta.rma(plus, adx_length) / trur * 100
minusDI = ta.rma(minus, adx_length) / trur * 100
sum = plusDI + minusDI
DX = sum == 0 ? 0 : math.abs(plusDI - minusDI) / sum * 100
ADX = ta.rma(DX, adx_length)

// Entry Conditions (Buy Only and Weekly CCI > 100 and/or Weekly ADX > 25)
cci_condition = use_cci ? (weekly_cci > 100) : false
adx_condition = use_adx ? (ADX > adx_threshold) : false
long_condition = ta.crossover(fast_ma, slow_ma) and (cci_condition or adx_condition)

// Exit Condition and Dynamic Re-Entry
exit_condition = close < third_ma
re_entry_condition = close > fast_ma and close > slow_ma and close > third_ma and weekly_cci > 100

// Entry and Exit Signals
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long_condition)
strategy.close("Long", when=exit_condition)

// Dynamic Re-Entry and Exit
if strategy.position_size == 0 and re_entry_condition
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if strategy.position_size > 0 and close < third_ma
    strategy.close("Long")

// Plot Weekly CCI and ADX for reference
plot(weekly_cci, title="Weekly CCI", color=color.orange)
plot(ADX, title="Weekly ADX", color=color.blue)

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