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अस्थिरता परिमित मात्रा तत्व रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-19 15:23:59
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अवलोकन

यह रणनीति परिमित मात्रा तत्वों (एफवीई) संकेतक के आधार पर एक सुधार है। एफवीई एक शुद्ध मात्रा संकेतक है जो मूल्य परिवर्तनों पर विचार नहीं करता है, लेकिन केवल धन प्रवाह और बहिर्वाह पर ध्यान केंद्रित करता है। यह रणनीति बाजार की भावना और धन प्रवाह का न्याय करने के लिए एफवीई के आधार पर अस्थिरता के आधार पर व्यापारिक मात्रा को रंग देती है।

रणनीतिक सिद्धांत

रणनीति दिन के भीतर अस्थिरता की गणना करती हैIntraऔर दिन के बीच में अस्थिरताInter, उनके मानक विचलन के साथ संयुक्तVintraऔरVinter, अस्थिरता सीमा प्राप्त करने के लिएCutOff. फिर यह अंतर की गणना करता हैMFधन प्रवाह (सकारात्मक) या बहिर्वाह (नकारात्मक) का न्याय करने के लिए मध्य मूल्य, पिछले मध्य मूल्य और मात्रा के बीच। यदिMFअधिक होता हैCutOff, इसका अर्थ है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम और अस्थिरता एक ही दिशा में हैं और बाजार में स्पष्ट उत्साह है, रंग हरे रंग पर सेट है; यदिMFऋणात्मक से नीचे हैCutOff, इसका मतलब है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम और अस्थिरता एक ही दिशा में हैं और बाजार में स्पष्ट निराशावाद है, रंग लाल पर सेट है; अन्यथा रंग नीला है। अंत में, रंग के आधार पर लंबी / छोटी दिशा निर्धारित करें।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति बाजार की भावना का अधिक सटीक रूप से न्याय करने के लिए व्यापारिक मात्रा और अस्थिरता संकेतकों को जोड़ती है। एकल संकेतकों की तुलना में, इसमें निर्णय में स्थिरता और विश्वसनीयता के फायदे हैं। इसके अलावा, इस रणनीति के निर्णय मानदंड विशेष रूप से अस्थिरता के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और विभिन्न बाजार स्थितियों में परिवर्तन के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित हो सकते हैं।

जोखिम विश्लेषण

यह रणनीति ट्रेडिंग वॉल्यूम और अस्थिरता संकेतकों पर निर्भर करती है। दोनों के बीच विसंगति निर्णय को प्रभावित करेगी। इसके अलावा, पैरामीटर सेटिंग्स का परिणामों पर अधिक प्रभाव पड़ता है, विभिन्न किस्मों और पैरामीटर संयोजनों के परिणामों में बड़े अंतर के साथ, लक्षित अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

अनुकूलन दिशाएँ

निर्णय में सहायता के लिए अन्य संकेतकों को जोड़ने पर विचार करें, जैसे कि एमएसीडी, ओबीवी, आदि, व्यापारिक मात्रा और अस्थिरता से शोर से बचने के लिए। स्थिरता में सुधार के लिए विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुसार गतिशील रूप से मापदंडों को समायोजित करने के लिए एक अनुकूलन पैरामीटर तंत्र को डिजाइन करना भी संभव है। या हम विशिष्ट किस्मों के लिए सबसे अच्छा पैरामीटर पोर्टफोलियो खोजने के लिए मापदंडों को बैकटेस्ट और अनुकूलित कर सकते हैं।

सारांश

यह रणनीति बाजार के उत्साह के स्तर का न्याय करने के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम और अस्थिरता संकेतकों के लाभों को एकीकृत करती है। एकल संकेतकों की तुलना में, इसमें उच्च निर्णय सटीकता और स्थिरता है। हालांकि, पैरामीटर सेटिंग्स और विविधता अंतरों का परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, और विभिन्न ट्रेडिंग वातावरणों के अनुकूल होने के लिए अभी भी आगे अनुकूलन और समायोजन की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर, रणनीति में एक उचित सैद्धांतिक आधार और सुधार की बड़ी क्षमता है।

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start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/08/2017
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators 
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE 
// (price is not multiplied by volume), but is only used to determine whether 
// money is flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend 
// in the design of modern money flow indicators. The author decided against a 
// price-volume indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same, 
// regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
// This study is an addition to FVE indicator. Indicator plots different-coloured volume 
// bars depending on volatility.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Volatility Finite Volume Elements Strategy", shorttitle="FVI")
Samples = input(22, minval=1)
AvgLength = input(50, minval=1)
AlertPct = input(70, minval=1)
Cintra = input(0.1, step = 0.1)
Cinter = input(0.1, step = 0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xVolume = volume
xClose = close
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xMA = sma(xVolume, AvgLength)
xIntra = log(high) - log(low)
xInter = log(xhlc3) - log(xhlc3[1])
xStDevIntra = stdev(xIntra, Samples)
xStDevInter = stdev(xInter, Samples)
TP = xhlc3
TP1 = xhlc3[1]
Intra = xIntra
Vintra = xStDevIntra
Inter = xInter
Vinter = xStDevInter
CutOff = Cintra * Vintra + Cinter * Vinter
MF = xClose - xhl2 + TP - TP1
clr = iff(MF > CutOff * xClose, green, 
             iff(MF < -1 * CutOff * xClose, red,  blue))
pos = iff(MF > CutOff * xClose, 1,
	   iff(MF < -1 * CutOff * xClose, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )           
plot(xVolume, color=clr, title="VBF")
plot(xMA, color=blue, title="VBF EMA")
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