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गति के उलट व्यापार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-20 16:09:50
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अवलोकन

यह एक रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति है जो मोमेंटम इंडिकेटर पर आधारित है। यह बाजार के रुझानों को निर्धारित करने के लिए इजी ऑफ मूवमेंट (EOM) इंडिकेटर का उपयोग करता है और जब इंडिकेटर पूर्व निर्धारित सीमाओं से अधिक हो जाता है तो लंबा या छोटा हो जाता है। यह रिवर्स ट्रेडिंग फ़ंक्शन भी प्रदान करता है जो नियमित या रिवर्स ट्रेडिंग के बीच चयन करने की अनुमति देता है।

रणनीति तर्क

ईओएम सूचक मूल्य और मात्रा परिवर्तनों की परिमाण को मापता है। यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों मान लौटाता है। एक सकारात्मक मूल्य का अर्थ है कि कीमत बढ़ी है और एक नकारात्मक मूल्य का अर्थ है कि कीमत गिर गई है। पूर्ण मूल्य जितना बड़ा होगा, मूल्य परिवर्तन उतना बड़ा होगा और/या व्यापारिक मात्रा उतनी ही कम होगी।

इस रणनीति के पीछे का तर्क हैः

  1. वर्तमान पट्टी के ईओएम मूल्य की गणना करें
  2. जांचें कि क्या ईओएम मान लंबी या छोटी सीमा से अधिक है
    • यदि लंबी सीमा से ऊपर (डिफ़ॉल्ट 4000), लंबी जाएं
    • यदि कम सीमा से नीचे (डिफ़ॉल्ट -4000), कम जाओ
  3. रिवर्स ट्रेडिंग फ़ंक्शन प्रदान करें
    • डिफ़ॉल्ट रूप से, लंबी = तेजी, छोटी = मंदी
    • जब रिवर्स सक्षम किया जाता है, तो लंबा = मंदी, छोटा = तेजी

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य फायदे:

  1. मूल्य और मात्रा परिवर्तनों के आधार पर वास्तविक बाजार प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए ईओएम संकेतक का उपयोग करें
  2. लंबी/छोटी अवधि के लिए अनुकूलन योग्य सीमा
  3. रिवर्स ट्रेडिंग मोड प्रदान करें
  4. बार रंग से सहज ज्ञान युक्त लंबा/छोटा संकेत

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य जोखिम:

  1. ईओएम में झूठी पलायन हो सकती है
  2. अनुचित सीमा से अधिक/कम व्यापार हो सकता है
  3. रिवर्स ट्रेडिंग के लिए पर्याप्त जोखिम सहिष्णुता की आवश्यकता है

समाधान:

  1. झूठे संकेत से बचने के लिए अन्य संकेतकों का प्रयोग करें
  2. मापदंडों को अनुकूलित करें और सीमा को समायोजित करें
  3. अपने जोखिम सहिष्णुता स्तर का आकलन करें

अनुकूलन

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए चलती औसत जोड़ें
  2. स्टॉप लॉस जोड़ें
  3. लंबी/छोटी सीमा मानकों का अनुकूलन
  4. व्यापार आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए अधिक प्रवेश शर्तें जोड़ें
  5. रिवर्स ट्रेडिंग के लिए जोखिम प्रबंधन नियम जोड़ें

उपरोक्त अनुकूलन करके, रणनीति अधिक मजबूत हो सकती है, जोखिम कम हो सकता है, और वास्तविक व्यापार प्रदर्शन में सुधार हो सकता है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष में, यह रणनीति वास्तविक बाजार के रुझानों, और लंबी / छोटी ट्रेडिंग से लाभ निर्धारित करने के लिए आंदोलन के सहजता संकेतक का उपयोग करती है। इसका उपयोग करना आसान है और मूल्य परिवर्तन और मात्रा परिवर्तन कारकों दोनों को ध्यान में रखता है। जब इसे वास्तविक व्यापार में लागू किया जाता है, तो बेहतर प्रदर्शन के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों को शामिल करने और मापदंडों को ठीक से अनुकूलित करने की सिफारिश की जाती है।

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/06/2018
// This indicator gauges the magnitude of price and volume movement. 
// The indicator returns both positive and negative values where a 
// positive value means the market has moved up from yesterday's value 
// and a negative value means the market has moved down. A large positive 
// or large negative value indicates a large move in price and/or lighter 
// volume. A small positive or small negative value indicates a small move 
// in price and/or heavier volume.
// A positive or negative numeric value. A positive value means the market 
// has moved up from yesterday's value, whereas, a negative value means the 
// market has moved down. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ease of Movement (EOM) Backtest", shorttitle="EOM")
BuyZone = input(4000, minval=1)
SellZone = input(-4000, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
xHigh = high
xLow = low
xVolume = volume
xHalfRange = (xHigh - xLow) * 0.5
xMidpointMove = mom(xHalfRange, 1)
xBoxRatio = iff((xHigh - xLow) != 0, xVolume / (xHigh - xLow), 0)
nRes = iff(xBoxRatio != 0, 1000000 * ((xMidpointMove - xMidpointMove[1]) / xBoxRatio), 0)
pos = iff(nRes > BuyZone, 1,
       iff(nRes < SellZone, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=red, title="EOM", style=histogram, linewidth=2)
अधिक

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