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वीडब्ल्यूएपी ब्रेकआउट ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-20 16:18:50
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अवलोकन

वीडब्ल्यूएपी ब्रेकआउट ट्रैकिंग रणनीति एक प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है जो प्रवृत्ति की दिशा की पहचान करने के लिए वीडब्ल्यूएपी संकेतक का उपयोग करती है। यह हाल के 5 बारों के समापन की कीमतों के आधार पर वीडब्ल्यूएपी में मूल्य ब्रेकआउट का पता लगाती है। जब 3 लगातार बार एक ही दिशा में वीडब्ल्यूएपी ब्रेकआउट करते हैं, तो तीसरे बार की उच्चतम/सबसे कम कीमत दर्ज की जाती है। तब एक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होता है जब कीमत उस रिकॉर्ड किए गए उच्चतम/सबसे कम मूल्य स्तर को तोड़ती है।

इस रणनीति का मुख्य लाभ यह है कि यह अल्ट्रा-शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए ब्रेकआउट के अवसरों को पकड़ने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया करता है। हालांकि, एक स्थिति के बहुत बड़े जमा होने का जोखिम भी है। इसे स्थिति आकार पैरामीटर को समायोजित करके अनुकूलित किया जा सकता है।

रणनीति तर्क

सूचक गणना

इस रणनीति में उपयोग किया जाने वाला मुख्य संकेतक VWAP है। VWAP का अर्थ है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो एक वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लाइन है। यह बाजार आम सहमति मूल्य स्तर को दर्शाता है।

रणनीति वास्तविक समय में नवीनतम 5 बार और वीडब्ल्यूएपी संकेतक के समापन मूल्य की गणना करती है। यह लगातार वीडब्ल्यूएपी ब्रेकआउट के विशिष्ट प्रकारों की जांच करने के लिए तार्किक चरों की एक श्रृंखला को भी परिभाषित करती है।

व्यापार संकेत

ट्रेडिंग सिग्नल मूल्य ब्रेकआउट द्वारा बनाई गई नई उच्चतम/निम्नतम कीमतों के आधार पर उत्पन्न होते हैं। तर्क हैः

  1. जांचें कि क्या नवीनतम 3 बार के समापन की कीमतें लगातार एक ही दिशा में VWAP को तोड़ती हैं (उदाहरण के लिए कीमतें बढ़ रही हैं या गिर रही हैं)
  2. यदि हां, तो उस दिशा में तीसरे पट्टी का उच्चतम/निम्नतम मूल्य दर्ज करें
  3. जब कीमत रिकॉर्ड उच्चतम/निम्नतम मूल्य को तोड़ती है तब व्यापार में प्रवेश करें

तो मूल विचार मूल्य ब्रेकआउट की दिशा की पहचान करने के लिए है, और नए उच्चतम / सबसे कम कीमतों ब्रेकआउट के परिणामस्वरूप व्यापार करने के लिए है.

स्थिति आकार

डिफ़ॉल्ट स्थिति आकार 100% इक्विटी पर सेट किया गया है। यह प्रत्येक व्यापार पर एक पूर्ण स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस रणनीति की अल्पकालिक प्रकृति को देखते हुए, जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्थिति आकार को कम किया जा सकता है।

बाहर निकलने का नियम एक वीडब्ल्यूएपी क्रॉसअंडर/क्रॉसओवर है। वीडब्ल्यूएपी भागने वाले नुकसान से बचने के लिए पीछे की स्टॉप लॉस के रूप में कार्य करता है।

लाभ विश्लेषण

वीडब्ल्यूएपी ब्रेकआउट ट्रैकिंग रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह अल्पकालिक मूल्य गति और प्रवृत्ति के बाद के अवसरों को पकड़ने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया देता है।

  1. मूल्य ब्रेकआउट और गति के आंदोलनों पर त्वरित प्रतिक्रिया
  2. वीडब्ल्यूएपी संकेतक उचित रूप से विश्वसनीय दिशात्मक पूर्वाग्रह प्रदान करता है
  3. डिफ़ॉल्ट पूर्ण स्थिति आकार अधिकतम लाभ की अनुमति देता है
  4. वीडब्ल्यूएपी घाटे को रोकने के लिए जोखिम प्रबंधन का कार्य करता है

यह रणनीति विशेष रूप से उच्च आवृत्ति वाले अल्पकालिक व्यापार के लिए उपयुक्त है, जिससे लाभों का त्वरित लॉक-इन हो सकता है। यह कच्चे तेल और सोने जैसे अस्थिर उपकरणों के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है।

जोखिम विश्लेषण

यद्यपि इस रणनीति में कुशल ट्रैकिंग क्षमता है, फिर भी विचार करने के लिए जोखिम हैंः

  1. लगातार ट्रैकिंग से अत्यधिक स्थिति जमा करना
  2. घाटे को पूरी तरह से रोकने के लिए वीडब्ल्यूएपी की सीमित प्रभावशीलता
  3. बार-बार बाहर निकलने/प्रवेश करने से उच्च व्यापार लागत
  4. डिफ़ॉल्ट रूप से पूर्ण स्थिति आकार उच्च जोखिम और ड्रॉडाउन का तात्पर्य है

निम्नलिखित अनुकूलन उन जोखिमों को कम करने में मदद कर सकते हैंः

  1. प्रति हानि प्रभाव को सीमित करने के लिए स्थिति आकार अनुपात को कम करें
  2. संकेत की सटीकता में सुधार के लिए अधिक संकेतकों के साथ फ़िल्टर स्थितियों को जोड़ें
  3. ओवर-स्टॉप-आउट को रोकने के लिए स्टॉप-लॉस दूरी को आराम दें
  4. लाभ में लॉक करने के लिए PROTECT जैसे लाभ लेने के तंत्र जोड़ें

अनुकूलन दिशाएँ

अल्ट्रा शॉर्ट-टर्म ट्रैकिंग रणनीति के रूप में, निम्नलिखित क्षेत्रों से आगे के अनुकूलन किए जा सकते हैंः

  1. बहु-निर्देशकों का एकीकरण: अन्य अस्थिरता और गति संकेतकों को जोड़कर सख्त फ़िल्टर नियम निर्धारित करें और सटीकता में सुधार करें

  2. गतिशील स्थिति आकार: बदलती बाजार स्थितियों के आधार पर स्थिति के आकार को गतिशील रूप से समायोजित करें। अस्थिरता बढ़ने पर कम करें और मजबूत रुझानों के दौरान बढ़ें।

  3. अनुकूलन रोके: एटीआर और अन्य प्राइस एक्शन सिग्नल के आधार पर फिक्स्ड वीडब्ल्यूएपी स्टॉप को अनुकूलनशील ट्रेलिंग स्टॉप तंत्र में अपग्रेड करें।

  4. जोखिम प्रबंधन: जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए अधिकतम होल्डिंग अवधि, प्रति दिन लाभ/हानि की सीमा, निकासी सीमा आदि जैसे अधिक जोखिम मीट्रिक प्रतिबंध स्थापित करें।

  5. मशीन लर्निंग: उच्च स्थिरता के लिए इष्टतम रणनीति मापदंडों को खोजने के लिए ऐतिहासिक व्यापार डेटा एकत्र करें और मशीन लर्निंग मॉडल को अपनाएं।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, वीडब्ल्यूएपी ब्रेकआउट ट्रैकिंग रणनीति एक बहुत ही व्यावहारिक उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग प्रणाली है। यह अल्पकालिक ब्रेकआउट अवसरों पर तेजी से प्रतिक्रिया करती है और त्वरित स्केलिंग के लिए पूर्ण स्थिति का उपयोग करके कीमतों को ट्रैक करती है। अंतर्निहित वीडब्ल्यूएपी ट्रैलिंग स्टॉप भी जोखिम को सीमित करने में मदद करता है।

मल्टी-इंडिकेटर फ़िल्टरिंग, गतिशील स्थिति आकार, अनुकूली स्टॉप और मशीन लर्निंग जैसे आगे के अनुकूलन के साथ, यह रणनीति और भी बेहतर दक्षता और स्थिरता प्राप्त कर सकती है। इसमें उच्च आवृत्ति वाले व्यापारियों के लिए बड़ी क्षमता है। इसकी व्यावहारिक प्रयोज्यता के कारण इस रणनीति के निरंतर सुधार की दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है।

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=5
strategy(title="VWAP Push", initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, currency = 'USD', overlay=true)


//VWAP
vwap = ta.vwap(close)
plot(vwap, color=color.black, title="vwap")

//Last 5 Closes
closeBarPrevious5 = close[5]
closeBarPrevious4 = close[4]
closeBarPrevious3 = close[3]
closeBarPrevious2 = close[2]
closeBarPrevious1 = close[1]
closeBarCurrent = close


//is_1530 = (hour == 15) and (minute == 30)

is_push_up = (closeBarCurrent > closeBarPrevious1) and (closeBarPrevious1 > closeBarPrevious2) and (closeBarPrevious2 > closeBarPrevious3) and (closeBarPrevious4 < vwap) and (closeBarPrevious3 > vwap)  
is_push_down = (closeBarCurrent < closeBarPrevious1) and (closeBarPrevious1 < closeBarPrevious2) and (closeBarPrevious2 < closeBarPrevious3) and (closeBarPrevious4 > vwap) and (closeBarPrevious3 < vwap)  

var float hi = na
var float lo = na

hi := is_push_up ? high : hi
lo := is_push_down and (close < vwap) ? low : lo

plot(hi, "High", color.green, 1, plot.style_circles)
plot(lo, "Low", color.red, 1, plot.style_circles)

// Conditions

longCondition = ta.crossover(close,hi)
exitLong = ta.crossunder(close,vwap)

shortCondition = ta.crossunder(close,lo) and (close < vwap)
exitShort = ta.crossover(close,vwap)

// Entries Exits


if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong)
    strategy.close("Long")
 

if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (exitShort)
    strategy.close("Sell")
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