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डीईएमए एमएसीडी संयोजन रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-21 10:49:45
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अवलोकन

इस रणनीति का नाम डीईएमए एमएसीडी संयोजन रणनीति है। यह ड्यूअल संकेतक पुष्टि के साथ खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करने के लिए डीईएमए चलती औसत संकेतक और एमएसीडी संकेतक को जोड़ती है। इसका मुख्य विचार सिग्नल सटीकता में सुधार और बेहतर रणनीति प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए कई पुष्टि के लिए डीईएमए प्रवृत्ति संकेतक और एमएसीडी गति संकेतक दोनों का उपयोग करना है।

रणनीति तर्क

रणनीति मुख्य रूप से डीईएमए चलती औसत सूचक और एमएसीडी सूचक के संयोजन पर आधारित है। विशिष्ट तर्क हैः

  1. 21-दिवसीय डीईएमए चलती औसत की गणना करें। जब समापन मूल्य डीईएमए रेखा के ऊपर पार करता है, तो इसे खरीद संकेत माना जाता है। जब यह नीचे पार करता है, तो इसे बिक्री संकेत माना जाता है।

  2. एमएसीडी हिस्टोग्राम मान की गणना करें और यह नियंत्रित करने के लिए एक वैकल्पिक पैरामीटर जोड़ें कि क्या एमएसीडी हिस्टोग्राम को खरीद संकेत के लिए एक अतिरिक्त पुष्टि के रूप में 0 से अधिक होने की आवश्यकता है।

  3. जब एक डीईएमए खरीद संकेत दिखाई देता है, यदि एमएसीडी हिस्टोग्राम की 0 से अधिक की अतिरिक्त पुष्टि सक्षम है, तो वास्तविक खरीद संकेत केवल एमएसीडी हिस्टोग्राम सकारात्मक होने के बाद ही ट्रिगर किया जाएगा।

  4. जब डीईएमए बिक्री संकेत दिखाई देता है, तो अतिरिक्त एमएसीडी पुष्टि की आवश्यकता के बिना सीधे बिक्री संकेत जारी किया जाता है।

इस दोहरे संकेतक संयोजन के माध्यम से, डीईएमए रेखा का उपयोग प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करने के लिए किया जा सकता है, जबकि एमएसीडी हिस्टोग्राम का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या बाजार झूठे ब्रेक से बचने और लाभ क्षमता बढ़ाने के लिए प्रवृत्ति के प्रारंभिक चरण में है। खरीदारी के लिए शून्य से अधिक की पुष्टि करने वाला एमएसीडी हिस्टोग्राम यह सुनिश्चित करता है कि रणनीति केवल अपट्रेंड के दौरान खरीदती है, जबकि बिक्री के लिए तेजी से डीईएमए पुष्टि रणनीति को समय पर नुकसान में कटौती करने की अनुमति देती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति में डीईएमए और एमएसीडी संकेतकों के संयोजन के मुख्य लाभ हैंः

  1. डीईएमए अधिक संवेदनशील है और समय पर रुझान परिवर्तनों को पकड़ सकता है और रेंज बंधे जाल में फंसने से बच सकता है।

  2. 0 से अधिक का MACD हिस्टोग्राम झूठे संकेतों को फ़िल्टर करता है और केवल रुझानों की शुरुआत में खरीदता है, जिससे लाभ की संभावना बढ़ जाती है।

  3. एमएसीडी की पुष्टि के बिना सीधे डीईएमए डाउन क्रॉस पर बेचना त्वरित स्टॉप नुकसान की अनुमति देता है और संरक्षित मुनाफे को अधिकतम करता है।

  4. डबल इंडिकेटर वेरिफिकेशन सिग्नल की सटीकता में सुधार करता है और गलत ट्रेडों को कम करता है।

  5. मापदंडों के लिए अनुकूलन के लिए बड़ा स्थान जो विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुकूल करने के लिए समायोजित किया जा सकता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य जोखिम निम्नलिखित हैंः

  1. डीईएमए बहुत संवेदनशील होने से अधिक झूठे संकेत भी हो सकते हैं, जिससे एमएसीडी को संकेतों को फ़िल्टर करने की आवश्यकता होती है।

  2. एमएसीडी में विलंब है और सर्वोत्तम प्रवेश बिंदुओं को याद कर सकता है। अन्य प्रमुख संकेतकों को संयोजन में विचार किया जाना चाहिए।

  3. बाजारों में भिन्न प्रदर्शन के साथ पैरामीटर अनुकूलन पर निर्भरता। इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए निरंतर बैकटेस्टिंग की आवश्यकता होती है।

  4. डीईएमए और एमएसीडी दोनों ही गणनाओं में ईएमए पर निर्भर करते हुए सीरियल सहसंबंध जोखिम। सिग्नल की सटीकता का सत्यापन की आवश्यकता है।

समाधान:

  1. झूठे संकेतों को कम करने के लिए बहु-सूचक संयोजन बनाने के लिए अन्य संकेतक फ़िल्टर जोड़ें।

  2. मोड़ को पहले पकड़ने के लिए बीबी या केडी जैसे अग्रणी संकेतकों के साथ एमएसीडी को बदलने का प्रयास करें।

  3. वास्तविक समय में पैरामीटर की मजबूती का आकलन करने के लिए पैरामीटर अनुकूलन और अद्यतन तंत्रों को अंतर्निहित करें।

  4. सहसंबंध जोखिम को कम करने के लिए असंबद्ध संकेतक पेश करें।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति के लिए मुख्य अनुकूलन दिशाओं में शामिल हैंः

  1. डीईएमए पैरामीटर के विभिन्न सेटों का परीक्षण कर रहे हैं इष्टतम संयोजन खोजने के लिए। डीईएमए पैरामीटर सीधे रणनीति संवेदनशीलता को नियंत्रित करते हैं।

  2. स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ना. वर्तमान में रणनीति केवल स्टॉप के लिए डीईएमए डाउन पर निर्भर करती है. ट्रेलिंग स्टॉप या प्रतिशत स्टॉप जोड़े जा सकते हैं.

  3. पहले के संकेतों के लिए अन्य प्रमुख संकेतकों के साथ एमएसीडी को प्रतिस्थापित करना, उदाहरण के लिए बोलिंगर बैंड या केडीजे।

  4. स्थिरता में सुधार के लिए अनूठे संकेतक, जैसे कि मात्रा, अस्थिरता संकेतक पेश करना।

  5. लगातार पैरामीटर स्वास्थ्य और ऑटो समायोजित का मूल्यांकन करने के लिए पैरामीटर अनुकूलन और अद्यतन तंत्र का निर्माण।

निष्कर्ष

यह रणनीति सिग्नल की पुष्टि और जारी करने के लिए दोनों का लाभ उठाने के लिए डीईएमए मूविंग एवरेज और एमएसीडी संकेतक को जोड़ती है। एकल संकेतक रणनीतियों की तुलना में, इसमें उच्च संवेदनशीलता और संकेत सटीकता है। रणनीति को अधिक मजबूत और बुद्धिमान बनाने के लिए मापदंडों को अनुकूलित करके, स्टॉप जोड़कर, अग्रणी संकेतक आदि को पेश करके सुधार के लिए भी जगह है।

/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © melihtuna

//@version=1
strategy("DEMA Strategy with MACD", overlay=true)

// === Trend Trader Strategy ===
DemaLength = input(21, minval=1)
MacdControl = input(false, title="Control 'MACD Histogram is positive?' when Buy condition")

e1 = ema(close, DemaLength)
e2 = ema(e1, DemaLength)
dema1 = 2 * e1 - e2
pos = close > dema1 ? 1 : 0 
barcolor(pos == 0 ? red: pos == 1 ? green : blue )    
plot(dema1, color= blue , title="DEMA Strategy with MACD")

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true // create function "within window of time"

// === MACD ===
[macdLine, signalLine, histLine] = macd(close, 12, 26, 9)
macdCond= MacdControl ? histLine[0] > 0 ? true : false : true

strategy.entry("BUY", strategy.long, when = window() and pos == 1 and macdCond)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = window() and pos == 0)
अधिक

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