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दोहरे संकेतक की मात्रात्मक रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-21 10:59:16
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अवलोकन

यह रणनीति 123 रिवर्सल इंडिकेटर और RAVI इंडिकेटर को मिलाकर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। 123 रिवर्सल रिवर्सल प्रकार की रणनीति से संबंधित है, जो भविष्य के मूल्य रुझानों को निर्धारित करने के लिए पिछले दो दिनों में मूल्य आंदोलन का उपयोग करती है। RAVI इंडिकेटर यह निर्धारित करता है कि क्या कीमत ओवरबॉट या ओवरसोल्ड क्षेत्र में प्रवेश कर गई है। रणनीति दोनों संकेतकों के संयुक्त संकेतों के आधार पर लंबी या छोटी जाने का निर्णय लेती है।

रणनीति तर्क

123 प्रतिवर्तन

यह संकेतक स्टोकास्टिक संकेतक के K मान पर आधारित है। विशेष रूप से, यह तब लंबा होता है जब आज की बंद कीमत पिछले दो दिनों की तुलना में कम होती है और 9-दिवसीय धीमी स्टोकास्टिक लाइन 50 से कम होती है। यह तब छोटा होता है जब आज की बंद कीमत पिछले दो दिनों की तुलना में अधिक होती है और 9-दिवसीय तेज स्टोकास्टिक लाइन 50 से अधिक होती है। इसलिए यह उलट बिंदु पुष्टि के आधार पर प्रवेश करता है।

RAVI सूचक

यह संकेतक तेजी से और धीमी गति से चलती औसत के बीच अंतर की गणना करके संकेत उत्पन्न करता है। विशेष रूप से, 7-दिवसीय एमए और 65-दिवसीय एमए के बीच अंतर। यह तब लंबा हो जाता है जब अंतर एक सीमा से अधिक होता है और सीमा से कम होने पर छोटा हो जाता है। इसलिए तेजी से और धीमी एमए क्रॉसओवर होने पर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है।

रणनीतिक संकेत

एक संकेत तब उत्पन्न होता है जब 123 रिवर्सल और RAVI दिशा पर सहमत होते हैं। जब दोनों संकेतक 1 दिखाते हैं तो लंबा संकेत ट्रिगर होता है और जब दोनों -1 दिखाते हैं तो छोटा संकेत ट्रिगर होता है। यह दोहरी पुष्टि एक ही संकेतक से गलत संकेतों से बचती है।

फायदे का विश्लेषण

दो संकेतकों का संयोजन संकेत की सटीकता में सुधार करता है और झूठे संकेतों से बचा जाता है
123 रिवर्सल मूल्य डेटा का उपयोग करता है और RAVI कई दृष्टिकोणों से रुझानों का निर्धारण करने के लिए चलती औसत डेटा का उपयोग करता है
RAVI के मापदंड समायोज्य हैं और विभिन्न उत्पादों और बाजार वातावरण के लिए अनुकूलित किया जा सकता है
उल्टा और रुझान का संयोजन उल्टा और रुझान दोनों को पकड़ने की अनुमति देता है

जोखिम और अनुकूलन

दो संकेतकों का संयोजन कभी-कभी परस्पर विरोधी संकेतों का कारण बन सकता है। जब दो संकेतकों के बीच मूल्य विचलन एक सीमा के भीतर होता है तो संकेतों को ट्रिगर करने के लिए मूल्य विचलन पैरामीटर पेश किया जा सकता है
123 रिवर्स एक उच्च आवृत्ति रणनीति है। इसे कम ट्रेडिंग आवृत्ति के लिए अन्य कम आवृत्ति रणनीतियों के साथ जोड़ा जाना चाहिए
RAVI मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ने में अच्छा है। अल्पकालिक संकेतकों के साथ संयोजन जोखिम प्रबंधन को बेहतर बना सकता है

निष्कर्ष

रणनीति में उल्टा और प्रवृत्ति दोनों कारकों पर विचार किया जाता है। दोहरी पुष्टि से झूठे संकेतों से बचने में मदद मिलती है। अगले कदम अनुकूलन पैरामीटर अनुकूलन के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पेश कर सकते हैं। या लाभ बनाए रखते हुए और अधिकतम ड्रॉडाउन को कम करते हुए पोर्टफोलियो विविधीकरण प्राप्त करने के लिए इस रणनीति को अन्य रणनीति प्रकारों के साथ जोड़ सकते हैं।

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 31/05/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The indicator represents the relative convergence/divergence of the moving 
// averages of the financial asset, increased a hundred times. It is based on 
// a different principle than the ADX. Chande suggests a 13-week SMA as the 
// basis for the indicator. It represents the quarterly (3 months = 65 working days) 
// sentiments of the market participants concerning prices. The short moving average 
// comprises 10% of the one and is rounded to seven.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


RAVI(LengthMAFast, LengthMASlow, TradeLine) =>
    pos = 0.0
    xMAF = sma(close, LengthMAFast)
    xMAS = sma(close, LengthMASlow)
    xRAVI = ((xMAF - xMAS) / xMAS) * 100
    pos:= iff(xRAVI > TradeLine, 1,
    	   iff(xRAVI < TradeLine, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Range Action Verification Index (RAVI)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Range Action Verification Index (RAVI) ----")
LengthMAFast = input(title="Length MA Fast", defval=7)
LengthMASlow = input(title="Length MA Slow", defval=65)
TradeLine = input(0.14, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRAVI = RAVI(LengthMAFast, LengthMASlow, TradeLine)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRAVI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posRAVI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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