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बोलिंगर बैंड्स आधारित उच्च आवृत्ति व्यापार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-21 15:37:07
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अवलोकन

यह रणनीति बोलिंगर बैंड्स संकेतक के आधार पर एक उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग रणनीति को लागू करती है। यह कीमतों के मानक विचलन और चलती औसत की गणना करके ऊपरी और निचले बोलिंगर बैंड को निर्धारित करती है। जब कीमत मध्य बैंड को छूती है, तो लंबे या छोटे ट्रेड निष्पादित किए जाते हैं। प्रत्येक व्यापार 0.5% ले लाभ सीमा के साथ सभी पूंजी का निवेश करता है। यह रणनीति अत्यधिक अस्थिर ट्रेडिंग जोड़े और बिना शुल्क के एक्सचेंजों के लिए उपयुक्त है।

रणनीति तर्क

रणनीति यह निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड्स संकेतक का उपयोग करती है कि क्या कीमतें ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्तर तक पहुंच गई हैं। बैंड में एक ऊपरी बैंड, निचला बैंड और मध्य बैंड शामिल हैं। मध्य बैंड कीमतों का एक सरल एन-दिवसीय चलती औसत है। ऊपरी बैंड मध्य बैंड प्लस के गुना कीमतों का एन-दिवसीय मानक विचलन है। निचला बैंड मध्यम बैंड माइनस के गुना मानक विचलन है। के आमतौर पर 2 पर सेट किया जाता है। जब कीमतें ऊपरी बैंड के करीब आती हैं, तो यह ओवरबॉयिंग का संकेत देती है। जब कीमतें निचले बैंड के करीब आती हैं, तो यह ओवरसेलिंग का संकेत देती है।

यह रणनीति बोलिंगर अवधि को 20 दिनों और k को 2 पर सेट करती है। जब कीमतें मध्य बैंड को छूती हैं, तो यह चरम क्षेत्रों से कीमतों को रिवर्स करने का संकेत देती है, जिससे ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होते हैं। जब कीमतें मध्य बैंड के ऊपर पार होती हैं तो लंबा संकेत ट्रिगर होता है। जब कीमतें मध्य बैंड से नीचे गिरती हैं तो छोटा संकेत ट्रिगर होता है।

स्थिति में प्रवेश करते समय, सभी पूंजी का निवेश किया जाता है (इक्विटी और फ्लोटिंग लाभ / हानि सहित) । तब 0.5% ले लाभ सीमा निर्धारित की जाती है। जब कीमतें 0.5% से अधिक चलती हैं, तो लाभ के लिए स्थिति बंद हो जाती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के लाभ इस प्रकार हैंः

व्यापार संकेतों की पहचान करने के लिए बोलिंगर बैंड का उपयोग सरल चलती औसत की तुलना में चरम का पता लगाने में अधिक प्रभावी है।
उच्च आवृत्ति दृष्टिकोण से कम व्यापारिक चक्रों में तेजी से लाभ प्राप्त होता है।
सभी पूंजी का निवेश लाभ की क्षमता को अधिकतम करता है।
लाभ लेने की सीमा निर्धारित करने से जोखिम प्रभावी ढंग से प्रबंधित होता है और लाभ में ताले लग जाते हैं।

जोखिम विश्लेषण

कुछ जोखिम भी मौजूद हैंः

बोलिंगर बैंड इनपुट मापदंडों के प्रति संवेदनशील होते हैं। गलत सेटिंग्स से झूठे संकेत उत्पन्न हो सकते हैं।
उच्च आवृत्ति व्यापार के लिए शून्य-शुल्क विनिमय की आवश्यकता होती है, अन्यथा शुल्क लाभ को कम करते हैं।
सभी पूंजी का निवेश जोखिम भरा है। ब्लैक स्वान घटनाओं से बड़े नुकसान हो सकते हैं।
लाभ लेने के लिए एक संकीर्ण सीमा व्यापार की आवृत्ति और परिचालन जटिलता को बढ़ाती है।

समाधान:

आदर्श सेटिंग्स खोजने के लिए बोलिंगर मापदंडों का अनुकूलन करें।
बिनेंस स्पॉट जैसे शून्य शुल्क वाले एक्सचेंजों का उपयोग करें।
अधिकतम हानि को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस सेट करें।
व्यापारिक आवृत्ति को कम करने के लिए लाभ लेने की सीमा को व्यापक करें।

अनुकूलन

इस रणनीति को निम्न के द्वारा बेहतर किया जा सकता हैः

नकली को फ़िल्टर करने के लिए बैलेंस वॉल्यूम पर वॉल्यूम संकेतक जोड़ना।
सर्वोत्तम संयोजन खोजने के लिए बोलिंगर मापदंडों का अनुकूलन करना।
अनुकूलन स्टॉप लॉस और ले लाभ सीमाओं का उपयोग करना। उदाहरण के लिए, व्यापार या जीत के रूप में विस्तारित सीमाएं।
खरीदने/बेचने के संकेतों की भविष्यवाणी करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल को शामिल करना।
मौलिक बातों के आधार पर कमाई की रिपोर्ट जैसी प्रमुख घटनाओं के आसपास व्यापार करने से बचें।

निष्कर्ष

यह एक उच्च आवृत्ति रणनीति है जो संकेत उत्पादन, पूर्ण स्थिति आकार और छोटे लाभ लेने के लिए बोलिंगर बैंड का उपयोग करती है। इसमें लाभप्रदता में फायदे हैं लेकिन पैरामीटर संवेदनशीलता और जोखिम नियंत्रण जैसी कमजोरियां भी हैं। रणनीति को अधिक मजबूत बनाने के लिए संकेतक, अनुकूली स्टॉप, मशीन लर्निंग और अधिक को बढ़ाने से आगे सुधार हो सकते हैं।

/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia Bollinger Bands", shorttitle="BB Strategy", overlay=true)

// Parámetros de las Bandas de Bollinger
length = input(20, title="Longitud")
mult = input(2.0, title="Multiplicador")

// Calcula las Bandas de Bollinger
basis = ta.sma(close, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(close, length)

// Condiciones para realizar operaciones
price_touches_basis_up = ta.crossover(close, basis)
price_touches_basis_down = ta.crossunder(close, basis)

// Monto inicial de inversión
monto_inicial = 10

// Lógica de la estrategia
if (price_touches_basis_up)
    qty = strategy.equity + strategy.netprofit // Invertir el total del capital más las ganancias en cada operación
    direction = close > basis ? strategy.long : strategy.short
    strategy.entry("Operacion", direction, qty = 1)

// Lógica para cerrar la operación con un movimiento del 0.5% (take profit)
target_profit = 0.005 // Actualizado a 0.5%

if (strategy.position_size != 0)
    direction = strategy.position_size > 0 ? strategy.long : strategy.short
    strategy.exit("Take Profit/Close", from_entry = "Operacion", profit = close * (1 + target_profit))

// Dibuja las Bandas de Bollinger en el gráfico
plot(upper_band, color=color.blue, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.red, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.green, title="Basis")

// Muestra el monto inicial de inversión en la barra del título
var label lbl = label.new(na, na, "")
label.set_text(lbl, "Monto Inicial: $" + str.tostring(monto_inicial, "#.########"))
label.set_xy(lbl, bar_index, low)
label.set_color(lbl, color.new(color.blue, 0))

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