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कछुए के रुझान का अनुसरण करने वाली रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-22 11:41:30
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अवलोकन

कछुआ-प्रवृत्ति के बाद की रणनीति एक मात्रात्मक रणनीति है जो चलती औसत और प्रवृत्ति उलट बिंदुओं पर ट्रेडों के आधार पर प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करती है। यह रणनीति संकेतों को निर्धारित करने और संभावित उलट बिंदुओं पर प्रवेश और स्टॉप हानि के लिए मोमबत्तियों के पैटर्न को भी जोड़ती है।

रणनीतिक सिद्धांत

रणनीति प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए विभिन्न चक्रों की तीन ईएमए लाइनों का उपयोग करती है। विशेष रूप से, 15 दिन, 120 दिन और 220 दिन की ईएमए लाइनों की गणना की जाती है। जब 15 दिन की रेखा 220 दिन की रेखा से अधिक होती है, तो अपट्रेंड निर्धारित किया जाता है। जब 15 दिन की रेखा 220 दिन की रेखा से कम होती है, तो डाउनट्रेंड निर्धारित किया जाता है।

जब ऊपर की ओर रुझान हो, यदि समापन मूल्य 220 दिन की रेखा से नीचे हो, तो शॉर्ट करें; जब नीचे की ओर रुझान हो, यदि समापन मूल्य 220 दिन की रेखा से ऊपर हो, तो लॉन्ग करें।

एक ही समय में, रणनीति संकेतों की पुष्टि करने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न को भी जोड़ती है। जब एक तेजी से बड़ी खाई कैंडलस्टिक या एक मंदी बड़ी खाई कैंडलस्टिक होती है, तो स्थिति को नुकसान रोकने के लिए बंद कर दिया जाता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह स्पष्ट संकेतों के बिना उलट संचालन से बचते हुए, संचालित करने के लिए प्रवृत्ति का पालन कर सकता है। कई चलती औसत के साथ प्रवृत्ति का न्याय करके, मुख्य प्रवृत्ति दिशा को लॉक करने के लिए बाजार शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है।

इसी समय, रणनीति संभावित रुझान उलट बिंदुओं पर भी प्रवेश करेगी, जिसमें इस समय बहुत अच्छी जोखिम-लाभ विशेषताएं हैं। और स्टॉप लॉस के लिए मोमबत्तियों को जोड़ने से बहुत विखंडित स्टॉप लॉस बिंदुओं से बचा जा सकता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का मुख्य जोखिम यह है कि चलती औसत द्वारा निर्धारित प्रवृत्ति वास्तविक मूल्य आंदोलन से पीछे रह सकती है। इस समय, प्रवृत्ति के खिलाफ रिवर्स ऑपरेशन हो सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, रणनीति में उपयोग किए जाने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न भी विफल हो सकते हैं और प्रभावी रूप से नुकसान को रोक नहीं सकते हैं। जब असामान्य बाजार उतार-चढ़ाव होता है, तो स्टॉप लॉस बिंदु सीधे प्रवेश कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक नुकसान हो सकता है।

उपरोक्त जोखिमों को कम करने के लिए, चलती औसत के चक्र मापदंडों को समायोजित करने पर विचार करें, या कैंडलस्टिक पैटर्न निर्धारित करने के लिए आनुपातिक कारक को समायोजित करने के लिए नियमों को सख्त बनाने के लिए। बेशक, यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि तकनीकी विश्लेषण कभी भी बाजार जोखिम से पूरी तरह से बच नहीं सकता है, और स्थिति के आकार को नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

प्रवृत्ति का न्याय करने के लिए मापदंडों का अधिक उपयुक्त संयोजन खोजने के लिए चलती औसत के चक्र मापदंडों का अनुकूलन करें
अपनी शैली के अनुरूप संकेतकों को खोजने के लिए विभिन्न प्रकार के चलती औसत संकेतकों, जैसे एसएमए, एलडब्ल्यूएमए, आदि का परीक्षण करें
प्रतिवर्तन संकेतों को स्पष्ट और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए कैंडलस्टिक निर्णय नियमों को समायोजित या जोड़ें
स्टॉप लॉस रणनीतियों को जोड़ें, जैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, टाइम स्टॉप लॉस आदि, एकल नुकसान को और अधिक नियंत्रित करने के लिए
प्रणाली के व्यापार संकेतों को समृद्ध करने के लिए अन्य संकेतकों, जैसे कि अस्थिरता संकेतकों, व्यापारिक मात्रा आदि को मिलाएं

सारांश

कछुआ-ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति एक बहुत ही विशिष्ट ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति है। ट्रेंड को जज करने की इसकी विधि सरल और लागू करने में आसान है, जबकि कुछ जोखिम नियंत्रण उपाय भी हैं। यह रणनीति उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जिनके पास ट्रेंड ट्रेडिंग की कुछ समझ है और स्थिर रिटर्न प्राप्त करने की उम्मीद है। यदि लगातार अनुकूलित किया जाता है, तो यह दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के साथ मात्रात्मक रणनीति भी बन सकती है।

/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
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period: 1m
basePeriod: 1m
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*/

// © Aayonga 
//@version=5
strategy('帆船探险寻找传说', overlay=true)

useDateFilter=input.bool(true,title = "启用回测时间范围限定", group = "回测范围")
backtesStarDate=input(timestamp("1 Jan 2015"),title = "开始时间", group = "回测范围")
backtestEndDate=input(timestamp("1 Jan 2040"),title = "结束时间",group = "回测范围")
inTradeWindow= true


A = input(50, '计算的周期')


shallowsea = ta.highest(A)
deepsea= ta.lowest(A)

//趋势形成条件
Length1 = input.int(15, title='短期市场平均成本', minval=1, group='市场平均成本')
Length2 = input.int(120, title='中期市场平均成本', minval=1, group='市场平均成本')
Length3 = input.int(220, title='长期市场平均成本', minval=1, group='市场平均成本')
SMA1 = ta.ema(close, Length1)
SMA2 = ta.sma(close, Length2)
SMA3 = ta.sma(close, Length3)


//趋势看多
longTrend=SMA1>SMA3 and open >SMA3 

shortTrend=SMA1<SMA3 

bullPinBar = ((close > open) and ((open - low) > 0.66* (high - low))) or ((close < open) and ((close - low) > 0.9 * (high - low)))
bearPinBar = ((close > open) and ((high - close) > 0.75 * (high - low))) or ((close < open) and ((high - open) >0.9 * (high - low)))



if close > shallowsea[5] and shortTrend and inTradeWindow
    strategy.entry('⛵🎏', strategy.short)

if close < deepsea[5] and longTrend and inTradeWindow
    strategy.entry('🧜', strategy.long)

if  bullPinBar and inTradeWindow
    strategy.close('⛵🎏',comment = '🐚')

if bearPinBar and inTradeWindow
    strategy.close('🧜',comment = '🐳')

plot(shallowsea,style=plot.style_area, color=color.new(#71bfef, 0))
plot(deepsea, style=plot.style_area,color=color.new(#298bd1, 0))

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