कई समय सीमाओं में TSLA मात्रात्मक व्यापार प्रणाली
लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-22 12:50:55टैगः
यह रणनीति दो अलग-अलग प्रकार के तकनीकी संकेतकों का उपयोग करती है, आरएसआई और एस्टोकैस्टिक, टीएसएलए के 5-मिनट के चार्ट और एस एंड पी 100 सूचकांक के 1-मिनट के चार्ट के माध्यम से ट्रेडिंग नियमों को डिजाइन करने और टीएसएलए शेयरों के लिए एक स्वचालित ट्रेडिंग प्रणाली बनाने के लिए।
रणनीति का अवलोकन
इस रणनीति का मुख्य विचार TSLA के स्वयं के मूल्य तकनीकी संकेतकों और अमेरिकी शेयर बाजार सूचकांक के तकनीकी संकेतकों दोनों की निगरानी करना है। यह ट्रेडिंग संकेत भेजता है जब दोनों पक्ष एक ही समय में अत्यधिक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थिति तक पहुंचते हैं। रणनीति दो समय सीमाओं, 5 मिनट और 1 मिनट में तकनीकी संकेतकों को अपनाती है, जो कुछ शोर ट्रेडिंग संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करने में मदद कर सकती है।
रणनीति तर्क
सबसे पहले, रणनीति TSLA के 5-मिनट के चार्ट पर 5-दिवसीय RSI और S&P 100 सूचकांक के 1-मिनट के चार्ट पर 14-दिवसीय RSI की गणना करती है। जब TSLA का 5-दिवसीय RSI 30 से नीचे होता है और S&P 100 सूचकांक का 14-दिवसीय RSI एक ही समय में 30 से नीचे होता है, तो यह माना जाता है कि TSLA की कीमत अत्यधिक ओवरसोल्ड स्तर तक पहुंच जाती है और एक खरीद संकेत ट्रिगर किया जाता है।
खरीद के बाद, रणनीति TSLA के 1-मिनट के चार्ट पर 14-दिवसीय स्टोकास्टिक संकेतक की निगरानी करती रहती है। जब स्टोकास्टिक संकेतक 78 से अधिक हो जाता है, तो इसे TSLA मूल्य के रूप में देखा जाता है जो ऊपरी बैंड में वापस उछलता है और एक बिक्री संकेत ट्रिगर किया जाता है।
इसके अतिरिक्त, रणनीति में 3% स्टॉप लॉस सेट किया गया है। जब कीमत स्टॉप लॉस स्तर से नीचे गिर जाती है, तो स्थिति को स्टॉप लॉस के साथ बंद कर दिया जाएगा।
रणनीति के फायदे
- कई समय सीमाओं को अपनाने से शोर के संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करने में मदद मिल सकती है
- आरएसआई और एस्टोकैस्टिक संकेतक एक दूसरे को सत्यापित करते हैं और संकेत की गुणवत्ता में सुधार करते हैं
- स्टॉप लॉस तंत्र प्रति व्यापार हानि को सीमित करता है
- बैकटेस्टिंग डेटा में टीएसएलए और एसएंडपी 100 सूचकांक के मिनट बार शामिल हैं जो प्रतिनिधि हैं
- रणनीति तर्क सरल और समझने के साथ ही अनुकूलित करने के लिए आसान है
रणनीति के जोखिम
- कई समय सीमाओं और संकेतकों को मिलाकर कुछ अवसरों को खोया जा सकता है
- अत्यधिक आक्रामक स्टॉप लॉस सेटिंग अनावश्यक स्लिप लॉस का कारण बन सकती है
- एक सहायक उपकरण के रूप में S&P 100 सूचकांक भी कुछ प्रणालीगत जोखिम पेश करता है
- बैकटेस्टिंग डेटा की गुणवत्ता और बदलते बाजार परिवेश परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं
रणनीति अनुकूलन के लिए दिशा-निर्देश
- इष्टतम संकेतक विन्यास खोजने के लिए अधिक पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करें
- अनुकूली स्टॉप लॉस एल्गोरिदम जोड़ें
- अधिक लाभ में लॉक करने के लिए स्थिति आकार मॉड्यूल जोड़ें
- संकेतक भारों को प्रशिक्षित करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जोड़ें
- लंबी समय सीमाओं में ट्रेडिंग बारी की खोज
निष्कर्ष
निष्कर्ष के लिए, यह ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिग्नल पर आधारित एक विशिष्ट औसत रिवर्स रणनीति है, जिसमें इसे अधिक मजबूत बनाने के लिए कई समय सीमा सत्यापन और स्टॉप लॉस जैसी अतिरिक्त विशेषताएं हैं। इसका लाभ समझने और लागू करने में इसकी सादगी में निहित है। अगला कदम जोखिमों को नियंत्रित करते हुए अधिक अल्फा प्राप्त करना है, जिसके लिए संकेतकों और मॉडल के आसपास कस्टम अनुकूलन कार्य की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर, यह रणनीति मात्रात्मक व्यापार प्रणाली के निर्माण के लिए एक ठोस नींव स्थापित करती है।
/*backtest
start: 2023-11-21 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Trading TSLA", overlay=true)
// Condiciones de entrada
rsi5 = ta.rsi(close, 5) // RSI en el gráfico de TSLA de 5 minutos
rsiUS100 = ta.rsi(request.security(syminfo.tickerid, "1", close), 14) // RSI en el gráfico de US100 de 1 minuto
// Condiciones de entrada
condicion_entrada = rsi5 < 30 and rsiUS100 < 30
// Cantidad de acciones a comprar
cantidad_compra = 2
// Condiciones de salida
estocastico = ta.stoch(close, high, low, 14) // Estocástico en el gráfico de TSLA de 1 minuto
condicion_salida = estocastico > 78
// Stop loss
stop_loss = strategy.position_avg_price * 0.03
// Ejecutar la estrategia
if condicion_entrada
strategy.entry("Compra", strategy.long, qty = cantidad_compra)
if condicion_salida or ta.highest(high, 10) <= stop_loss
strategy.close("Compra")
// Mostrar indicadores en el gráfico
plot(rsi5, "RSI 5 (TSLA)", color=color.blue)
plot(rsiUS100, "RSI US100", color=color.red)
plot(estocastico, "Estocástico (TSLA)", color=color.green)
- एकल चलती औसत क्रॉसओवर बोलिंगर बैंड्स रणनीति
- आरएसआई ब्रेकआउट रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है
- चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति एक मात्रात्मक व्यापारिक रणनीति है
- गति ब्रेकआउट मूविंग एवरेज ट्रेडिंग रणनीति
- धीमी हेकेन एशी घातीय चलती औसत ट्रेडिंग रणनीति
- मात्रात्मक मॉडलों पर आधारित उच्च प्रदर्शन एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीति
- बोलिंगर मोमेंटम ब्रेकआउट रणनीति
- पैराबोलिक एसएआर और ईएमए ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति
- टूटी हुई उच्च/निम्न रणनीति
- निम्न पिरामिड जोखिम ट्रैकिंग रणनीति
- अनुकूलन योग्य गैर-पुनर्निर्मित एचटीएफ एमएसीडी एमएफआई स्केलेबल बॉट रणनीति
- डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ALMA रणनीति
- परिमाणात्मक व्यापारिक मूल्य सफलता रणनीति
- एहलर्स फिशर स्टोकैस्टिक रिलेटिव वीगोर इंडेक्स रणनीति
- दोहरी गति की सफलता और अस्थिरता फ़िल्टरिंग एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीति
- मल्टीपल मूविंग एवरेज व्यापक रणनीति
- मूल्य रिवर्स आरएसआई कॉम्बो रणनीति
- क्लाउड नेबुला डुअल मूविंग एवरेज ब्रेकथ्रू रणनीति
- एमएसीडी गोल्डन क्रॉस डेथ क्रॉस ट्रेंड रणनीति का पालन करना
- कछुए के रुझान का अनुसरण करने वाली रणनीति