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अनुभवजन्य मोड विघटन आधारित मात्रात्मक व्यापारिक रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-22 14:41:34
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अवलोकन

यह रणनीति विभिन्न आवृत्ति बैंडों से मूल्य श्रृंखलाओं को तोड़ने और विशेषताओं को निकालने के लिए अनुभवजन्य मोड अपघटन (ईएमडी) विधि पर आधारित है, जो व्यापार संकेत उत्पन्न करने के लिए औसत के साथ संयुक्त है। यह मुख्य रूप से मध्यम और दीर्घकालिक होल्डिंग के लिए लागू होती है।

रणनीति तर्क

मूल्य को फ़िल्टर करने और मूल्य उतार-चढ़ाव को निकालने के लिए ईएमडी विधि का उपयोग करें
चोटी और घाट अनुक्रमों के चलती औसत की गणना करें
ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करें जब औसत रेखा शिखर और निचले रेखाओं के एक निश्चित प्रतिशत से अधिक हो
ट्रेडिंग संकेतों के आधार पर लंबा या छोटा

लाभ विश्लेषण

ईएमडी पद्धति प्रभावी रूप से मूल्य श्रृंखलाओं को विघटित कर सकती है और उपयोगी विशेषताओं को निकाल सकती है
शिखर और निचला रेखाएं केवल तभी व्यापार करने की रणनीति को नियंत्रित करती हैं जब मूल्य उतार-चढ़ाव एक निश्चित आयाम से अधिक होता है
औसत रेखा के साथ संयुक्त, यह प्रभावी ढंग से झूठे ब्रेकआउट फ़िल्टर कर सकते हैं

जोखिम विश्लेषण

ईएमडी पद्धति के मापदंडों का अनुचित चयन ओवरफिटिंग का कारण बन सकता है
यह एक लेनदेन संकेत बनाने के लिए एक लंबा चक्र लेता है और उच्च आवृत्ति व्यापार के लिए अनुकूल नहीं कर सकते
नाटकीय मूल्य उतार-चढ़ाव के साथ बाजार की स्थितियों का सामना करने में असमर्थ

अनुकूलन दिशाएँ

ईएमडी मॉडल के मापदंडों को बाजार में अनुकूलन क्षमता में सुधार के लिए अनुकूलित करना
स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सिग्नल के रूप में अन्य संकेतकों को मिलाएं
रणनीति इनपुट के रूप में विभिन्न मूल्य श्रृंखलाओं का प्रयास करें

सारांश

यह रणनीति मूल्य श्रृंखला से विशेषताओं को निकालने के लिए अनुभवजन्य मोड अपघटन विधि का उपयोग करती है और निकाली गई विशेषताओं के आधार पर व्यापार संकेत उत्पन्न करती है, एक स्थिर मध्यम और दीर्घकालिक व्यापार रणनीति का एहसास करती है। इस रणनीति का लाभ यह है कि यह कीमतों में आवधिक विशेषताओं की प्रभावी ढंग से पहचान कर सकती है और बड़े उतार-चढ़ाव के दौरान व्यापार आदेश जारी कर सकती है। लेकिन कुछ जोखिम भी हैं, और अधिक जटिल बाजार वातावरण के अनुकूल होने के लिए आगे अनुकूलन की आवश्यकता है।

/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
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// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Mar 2010
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Empirical Mode Decomposition")
Length = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
Fraction = input(0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = hl2
beta = cos(3.1415 * (360 / Length) / 180)
gamma = 1 / cos(3.1415 * (720 * Delta / Length) / 180)
alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
xBandpassFilter = 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(xBandpassFilter[1]) - alpha * nz(xBandpassFilter[2])
xMean = sma(xBandpassFilter, 2 * Length)
xPeak =  iff (xBandpassFilter[1] > xBandpassFilter and xBandpassFilter[1] > xBandpassFilter[2], xBandpassFilter[1], nz(xPeak[1])) 
xValley =  iff (xBandpassFilter[1] < xBandpassFilter and xBandpassFilter[1] < xBandpassFilter[2], xBandpassFilter[1], nz(xValley[1])) 
xAvrPeak = sma(xPeak, 50)
xAvrValley = sma(xValley, 50)
nAvrPeak = Fraction * xAvrPeak
nAvrValley = Fraction * xAvrValley
pos = iff(xMean > nAvrPeak and xMean > nAvrValley, 1,
	     iff(xMean < nAvrPeak and xMean < nAvrValley, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xMean, color=red, title="Mean")
plot(nAvrPeak, color=blue, title="Peak")
plot(nAvrValley, color=blue, title="Valley")

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