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आरएसआई की एमएसीडी हिस्टोग्राम रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-25 11:45:10
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अवलोकन

यह रणनीति आरएसआई संकेतक के एमएसीडी के आधार पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। यह आरएसआई संकेतक की क्षमता को बाजार में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्तरों का न्याय करने के साथ-साथ बाजार की प्रवृत्ति और गति परिवर्तनों को निर्धारित करने में एमएसीडी के लाभ को जोड़ती है, एक रणनीति डिजाइन करने के लिए जो कई संकेतकों का उपयोग ट्रेडिंग संकेत प्रदान करने के लिए करती है।

रणनीति तर्क

रणनीति पहले आरएसआई संकेतक की गणना करती है, फिर आरएसआई संकेतक के आधार पर एमएसीडी की गणना करती है। आरएसआई संकेतक बाजार में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों को निर्धारित कर सकता है, जबकि एमएसीडी बाजार की प्रवृत्ति और गति में परिवर्तन को पकड़ता है।

विशेष रूप से, रणनीति पहले 14-अवधि आरएसआई संकेतक की गणना करती है। फिर आरएसआई के आधार पर, एमएसीडी संकेतक की गणना की जाती है, जिसमें 12 और 26-अवधि ईएमए, साथ ही 9-अवधि सिग्नल लाइन शामिल हैं। फिर एमएसीडी हिस्टोग्राम की गणना की जाती है।

जब एमएसीडी हिस्टोग्राम 0 से ऊपर जाता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब एमएसीडी हिस्टोग्राम 0 से नीचे जाता है, तो एक बिक्री संकेत ट्रिगर होता है। इस तरह, रणनीति ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्तरों का न्याय करने के लिए आरएसआई का उपयोग करती है, जबकि ट्रेड सिग्नल उत्पन्न करने के लिए प्रवृत्ति और गति परिवर्तनों को निर्धारित करने के लिए एमएसीडी का भी उपयोग करती है।

रणनीति के फायदे

यह रणनीति आरएसआई और एमएसीडी दोनों संकेतकों की ताकतों को जोड़ती है, जिससे बाजार की स्थितियों का अधिक व्यापक आकलन हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक विश्वसनीय संकेत मिलते हैं।

ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्तरों का आकलन करने के लिए आरएसआई का उपयोग स्टॉक चयन में मदद करता है और झूठे ब्रेकआउट को रोकता है।
प्रवृत्ति और गति के परिवर्तनों का एमएसीडी का आकलन व्यापार संकेतों को स्पष्ट बनाता है।
आरएसआई और एमएसीडी का संयोजन, कई कारकों के आधार पर निर्णय के साथ, झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने में मदद करता है।

रणनीति के जोखिम

आरएसआई और एमएसीडी के लिए पैरामीटर सेटिंग्स रणनीति प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं और ट्यूनिंग और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
कई संकेतकों का संयोजन रणनीति की जटिलता और त्रुटियों की संभावना को बढ़ाता है।
एमएसीडी व्यापार संकेतों में देरी हो सकती है और अन्य संकेतकों द्वारा पूरक होने की आवश्यकता हो सकती है।

अनुकूलन दिशाएँ

सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए आरएसआई और एमएसीडी मापदंडों का अनुकूलन करें।
अन्य संकेतकों जैसे कि केडीजे, बोलिंगर बैंड को शामिल करना ताकि संकेतकों का समूह बन सके और संकेत की सटीकता में सुधार हो सके।
प्रति व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियों को शामिल करें।
विरोधाभासी संकेतों को रोकने के लिए प्रवेश और निकास तर्क को अनुकूलित करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति व्यापार संकेतों को बनाने के लिए आरएसआई और एमएसीडी संकेतकों की संयुक्त ताकतों का उपयोग करती है, ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्तरों का न्याय करते हुए प्रवृत्ति और गति कारकों पर भी विचार करते हुए, प्रभावी रूप से झूठे संकेतों को फ़िल्टर करते हैं और गुणवत्ता संकेत प्रदान करते हैं। अगले चरणों में पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लॉस, सिग्नल सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए अधिक संकेतकों आदि को जोड़ने जैसे आगे के सुधार शामिल हैं।

/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

strategy(title = "MACD of RSI", overlay = false)
//////////////////////// RSI ///////////////////////////

src = close, len = input(14, minval=1, title="Length")

up = sma(max(change(src), 0), len)

down = sma(-min(change(src), 0), len)

rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))

//////////////////////// RSI   //////////////////////////

//////////////// MACD  ////////////////////////////

sourcemacd = rsi

fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)

signalLength=input(9,minval=1)


fastMA = ema(sourcemacd, fastLength)

slowMA = ema(sourcemacd, slowLength)

macd = fastMA - slowMA

signal = ema(macd, signalLength)

delta=macd-signal

swap1 = delta>0?green:red


plot(delta,color=swap1,style=columns,title='Histo',histbase=0,transp=20)

p1 = plot(macd,color=blue,title='MACD Line')

p2 = plot(signal,color=red,title='Signal')

fill(p1, p2, color=blue)

hline(0)

/////////////////////////MACD  //////////////////////////

// Conditions

longCond = na

sellCond = na

longCond :=  crossover(delta,0)

sellCond :=  crossunder(delta,0)

monthfrom =input(6)

monthuntil =input(12)

dayfrom=input(1)

dayuntil=input(31)

if (  longCond   )

    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")

else

    strategy.cancel(id="BUY")

if ( sellCond   )

    strategy.close("BUY")

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