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तीन एसएमए क्रॉसओवर गति रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-25 12:06:36
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अवलोकन

थ्री एसएमए क्रॉसओवर मोमेंटम रणनीति एक विशिष्ट तकनीकी संकेतक रणनीति है जो बाजार के रुझानों को ट्रैक करती है। यह 16-, 36- और 72-अवधि के सरल चलती औसत को जोड़ती है और बाजार के रुझानों को निर्धारित करने के लिए उनके तेजी और मंदी क्रॉसओवर का उपयोग करती है, साथ ही साथ काफमैन एडाप्टिव मूविंग एवरेज (कामा) के साथ एक फिल्टर के रूप में लंबी या छोटी स्थिति लेने के लिए जब प्रवृत्ति की दिशा अपेक्षाकृत स्पष्ट होती है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति के मुख्य संकेतक 16-, 36-, और 72-अवधि के सरल चलती औसत हैं। जब छोटी अवधि का एसएमए लंबी अवधि के एक ऊपर की ओर पार करता है, तो यह संकेत देता है कि बाजार एक अपट्रेंड में प्रवेश कर रहा है। जब छोटी अवधि का एसएमए लंबी अवधि के एक नीचे की ओर पार करता है, तो यह संकेत देता है कि बाजार एक डाउनट्रेंड में प्रवेश कर रहा है। उदाहरण के लिए, जब 16-एसएमए 36-एसएमए और 72-एसएमए के ऊपर पार करता है, तो यह एक तेजी का संकेत है। और जब 16-एसएमए 36-एसएमए और 72-एसएमए के नीचे पार करता है, तो यह एक मंदी का संकेत है।

काफमैन अनुकूली चलती औसत (कामा) एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है जब प्रवृत्ति अस्पष्ट होती है तो गलत संकेतों से बचने के लिए। एसएमए क्रॉसओवर सिग्नल केवल तभी ट्रिगर होते हैं जब कामा गैर-त्वरित या गैर-धीमा मोड (रैखिक चरण) में होता है।

यह रणनीति एसएमए क्रॉसओवर स्थितियों को ट्रैक करती है जब प्रवृत्ति अपेक्षाकृत स्पष्ट होती है तो लंबी या छोटी स्थिति लेने के लिए। लंबी स्थिति 16-एसएमए क्रॉसिंग 36-एसएमए और 72-एसएमए रैखिक केएमए के साथ है। छोटी स्थिति 16-एसएमए क्रॉसिंग 36-एसएमए से नीचे और 72-एसएमए रैखिक केएमए के साथ है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के लाभ इस प्रकार हैंः

  1. बहु-अवधि एसएमए के संयोजन से मध्यम और दीर्घकालिक बाजार के रुझानों को प्रभावी ढंग से ट्रैक किया जा सकता है
  2. एक फ़िल्टर के रूप में अनुकूलनशील चलती औसत का परिचय गलत संकेतों को कम कर सकता है जब प्रवृत्ति अस्पष्ट है
  3. लागू करने में सरल, स्वचालित या प्रोग्राम ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः

  1. अक्सर एसएमए क्रॉसओवर के कारण रेंजिंग बाजारों में लगातार अप्रभावी संकेत हो सकते हैं।
  2. कोई स्टॉप लॉस सेट नहीं है, नुकसान बढ़ सकता है
  3. उच्च अस्थिर क्रिप्टो बाजारों के लिए डिज़ाइन किया गया, कम अस्थिर बाजारों में कम प्रदर्शन कर सकता है

एसएमए मापदंडों को समायोजित करके, स्टॉप लॉस बाधाओं को निर्धारित करके या केवल अत्यधिक अस्थिर बाजारों पर लागू करके जोखिमों को कम किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. एसएमए मापदंडों के विभिन्न संयोजनों का परीक्षण इष्टतम खोजने के लिए
  2. अतिरिक्त फ़िल्टर स्थितियों के रूप में व्यापारिक मात्रा या अस्थिरता संकेतकों को जोड़ें
  3. स्टॉप लॉस तंत्र स्थापित करें
  4. प्रवेश समय निर्धारित करने के लिए अन्य संकेतकों का संयोजन करें
  5. पदों के आकार को अनुकूलित करें, पदों को धीरे-धीरे जोड़ने और कम करने के माध्यम से जोखिमों को समायोजित करें

निष्कर्ष

थ्री एसएमए क्रॉसओवर मोमेंटम रणनीति समग्र रूप से एक काफी क्लासिक और व्यावहारिक ट्रेंड-फॉलोइंग रणनीति है। यह बहु-अवधि एसएमए क्रॉसओवर के माध्यम से मध्यम और दीर्घकालिक बाजार के रुझानों को प्रभावी ढंग से आंकता है और कुछ शोर को फ़िल्टर करता है। यह स्थिति व्यापार के लिए समय संदर्भ संकेतकों में से एक के रूप में कार्य कर सकता है। लेकिन इस रणनीति में कुछ कमजोरियां भी हैं, जिन्हें अधिक विविध बाजारों में खड़े होने के लिए आगे के संवर्द्धन और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

/*backtest
start: 2023-11-24 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Wielkieef


//@version=5
strategy(title='Three SMA-crossover strategy [30min] ', overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10000, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03)

src = close

Length1 = input.int(16, title='  1-SMA Lenght', minval=1, group='SMA')
Length2 = input.int(36, title='  2-SMA Lenght', minval=1, group='SMA')
Length3 = input.int(72, title='  3-SMA Lenght', minval=1, group='SMA')
SMA1 = ta.sma(close, Length1)
SMA2 = ta.sma(close, Length2)
SMA3 = ta.sma(close, Length3)

Long_ma = SMA1 > SMA2 and SMA2 > SMA3
Short_ma = SMA1 < SMA2 and SMA2 < SMA3

LengthMainSMA = input.int(100, title='  Trend SMA ', minval=1)

SMAas = ta.sma(src, LengthMainSMA)

//  Powered Kaufman Adaptive Moving Average by alexgrover (modificated by Wielkieef)
lengthas = input.int(50, title='   KAMA Lenght')
sp = input.bool(true, title='  Self Powered')

er = math.abs(ta.change(close, lengthas)) / math.sum(math.abs(ta.change(close)), lengthas)
pow = sp ? 1 / er : 2
per = math.pow(math.abs(ta.change(close, lengthas)) / math.sum(math.abs(ta.change(close)), lengthas), pow)
a = 0.
a := per * src + (1 - per) * nz(a[1], src)
mad4h = 0.
a_f = a / a[1] > .999 and a / a[1] < 1.001

///.

Bar_color = close > SMAas ? color.green : Long_ma ? color.blue : Short_ma ? color.maroon : color.gray

barcolor(color=Bar_color)

long_cond = Long_ma and SMAas < close and not a_f and close > a

short_cond = Short_ma and SMAas > close and not a_f and close < a
  
long_stop = Short_ma and SMAas < close

short_stop = Long_ma and SMAas > close

SMA1plot = plot(SMA1, color=Bar_color, linewidth=2)
SMA2plot = plot(SMA2, color=Bar_color, linewidth=4)
SMA3plot = plot(SMA3, color=Bar_color, linewidth=2)

fill(SMA1plot,SMA3plot,title="RANGE " ,color = color.new(Bar_color, 50))



if  long_cond
    strategy.entry('Long', strategy.long)

if  short_cond
    strategy.entry('Short', strategy.short)

strategy.close_all(when=long_stop or short_stop)



//by wielkieef
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