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ऑसिलेटिंग लॉन्ग-शॉर्ट RSI क्रिप्टो स्विचिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-25 13:49:48
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अवलोकन

ऑस्सिलेटिंग लॉन्ग-शॉर्ट आरएसआई क्रिप्टो स्विचिंग रणनीति क्रिप्टोकरेंसी के लिए डिज़ाइन की गई एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह मूल्य दोलन के दौरान लंबे और छोटे संकेतों की पहचान करने और कम खरीदने और उच्च बेचने के लिए तकनीकी संकेतक आरएसआई और इचिमोकू संकेतक को जोड़ती है। यह 3-4 घंटे या उससे अधिक समय के लिए उपयुक्त है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित संकेतकों और नियमों पर आधारित है:

ICHIMOKU संकेतक

  • टेनकन लाइनः पिछले 20 बार के उच्चतम और निम्नतम मूल्य का मध्य बिंदु
  • किजुन रेखाः पिछले 50 बार के उच्चतम और निम्नतम मूल्य का मध्य बिंदु
  • सेंको ए लाइनः टेनकन और किजुन लाइन का मध्य बिंदु
  • सेनको बी लाइनः पिछले 120 बार के उच्चतम और निम्नतम मूल्य का मध्य बिंदु
  • चिको लाइनः 30 बार पहले बंद मूल्य

आरएसआई सूचक

  • 0 से 100 तक की सीमा
  • 50 से ऊपर का संकेत तेजी का संकेत देता है, 50 से नीचे का संकेत मंदी का संकेत देता है

प्रवेश नियम
लंबी प्रविष्टिः किजुन (गोल्डन क्रॉस) के ऊपर टेंकन क्रॉस और सेंको ए एंड बी लाइनों के माध्यम से मूल्य ब्रेक, एक ही समय में आरएसआई 50 से ऊपर है
संक्षिप्त प्रविष्टिः किजुन (मृत्यु क्रॉस) के नीचे टेनकन क्रॉस और कीमत सेंको ए एंड बी लाइनों को तोड़ती है, जिसमें आरएसआई एक ही समय में 50 से नीचे है

बाहर निकलने के नियम
विपरीत संकेत के साथ बाहर निकलें

यह रणनीति उतार-चढ़ाव के दौरान प्रतिवर्तन के अवसरों को पकड़ने के लिए मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति, अल्पकालिक पूंजी प्रवाह और ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थितियों को ध्यान में रखती है। यह भारी नुकसान से बचने के लिए स्टॉप लॉस नियम भी निर्धारित करती है।

लाभ विश्लेषण

1. कई संकेतकों पर आधारित निर्णय उच्च निश्चितता सुनिश्चित करता है

रणनीति में ICHIMOKU के रुझान और समर्थन/प्रतिरोध निर्णय, आरएसआई के ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थितियों, साथ ही कैंडल बॉडी की दिशा के आधार पर पूंजी प्रवाह को ध्यान में रखा गया है। इससे विश्वसनीय संकेत सुनिश्चित होते हैं।

2. उतार-चढ़ाव के लिए उपयुक्त, बार-बार लाभ लेने के लिए

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में बड़े उतार-चढ़ाव होते हैं। यह रणनीति उतार-चढ़ाव के दौरान उलट अवसरों को पूरी तरह से पकड़ सकती है और लगातार कम खरीद और उच्च बेच सकती है।

3. पीछा करने वाले बढ़ते हैं और पीटने वाले पीछे हटते हैं, नियंत्रित जोखिम को रोकें

इस रणनीति में मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों और अल्पकालिक स्थितियों पर व्यापक रूप से विचार किया गया है ताकि बढ़ोतरी का पीछा करने और पीछे हटने के जोखिम से बचा जा सके।

जोखिम विश्लेषण

1. कुछ ट्रेंडिंग अवसरों को याद कर सकते हैं

यह रणनीति मुख्य रूप से उलटफेर पर केंद्रित है, जिससे लंबे समय तक चलने वाले रुझानों के चरणों के दौरान लगातार उतार-चढ़ाव हो सकते हैं।

2. एकल प्रतीक, जोखिम को विविध करने में असमर्थ

यह रणनीति केवल एक ही प्रतीक का कारोबार करती है और यह व्यवस्थित बाजार जोखिम के विरुद्ध विविधता नहीं कर सकती है।

3. चरम चाल के दौरान स्टॉप लॉस

चरम बाजार स्थितियों जैसे गैप या स्पाइक के दौरान, स्टॉप लॉस को बाहर निकलने के लिए ट्रिगर किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

1. कम एकल हानि के लिए स्टॉप लॉस जोड़ें

मुनाफे में ताला लगाने और पूर्ण प्रतिगमन को रोकने के लिए स्टॉप लॉस या प्रतिशत स्टॉप लॉस का उपयोग किया जा सकता है।

2. बाजार जोखिम में विविधता लाने के लिए सूचकांक के साथ सहसंबंध

व्यवस्थित बाजार जोखिम को विविध बनाने के लिए अत्यधिक सहसंबंधित प्रतीकों के बीच व्यापार के अवसरों की तलाश करें।

3. अमान्य ट्रेडों को कम करने के लिए अतिरिक्त फ़िल्टर

अमान्य उलट संकेतों से बचने और लाभप्रदता दर में सुधार करने के लिए मूल्य अस्थिरता या मात्रा परिवर्तन जैसे फ़िल्टर जोड़े जा सकते हैं।

निष्कर्ष

ऑसिलेटिंग लॉन्ग-शॉर्ट आरएसआई क्रिप्टो स्विचिंग रणनीति क्रिप्टोकरेंसी के लिए रिवर्सल पॉइंट्स की पहचान करने के लिए इचिमोकू और आरएसआई संकेतकों को जोड़ती है, जो ऑसिलेशन के दौरान कम खरीदने और उच्च लाभ लेने के लिए उपयुक्त है। यह जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस नियम भी निर्धारित करता है। स्टॉप लॉस तंत्र को अनुकूलित करके, सहसंबंध के माध्यम से जोखिमों को विविधता प्रदान करके और सशर्त फ़िल्टर जोड़कर रणनीति को और बढ़ाया जा सकता है, जो लाइव परीक्षण के लायक है।

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4

strategy(title="Ichimoku + RSI Crypto trending strategy", overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, pyramiding=1  )

UseHAcandles    = input(true, title="Use Heikin Ashi Candles in Algo Calculations")
//
// === /INPUTS ===

// === BASE FUNCTIONS ===

haClose = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close) : close
haOpen  = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open) : open
haHigh  = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high) : high
haLow   = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low) : low


//Inputs
ts_bars = input(20, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input(50, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input(120, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input(30, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input(30, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

//Volatility
//vollength = input(defval=1, title="VolLength")
//voltarget = input(defval=0., type=input.float, step=0.1, title="Volatility Target")
//Difference = abs((haClose - haOpen)/((haClose + haOpen)/2) * 100)
//MovingAverage = sma(Difference, vollength)
//highvolatility = MovingAverage > voltarget

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
 
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1970)
 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)
 
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

middle(len) => avg(lowest(len), highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

//RSI
change = change(haClose)
gain = change >= 0 ? change : 0.0
loss = change < 0 ? (-1) * change : 0.0
avgGain = rma(gain, 14)
avgLoss = rma(loss, 14)
rs = avgGain / avgLoss
rsi = 100 - (100 / (1 + rs))

ss_high = max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])

// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = mom(haClose, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = mom(haClose, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = haClose > ss_high
price_below_kumo = haClose < ss_low
rsi_bullish = rsi > 50
rsi_bearish = rs < 50
bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and rsi_bullish //and highvolatility
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and rsi_bearish //and highvolatility

strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry and time_cond)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry and time_cond)

strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry and time_cond)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry and time_cond)
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