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एसएमए क्रॉसओवर ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-25 16:03:48
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अवलोकन

यह रणनीति सरल चलती औसत (एसएमए) के स्वर्ण क्रॉस और मृत क्रॉस सिद्धांतों के आधार पर डिज़ाइन की गई है। यह रणनीति दो एसएमए का उपयोग करती है, अर्थात् तेज एसएमए और धीमी एसएमए। जब तेज एसएमए नीचे से धीमी एसएमए के ऊपर से गुजरती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब तेज एसएमए ऊपर से धीमी एसएमए के नीचे से गुजरती है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति मुख्य रूप से दो एसएमए संकेतक रेखाओं पर निर्भर करती है। तेज एसएमए की अवधि कम होती है और कीमत में बदलाव को तेजी से पकड़ सकती है। धीमी एसएमए की अवधि अधिक होती है और कुछ शोर को फ़िल्टर कर सकती है। जब तेज एसएमए नीचे से धीमी एसएमए के ऊपर से गुजरती है, तो यह इंगित करती है कि अल्पकालिक बढ़ती गति तेज है और एक खरीद संकेत उत्पन्न करती है। जब तेज एसएमए ऊपर से धीमी एसएमए के नीचे से गुजरती है, तो यह इंगित करती है कि अल्पकालिक गिरती गति तेज है और एक बिक्री संकेत उत्पन्न करती है।

विभिन्न एसएमए अवधि मापदंडों को सेट करके, रणनीति मापदंडों को विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुकूल करने के लिए कुछ हद तक समायोजित किया जा सकता है। साथ ही, रणनीति ऐतिहासिक डेटा पर रणनीति मापदंडों के परीक्षण के लिए बैकटेस्टिंग समय सीमा निर्धारित करने की भी अनुमति देती है।

लाभ विश्लेषण

  • सरल तर्क के साथ प्रसिद्ध SMA संकेतक का उपयोग करता है
  • अत्यधिक अनुकूलन क्षमता के साथ अनुकूलन योग्य SMA अवधि पैरामीटर
  • पैरामीटर अनुकूलन के लिए बैकटेस्टिंग समय सीमा निर्धारित की जा सकती है
  • संकेत उत्पन्न करने के लिए क्रॉसओवर का उपयोग करने से एक निश्चित फ़िल्टरिंग प्रभाव पड़ता है और गलत ट्रेडों को कम कर सकता है

जोखिम विश्लेषण

  • एसएमए का स्वयं विलंब प्रभाव होता है और अल्पकालिक अवसरों को खो सकता है
  • प्रवृत्ति की गति निर्धारित करने में असमर्थ, संकेत उत्पादन की प्रभावशीलता अस्थिर हो सकती है
  • गलत एसएमए अवधि पैरामीटर सेटिंग्स झूठे संकेतों को बढ़ाएंगे

उपरोक्त जोखिमों से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैंः

  • संवेदनशीलता में सुधार के लिए एसएमए चक्र को उचित रूप से छोटा करें
  • प्रवृत्ति गति निर्धारित करने के लिए अन्य संकेतकों को शामिल करें
  • पैरामीटर अनुकूलन उपकरण का उपयोग कर इष्टतम पैरामीटर संयोजन का पता लगाएं

अनुकूलन दिशाएँ

  • एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीति जोड़ें
  • स्थिति प्रबंधन तंत्र जोड़ें
  • अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजन
  • गतिशील पैरामीटर अनुकूलन प्राप्त करने के लिए मशीन सीखने के एल्गोरिदम जोड़ें

सारांश

यह एक विशिष्ट प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के सरल सिद्धांत को लागू करके, जब मापदंडों को उचित रूप से सेट किया जाता है, तो यह अच्छे ट्रैकिंग परिणाम प्राप्त कर सकता है। हालांकि, एसएमए के अपने आप में एक निश्चित लेगिंग प्रभाव होता है और प्रवृत्ति की गति निर्धारित नहीं कर सकता है। इसलिए, वास्तविक अनुप्रयोग में, अन्य सहायक उपकरणों को एक संकेतक संयोजन बनाने के लिए पेश करने की आवश्यकता होती है, और स्वचालित मापदंड अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण साधनों के साथ पूरक, ताकि रणनीति लगातार लाभदायक हो सके।

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-18 19:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//strategy(title="MA Cross Entry & Exit w/Date Range", overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD')

strategy(title="SMA Cross Entry & Exit Strategy", overlay=true)

// Credit goes to this developer for the "Date Range Code"
// https://www.tradingview.com/script/62hUcP6O-How-To-Set-Backtest-Date-Range/


// === GENERAL INPUTS ===
// short ma
maFastSource   = input(defval = open, title = "Fast MA Source")
maFastLength   = input(defval = 36, title = "Fast MA Period", minval = 1)
// long ma
maSlowSource   = input(defval = open , title = "Slow MA Source")
maSlowLength   = input(defval = 46, title = "Slow MA Period", minval = 1)

// === SERIES SETUP ===
// a couple of ma's..
maFast = sma(maFastSource, maFastLength)
maSlow = sma(maSlowSource, maSlowLength)


// === PLOTTING ===
fast = plot(maFast, title = "Fast MA", color = red, linewidth = 2, style = line, transp = 30)
slow = plot(maSlow, title = "Slow MA", color = green, linewidth = 2, style = line, transp = 30)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"

// === LOGIC ===
//enterLong = crossover(maFast, maSlow)
//exitLong = crossover(maSlow, maFast)
enterLong = crossover(maSlow, maFast)
exitLong = crossover(maFast, maSlow)


// Entry //
strategy.entry(id="Long Entry", long=true, when=window() and enterLong)
strategy.entry(id="Short Entry", long=false, when=window() and exitLong)

// === FILL ====

fill(fast, slow, color = maFast > maSlow ? green : red)
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