रुझान ट्रैकिंग ब्रेकआउट रणनीति
लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-26 10:52:51टैगः
अवलोकन
ट्रेंड ट्रैकिंग ब्रेकआउट रणनीति चलती औसत और बोलिंगर बैंड्स संकेतकों के आधार पर एक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह प्रवृत्ति विश्लेषण और ब्रेकआउट ट्रेडिंग के विचारों को जोड़ती है, बाजार की प्रवृत्ति निर्धारित करते हुए ब्रेकआउट अवसरों की तलाश करती है।
रणनीति तर्क
यह रणनीति ट्रेंड की दिशा निर्धारित करने के लिए 50-पीरियड सरल चलती औसत (एसएमए) का उपयोग करती है। एक लंबी स्थिति तब माना जाता है जब समापन मूल्य 50-दिवसीय एसएमए से ऊपर जाता है, जो संभावित ऊपर की प्रवृत्ति को इंगित करता है।
उसी समय, यह आवश्यक है कि समापन मूल्य निचले बोलिंगर बैंड से ऊपर हो, यह सुझाव देते हुए कि मूल्य निचले चरम में नहीं है और ऊपर की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो सकता है। मोमबत्ती का निचला स्तर निचले बोलिंगर बैंड के 1% के भीतर होना चाहिए, जो ब्रेकआउट के लिए उस स्तर के पास संभावित समर्थन का संकेत देता है।
प्रवेश संकेत के ट्रिगर होने के बाद, रणनीति यह जांचती है कि क्या अगले दिन की शुरुआती कीमत स्टॉप स्तर से ऊपर है, जो पिछले दिन की उच्चतम कीमत से 1 अंक ऊपर सेट है, ताकि वास्तविक प्रवेश की पुष्टि हो सके।
स्टॉप लॉस को एंट्री बार के निचले स्तर से 5.7 अंक नीचे पूर्व निर्धारित किया गया है। जोखिम-लाभ अनुपात 2: 1 प्राप्त करने के लिए एंट्री बार के समापन मूल्य से 11.4 अंक ऊपर लाभ प्राप्त करें।
लाभ विश्लेषण
यह रणनीति प्रभावी रूप से झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करने और जीत दर में सुधार करने के लिए प्रमुख समर्थन स्तरों के पास ट्रेंड जजमेंट और ब्रेकआउट को जोड़ती है। जोखिम नियंत्रण में सहायता के लिए जोखिम-इनाम सिद्धांतों के अनुसार स्टॉप लॉस और ले लाभ निर्धारित किए जाते हैं।
अपेक्षाकृत सरल संकेतक और प्रवेश नियम रणनीति को समझने और लागू करने में आसान बनाते हैं, जो एल्गोरिथम ट्रेडिंग सीखने के लिए शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है।
जोखिम विश्लेषण
रणनीति मुख्य रूप से प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए चलती औसत पर निर्भर करती है, जो प्रवृत्ति परिवर्तन के समय गलत संकेत उत्पन्न कर सकती है। अनुचित बोलिंगर बैंड मापदंडों से झूठे ब्रेकआउट भी हो सकते हैं।
स्टॉप लॉस बहुत करीब होने से समय से पहले बंद हो सकता है। ले लाभ बहुत व्यापक होने से लाभ भी सीमित हो सकता है। इन मापदंडों को विभिन्न बाजारों के लिए समायोजित करने की आवश्यकता है।
रणनीति केवल दैनिक उच्च और निम्न कीमतों पर विचार करती है और रात भर के अंतराल पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकती है।
अनुकूलन दिशाएँ
प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए अन्य संकेतकों का संयोजन किया जा सकता है, जैसे कि एमएसीडी। या अनुकूलनशील चलती औसत का उपयोग प्रवृत्ति परिवर्तनों को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है।
सबसे अच्छा संयोजन खोजने के लिए बोलिंगर बैंड्स मापदंडों को अनुकूलित किया जा सकता है। बैकटेस्टिंग परिणामों के आधार पर स्टॉप लॉस और ले लाभ स्तरों को भी अनुकूलित किया जा सकता है।
एक रात के अंतराल का न्याय करने के लिए तर्क जोड़ा जा सकता है, जिससे अंतराल के बाद व्यापक नुकसान से बचा जा सकता है।
निष्कर्ष
यह रणनीति ट्रेंड फॉलोइंग और ब्रेकआउट ट्रेडिंग के विचारों को एकीकृत करती है, जिसमें फ़िल्टरिंग प्रभाव बनाने के लिए सरल संकेतकों का उपयोग किया जाता है। इसका लाभ समझने और लागू करने में आसान है। पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से, बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन बाजार के जोखिमों के बारे में भी पता होना चाहिए, जिन्हें लाइव ट्रेडिंग परिणामों के आधार पर निरंतर सुधार की आवश्यकता होती है।
/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Custom Strategy", overlay=true)
// Input variables
smaLength = 50
bbLength = 20
supportPercentage = 1
riskRewardRatio = 2
// Calculate indicators
sma = sma(close, smaLength)
bb_lower = sma(close, bbLength) - 2 * stdev(close, bbLength)
// Entry conditions based on provided details
enterLongCondition = crossover(close, sma) and close > bb_lower and low <= (bb_lower * (1 + supportPercentage / 100))
// Entry and exit logic
if (enterLongCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Assuming the details provided are for the daily timeframe
stopLossPrice = low - 5.70
takeProfitPrice = close + 11.40
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", loss=stopLossPrice, profit=takeProfitPrice)
// Plotting
plot(sma, color=color.blue, title="50 SMA")
plot(bb_lower, color=color.green, title="Lower Bollinger Band")
// Plot entry points on the chart
plotshape(series=enterLongCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
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