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इचिमोकु संतुलन रेखा रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-26 16:13:42
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अवलोकन

इचिमोकू बैलेंस लाइन रणनीति एक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है जो कम जोखिम वाले प्रवृत्ति व्यापार के लिए इचिमोकू किन्को ह्यो संकेतक के साथ संयुक्त चलती औसत की गणना करके प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

रणनीति मुख्य रूप से प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए इचिमोकू किंको ह्यो संकेतक का उपयोग करती है। इचिमोकू किंको ह्यो, जिसे इचिमोकू क्लाउड के रूप में भी जाना जाता है, में टेनकन-सेन (परिवर्तन रेखा), किजुन-सेन (बेस लाइन), सेंको स्पैन ए (लीडिंग स्पैन ए), और सेंको स्पैन बी (लीडिंग स्पैन बी) शामिल हैं। यह कुमो क्लाउड नामक सामने और पीछे के बीच एक संतुलन क्षेत्र बनाता है। जब कीमत बादल के ऊपर होती है, तो यह एक ऊपर की प्रवृत्ति का संकेत देती है। बादल के नीचे एक उल्लंघन एक नीचे की प्रवृत्ति का संकेत देता है।

यह रणनीति प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए मूल्य संबंध को चलती औसत के साथ जोड़ती है। यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है जब मूल्य बेस लाइन और रूपांतरण रेखा के ऊपर पार करता है। एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है जब मूल्य बादल से नीचे टूट जाता है। यह संयोजन झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करने और प्रवृत्ति की दिशा में लॉक करने में मदद करता है।

लाभ विश्लेषण

  • ट्रेंड निर्धारित करने और बाजारों में झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए Ichimoku Kinko Hyo का उपयोग करता है
  • अवधि के बीच अनुकूलन के लिए अनुकूलन योग्य चलती औसत पैरामीटर
  • चलती औसत के साथ संयोजन प्रभावी रूप से प्रवृत्ति की दिशा में लॉक करने में मदद करता है
  • क्लाउड बैंड कम जोखिम वाले ट्रेंड ट्रेडिंग की अनुमति देते हैं

जोखिम विश्लेषण

  • अस्थिर बाजार स्थितियों में झूठे संकेत उत्पन्न करने के लिए प्रवण
  • अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स से अत्यधिक लगातार या देरी से ट्रेडिंग सिग्नल हो सकते हैं
  • रुझान की दिशा का मैन्युअल आकलन और पैरामीटर समायोजन आवश्यक है

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को कई तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. अधिक समय सीमाओं के अनुरूप इचिमोकू पैरामीटर अनुकूलित करें
  2. प्रति व्यापार हानि को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस को शामिल करें
  3. चपेट में आने से बचने के लिए मजबूत और कमजोर रुझानों को मापने के लिए संकेतक जोड़ें
  4. चरम बाजार स्थितियों में पदों को खोलने से बचने के लिए अधिक प्रवेश शर्तें जोड़ें

निष्कर्ष

निष्कर्ष में, इचिमोकू बैलेंस लाइन रणनीति प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए इचिमोकू क्लाउड का उपयोग करती है, प्रवृत्तियों में प्रभावी ढंग से लॉक करती है, और चलती औसत के साथ मूल्य संबंध को जोड़कर व्यापार संकेत उत्पन्न करती है, जिससे कम जोखिम वाला प्रवृत्ति व्यापार संभव हो जाता है। रणनीति को पैरामीटर ट्यूनिंग और अनुकूलन के माध्यम से विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुकूल बनाया जा सकता है, जिससे निवेशकों के लिए शोध और उपयोग करना सार्थक हो जाता है।

/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
// Credit for the initial code to nathanhoffer - I simply added the ability to select a time period
//
strategy("Cloud Breakout", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0)

/////////////// Component Code Start ///////////////
testStartYear = input(2016, "Backtest Start Year") 
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)

testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)

testPeriod() => true

Ten = input(18, minval=1, title="Tenkan")
Kij = input(60, minval=1, title="Kijun")
LeadSpan = input(30, minval=1, title="Senkou B")
Displace = input(52, minval=1, title="Senkou A")
SpanOffset = input(52, minval=1, title="Span Offset")

sts = input(true, title="Show Tenkan")
sks = input(true, title="Show Kijun")
ssa = input(true, title="Show Span A")
ssb = input(true, title="Show Span B")
sc = input(true, title="Show Chikou")

source = close

//Script for Ichimoku Indicator
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
TS = donchian(Ten)
KS = donchian(Kij)
SpanA = avg(TS, KS)
SpanB = donchian(LeadSpan)

CloudTop = max(TS, KS)

Chikou = source[Displace]
SpanAA = avg(TS, KS)[SpanOffset]
SpanBB = donchian(LeadSpan)[SpanOffset]

//Kumo Breakout (Long)
SpanA_Top = SpanAA >= SpanBB ? 1 : 0
SpanB_Top = SpanBB >= SpanAA ? 1 : 0

SpanA_Top2 = SpanA >= SpanB ? 1 : 0
SpanB_Top2 = SpanB >= SpanA ? 1 : 0

SpanA1 = SpanA_Top2 ? SpanA : na
SpanA2 = SpanA_Top2 ? SpanB : na

SpanB1 = SpanB_Top2 ? SpanA : na
SpanB2 = SpanB_Top2 ? SpanB : na

//plot for Tenkan and Kijun (Current Timeframe)
p1= plot(sts and TS ? TS : na, title="Tenkan", linewidth = 2, color = gray)
p2 = plot(sks and KS ? KS : na, title="Kijun", linewidth = 2, color = black)
//p5 = plot(sc and KS ? KS : na, title="Chikou", linewidth = 2, color = orange)
p5 = plot(sc and Displace ? close: na, title="Chikou", linewidth = 2, offset=-Displace, color = orange)

//Plot for Kumo Cloud (Dynamic Color)
p3 = plot(ssa and SpanA ? SpanA : na, title="SpanA", linewidth=2, offset=Displace, color=green)
p4 = plot(ssb and SpanB ? SpanB : na, title="SpanB", linewidth=2, offset=Displace, color=red)

p8 = plot(ssa and SpanA1 ? SpanA1 : na, title="Span A1 above", style=linebr, linewidth=1, offset=Displace, color=green)
p9 = plot(ssa and SpanA2 ? SpanA2 : na, title="Span A2 above", style=linebr, linewidth=1, offset=Displace, color=green)
p10 = plot(ssb and SpanB1 ? SpanB1 : na, title="Span B1 above", style=linebr, linewidth=1, offset=Displace, color=red)
p11 = plot(ssb and SpanB2 ? SpanB2 : na, title="Span B2 above", style=linebr, linewidth=1, offset=Displace, color=red)

fill(p8, p9, color = lime, transp=70, title="Kumo Cloud Up")
fill (p10, p11, color=red, transp=70, title="Kumo Cloud Down")

LongSpan = (SpanA_Top and source[1] < SpanAA[1] and source > SpanAA) or (SpanB_Top and source[1] < SpanBB[1] and source > SpanBB) ? 1 : 0
cupSpan = LongSpan  == 1 ? LongSpan : 0

Long_Breakout = (SpanA_Top ==1 and crossover(source, SpanAA)) or (SpanB_Top ==1 and crossover(source, SpanBB))

ShortSpan = (SpanB_Top and source[1] > SpanAA[1] and source < SpanAA) or (SpanA_Top and source[1] > SpanBB[1] and source < SpanBB) ? 1 : 0
cdnSpan = ShortSpan == 1 ? ShortSpan : 0

Short_Breakout = (SpanA_Top ==1 and crossunder(source, SpanBB)) or (SpanB_Top ==1 and crossunder(source, SpanAA))

//Kumo Twist
Kumo_Twist_Long = SpanA[1] < SpanB[1] and SpanA > SpanB ? 1 : 0
Kumo_Twist_Short = SpanA[1] > SpanB[1] and SpanA < SpanB ? 1 : 0

cupD = Kumo_Twist_Long == 1 ? Kumo_Twist_Long : 0
cdnD = Kumo_Twist_Short == 1 ? Kumo_Twist_Short : 0

Chikou_Above = close > Chikou
Chikou_Below = close < Chikou

long = (cross(TS, SpanA) or cross(TS, SpanB)) and TS>SpanA and TS>SpanB and TS>=KS
short = cross(TS, KS) and KS >= TS

if testPeriod()
    strategy.entry("long", strategy.long, when=Long_Breakout)
    strategy.entry("short", strategy.short, when=Short_Breakout)
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