दो-कारक रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति

अवलोकन

यह रणनीति पहले व्यापार के लिए मूल्य उलट सिग्नल का उपयोग करती है, फिर दोहरे कारक संचालित प्रणाली को लागू करते हुए, स्क्रीनिंग के लिए प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग संकेतकों को जोड़ती है। मूल्य उलट भाग 123 रिवर्स ट्रेडिंग सिस्टम को अपनाता है, जबकि प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग भाग एक्सट्रैक्टिंग द ट्रेंड (ईटीटी) प्रणाली का उपयोग करता है। संयोजन एक दोहरे कारक संचालित रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति बनाता है।

रणनीति तर्क

मूल्य उलट भाग 123 उल्टा प्रणाली का उपयोग करता है। यह प्रणाली पुस्तक से है How I Tripled My Money In The Futures Market by Ulf Jensen, पृष्ठ 183. ट्रेडिंग सिग्नल पीढ़ी में निम्नलिखित शर्तें हैंः

1. पिछले बंद 2 दिन पहले बंद की तुलना में कम है
2. वर्तमान बंद पिछले बंद से अधिक है
3. 9-दिवसीय धीमी स्टोकास्टिक 50 से कम है

जब उपरोक्त शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है।

1. पिछले बंद 2 दिन पहले बंद की तुलना में अधिक है
2. वर्तमान समापन पिछले समापन से कम है
3. 9-दिवसीय तेजी से स्टोकैस्टिक 50 से अधिक है

एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

इस उल्टा प्रणाली का उद्देश्य अल्पकालिक उल्टा होने पर पकड़ना है जब कीमतें अस्थायी उल्टा होती हैं।

प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग भाग ट्रेंड निकालने (ईटीटी) प्रणाली का उपयोग करता है। ईटीटी प्रणाली फ़िल्टर और चलती औसत संयोजन के माध्यम से प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करती है। इस रणनीति में, इसका मुख्य कार्य मूल्य उलट संकेतों को सत्यापित करना है, जब कोई स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं होती है तो उलट ऑपरेशन से बचना।

यह रणनीति दोनों उप-रणनीतियों के ट्रेडिंग संकेतों को जोड़ती है, अंततः एक दो-कारक संचालित रिवर्सल ट्रेडिंग प्रणाली को साकार करती है।

लाभ विश्लेषण

दो-कारक उल्टा व्यापार रणनीति प्रत्येक उप-रणनीति के लाभों को संयोजन के माध्यम से एकीकृत करती हैः

1. 123 रिवर्सल सिस्टम अल्पकालिक रिवर्सल अवसरों को पकड़ सकता है
2. ईटीटी प्रणाली बिना स्पष्ट रुझान के परिदृश्यों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकती है, जिससे रिवर्सल ट्रेडिंग जोखिम से बचा जा सकता है
3. सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार

इसलिए, यह रणनीति प्रभावी रूप से अमान्य उलट सिग्नल को फ़िल्टर कर सकती है। सही प्रवृत्ति निर्णय के साथ, यह उलट ऑपरेशन करता है, जिससे ट्रेडिंग सिस्टम के समग्र प्रदर्शन में सुधार होता है।

जोखिम विश्लेषण

दो-कारक रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति में निम्नलिखित मुख्य जोखिम हैं:

1. रिवर्स के बाद मूल ट्रेंड जारी रखने का जोखिम। गलत कम्पिलर पैरामीटर सेटिंग से ओवरफ्रीक्वेंसी रिवर्स सिग्नल जनरेट हो सकता है, जिससे ट्रेंड के अवसरों को याद किया जा सकता है।
2. ईटीटी प्रणाली के निर्णय में त्रुटि का जोखिम। ईटीटी प्रणाली में ही निर्णय में त्रुटियां भी होती हैं, जिससे रिवर्स ट्रेडिंग में नुकसान होता है।
3. दो-कारक संचालित तंत्र का अंतर्निहित जोखिम। हालांकि कम संभावना है, फिर भी संभावना है कि दोनों ट्रेडिंग सिग्नल एक ही समय में गलत निर्णय लेते हैं, जो नुकसान को बढ़ाता है।

उपरोक्त जोखिमों को कम करने के लिए, विचार में कंपाइलर मापदंडों को समायोजित करना, बेहतर निर्णय के लिए रिवर्सल और ईटीटी रणनीतियों का अनुकूलन करना, साथ ही रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस रेंज का उचित विस्तार शामिल है। व्यवहार में, स्थिति आकार नियंत्रण के लिए दोहरे कारक संचालित होने के अंतर्निहित जोखिम पर पूरी तरह से विचार किया जाना चाहिए।

अनुकूलन

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

1. बेहतर पैरामीटर संयोजन के लिए रिवर्स सिस्टम पैरामीटर का अनुकूलन करें
2. उच्च न्याय सटीकता के लिए ईटीटी प्रणाली मापदंडों का अनुकूलन
3. ईटीटी के साथ अन्य मूल्य उलट रणनीति को जोड़ने का प्रयास करें
4. स्थिति आकार नियंत्रण तंत्र जोड़ें
5. अधिक कारकों के साथ ड्राइव करें

रणनीति तर्क और प्रमुख व्यापार संकेतों के अपरिवर्तित रहने के साथ, पैरामीटर और संयोजन अनुकूलन के माध्यम से बेहतर बैकटेस्ट परिणामों की उम्मीद की जा सकती है।

निष्कर्ष

द्वि-कारक उलट व्यापार रणनीति जैविक रूप से बहु-कारक निर्णय प्रणाली के लिए मूल्य उलट संकेत और प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग को जोड़ती है। एकल उलट संकेत रणनीतियों की तुलना में, यह रणनीति स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं होने पर झूठे संकेतों से बचते हुए अल्पकालिक मूल्य उलट को बेहतर ढंग से पकड़ सकती है, जिससे संकेत की गुणवत्ता में सुधार होता है। पैरामीटर अनुकूलन और अन्य कारकों को जोड़ने के माध्यम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है।