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मल्टी टाइमफ्रेम ट्रेंड रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-28 11:57:00
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अवलोकन

यह रणनीति प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए 4 अलग-अलग समय सीमाओं का उपयोग करती है, जबकि प्रवेश के अवसरों के रूप में अल्पकालिक का उपयोग करते हुए दीर्घकालिक प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए। जब 4 समय सीमाओं (दैनिक, साप्ताहिक, 15-दिवसीय, मासिक) की खुली कीमतें सभी समापन कीमतों से कम होती हैं, तो इसे दीर्घकालिक तेजी की प्रवृत्ति के रूप में निर्धारित किया जाता है; जब 4 समय सीमाओं की खुली कीमतें सभी समापन कीमतों से अधिक होती हैं, तो इसे दीर्घकालिक मंदी की प्रवृत्ति के रूप में निर्धारित किया जाता है। रणनीति लंबी अवधि की प्रवृत्ति की पुष्टि करने और एक अल्पकालिक संकेत उत्पन्न होने पर पदों को खोलेगी।

रणनीति तर्क

यह रणनीति चार समय सीमाओं का उपयोग करती हैः दैनिक, साप्ताहिक, 15 दिवसीय और मासिक। यह इन चार समय सीमाओं के उद्घाटन और समापन की कीमतों के बीच संबंध के आधार पर दीर्घकालिक प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करती है।

जब दैनिक, साप्ताहिक, 15 दिवसीय और मासिक समय-सीमाओं के खुले मूल्य बंद होने की कीमतों से कम होते हैं, तो यह इंगित करता है कि इन 4 समय-सीमाओं में कीमतें ऊपर की ओर बढ़ रही हैं, इसलिए इसे तेजी का बाजार और दीर्घकालिक तेजी का बाजार कहा जाता है।

इसके विपरीत, जब इन चार समय सीमाओं की खुली कीमतें सभी समापन कीमतों से अधिक होती हैं, तो यह इंगित करता है कि इन चार समय सीमाओं में कीमतें नीचे की ओर रुझान दिखा रही हैं, इसलिए इसे मंदी बाजार और दीर्घकालिक मंदी के रूप में निर्धारित किया जाता है।

दीर्घकालिक रुझान की दिशा निर्धारित करने के बाद, यह रणनीति छोटी अवधि में खरीद/बिक्री संकेत उत्पन्न होने पर पद खोलती है। यानी यह रणनीति मुख्य प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए दीर्घकालिक और विशिष्ट प्रवेश अवसरों का निर्णय लेने के लिए अल्पकालिक का उपयोग करती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. बहु-समय-सीमा निर्णय सटीकता में सुधार करता है

    दीर्घकालिक रुझान का व्यापक रूप से आकलन करने के लिए चार अलग-अलग समय सीमाओं का उपयोग करने से आकलन की सटीकता में सुधार हो सकता है और अल्पकालिक बाजार शोर से भटकने से बचा जा सकता है।

  2. दीर्घकालिक और अल्पकालिक, लचीली रणनीति का संयोजन

    मुख्य दिशा निर्धारित करने के लिए दीर्घकालिक फ्रेम और व्यापार संकेत उत्पन्न करने के लिए अल्पकालिक का उपयोग करके, यह रणनीति लचीली है, जो मुख्य प्रवृत्ति से विचलित नहीं होकर अल्पकालिक अवसरों को पकड़ सकती है।

  3. सरल पैरामीटर, लागू करने में आसान

    इस रणनीति के मुख्य आकलन सूचक केवल चार समय सीमाओं के उद्घाटन और समापन मूल्य हैं। पैरामीटर सेटिंग सरल और लागू करने में आसान है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैंः

  1. दीर्घकालिक रुझान उलटा

    यदि दीर्घकालिक तेजी की प्रवृत्ति दीर्घकालिक मंदी में उलट जाती है, तो यह रणनीति तुरंत न्याय नहीं कर सकती है, जिससे अधिक नुकसान हो सकता है। इस मामले में मैनुअल हस्तक्षेप या स्टॉप लॉस का उपयोग किया जाना चाहिए।

  2. अल्पकालिक खराब प्रदर्शन

    यह रणनीति मुख्य रूप से विशिष्ट प्रवेश अवसरों को निर्धारित करने के लिए अल्पकालिक संकेतों पर निर्भर करती है। यदि अल्पकालिक प्रदर्शन खराब है और सही समय पर पद खोलने में असमर्थ है, तो यह समग्र प्रदर्शन को प्रभावित करेगा। अल्पकालिक मापदंडों को समायोजित किया जा सकता है या इस मामले में अल्पकालिक रणनीति को अनुकूलित किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति के लिए और भी अनुकूलन स्थान हैंः

  1. स्टॉप लॉस रणनीति जोड़ें

    अधिकतम हानि को नियंत्रित करने के लिए चलती या आदेश स्टॉप हानि सेट की जा सकती है।

  2. अल्पकालिक रणनीति का अनुकूलन

    अधिक उपयुक्त अल्पकालिक रणनीतियों को खोजने और प्रवेश प्रदर्शन में सुधार के लिए विभिन्न अल्पकालिक संकेतकों का परीक्षण किया जा सकता है।

  3. गतिशील रूप से स्थिति को समायोजित करें

    बाजार की अस्थिरता के आधार पर पदों को गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है, जब प्रवृत्ति अधिक स्पष्ट हो जाती है तो पदों को बढ़ाया जा सकता है।

  4. मशीन लर्निंग को मिलाएं

    बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र किया जा सकता है और गतिशील रूप से मापदंडों और नियमों का अनुकूलन करने के लिए मशीन लर्निंग विधियों का उपयोग किया जा सकता है।

निष्कर्ष

यह रणनीति कई समय सीमाओं में प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करती है, दीर्घकालिक और अल्पकालिक के संयोजन के विचार को अपनाती है, जो प्रमुख रुझानों का न्याय सुनिश्चित करती है और अल्पकालिक अवसरों का उपयोग करती है। समग्र तर्क स्पष्ट और उचित है, लागू करने के लिए सरल है, और यह एक प्रभावी प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। स्टॉप लॉस और गतिशील स्थिति प्रबंधन जैसी तकनीकों की शुरुआत के साथ, इस रणनीति में सुधार के लिए बहुत जगह है और अभ्यास और अनुकूलन के लायक है।

/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
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basePeriod: 15m
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*/

//@version=2
strategy("[RichG] Easy MTF Strategy", overlay=false)

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TF_3_time = input("15D", "Timeframe 3")
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transaction_size = input(1, "Contract/Share Amount")

src = close, len = 20
out = sma(src, len)
width = 5
upcolor = green
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neutralcolor = blue
linestyle = line

TF_1 = request.security(syminfo.tickerid, TF_1_time, open) < request.security(syminfo.tickerid, TF_1_time, close) ? true:false
TF_1_color = TF_1 ? upcolor:downcolor

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TF_4_color = TF_4 ? upcolor:downcolor

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TF_global_bear = TF_1 == false and TF_2 == false and TF_3 == false and TF_4 == false
TF_global_color = TF_global ? green : TF_global_bear ? red : white
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plot(1, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_1_color)
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plot(25, style=linestyle, linewidth=4, color=TF_global_color)    

exitCondition_Long = TF_global_bear
exitCondition_Short = TF_global

longCondition = TF_global
if (longCondition)
    strategy.entry("MTF_Long", strategy.long, qty=transaction_size, when=strategy.position_size == 0)

shortCondition = TF_global_bear
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    strategy.entry("MTF_Short", strategy.short, qty=transaction_size, when=strategy.position_size == 0)
    
strategy.close("MTF_Long", when=exitCondition_Long)    
strategy.close("MTF_Short", when=exitCondition_Short)
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