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उच्चतम/निम्नतम केंद्र लुकबैक रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-28 15:42:10
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अवलोकन

उच्चतम/निम्नतम केंद्र लुकबैक रणनीति एक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। इसका मुख्य विचार अतीत में एक निश्चित अवधि के दौरान उच्चतम और निम्नतम कीमतों की मध्य कीमत की गणना करना है, और फिर इस बेंचमार्क मूल्य के संयोजन में अस्थिरता के आधार पर प्रवेश क्षेत्र और निकास क्षेत्र की गणना करना है। जब कीमत प्रवेश क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो लंबी; जब कीमत निकास क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो स्थिति को बंद करें।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मुख्य रूप से निम्नलिखित चरणों के माध्यम से कार्यान्वयन किया जाता हैः

पिछले lookback_length अवधि के दौरान उच्चतम मूल्य h और निम्नतम मूल्य l की गणना करें और उन्हें EMA के साथ समतल करें
मध्य मूल्य के रूप में h और l के मध्य मूल्य की गणना
एटीआर और एटीआर गुणक के आधार पर अस्थिरता वॉल्यूम की गणना करें
केंद्र और वोला के आधार पर प्रवेश क्षेत्र ऊपरी और बाहर निकलने क्षेत्र निचले गणना
जब कीमत ऊपर से टूटती है, तो लंबी हो जाती है; जब कीमत नीचे से टूटती है, तो बंद स्थिति

इस प्रकार, यह समय में प्रवृत्ति को ट्रैक कर सकता है जब मूल्य एक प्रवृत्ति स्थिति में प्रवेश करता है; उसी समय, जोखिम को अस्थिरता के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

प्रभावी ढंग से रुझानों को ट्रैक कर सकता है और समय में मूल्य परिवर्तनों को पकड़ सकता है
उच्चतम और निम्नतम कीमतों के मध्य मूल्य का उपयोग करने से झूठे ब्रेकआउट की संभावना कम हो सकती है
जोखिम नियंत्रण के लिए अस्थिरता को स्वचालित रूप से समायोजित किया जा सकता है
स्थिति रखने का समय छोटा है, जिससे अधिक बार व्यापार के अवसर मिलते हैं
लागू करने में सरल और समझने और अनुकूलित करने में आसान

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

सीमाबद्ध बाजारों में अधिक अनावश्यक व्यापार हो सकते हैं
एटीआर आकार और गुणक की सेटिंग्स रणनीति प्रदर्शन को प्रभावित करेगी, सावधानीपूर्वक परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होगी
मध्य मूल्य को तोड़ने के बाद पुलबैक स्टॉप लॉस का कारण बन सकता है
यदि रुझान उलटने की गति बहुत तेज है, तो इससे अधिक नुकसान होगा

इन जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलन किया जा सकता हैः

अस्थिरता को कम करने के लिए एटीआर मापदंडों को समायोजित करें और फिल्टर whipsaws
अनावश्यक ट्रेडों से बचने के लिए फ़िल्टर जोड़ें
मुनाफे में लॉक करने के लिए स्टॉप लॉस को स्थानांतरित करें
वास्तविक प्रवृत्ति की शुरुआत और अंत का न्याय करने के लिए प्रवृत्ति संकेतकों का संयोजन करें

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति में और भी अनुकूलन की गुंजाइश हैः

विभिन्न बाजारों और समय सीमाओं में परीक्षण मापदंडों की प्रभावशीलता
स्वचालित रूप से मशीन सीखने के एल्गोरिदम के साथ मापदंडों का अनुकूलन करें
प्रवृत्ति की शुरुआत और अंत का न्याय करने के लिए अधिक संकेतकों को शामिल करें
गतिशील रूप से स्थिति आकार समायोजित करने पर विचार करें
अत्यधिक भावनाओं से पूर्वाग्रह से बचने के लिए भावना संकेतक शामिल करें

इन अनुकूलन के माध्यम से रणनीति स्थिरता और लाभप्रदता में और सुधार की उम्मीद की जा सकती है।

निष्कर्ष

उच्चतम / निम्नतम केंद्र लुकबैक रणनीति एक सरल और व्यावहारिक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह समय में मूल्य परिवर्तन को पकड़ सकती है, प्रवृत्तियों को ट्रैक कर सकती है, जबकि अस्थिरता के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित कर सकती है। रणनीति को लागू करना आसान है, मात्रात्मक व्यापार के शुरुआती लोगों के लिए सीखने और अभ्यास करने के लिए उपयुक्त है। मापदंडों और नियमों को अनुकूलित करके, रणनीति प्रदर्शन में और सुधार किया जा सकता है। सामान्य तौर पर, यह एक अनुशंसित मात्रात्मक रणनीति है।

/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Highest/Lowest Center Lookback Strategy", overlay=true)

lookback_length = input(200, type=input.integer, minval=1, title="Lookback Length")
smoother_length = input(5, type=input.integer, minval=1, title="Smoother Length")
atr_length = input(10, type=input.integer, minval=1, title="ATR Length")
atr_multiplier = input(1.5, type=input.float, minval=0.5, title="ATR Multiplier")

vola = atr(atr_length) * atr_multiplier
price = sma(close, 3)

l = ema(lowest(low, lookback_length), smoother_length)
h = ema(highest(high, lookback_length), smoother_length)
center = (h + l) * 0.5
upper = center + vola
lower = center - vola
trend = price > upper ? true : (price < lower ? false : na)

bull_cross = crossover(price, upper)
bear_cross = crossunder(price, lower)

strategy.entry("Buy", strategy.long, when=bull_cross)
strategy.close("Buy", when=bear_cross)

plot(h, title="High", color=color.red, transp=75, linewidth=2)
plot(l, title="Low", color=color.green, transp=75, linewidth=2)

pc = plot(center, title="Center", color=color.black, transp=25, linewidth=2)
pu = plot(upper, title="Upper", color=color.green, transp=75, linewidth=2)
pl = plot(lower, title="Lower", color=color.red, transp=75, linewidth=2)

fill(pu, pc, color=color.green, transp=85)
fill(pl, pc, color=color.red, transp=85)

bgcolor(trend == true ? color.green : (trend == false ? color.red : color.gray), transp=85)

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