संसाधन लोड हो रहा है... लोड करना...

बोलिंगर बैंड पर आधारित मात्रात्मक व्यापारिक रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-28 15:54:07
टैगः

अवलोकन

यह रणनीति बिटकॉइन वायदा पर स्वचालित ट्रेडिंग प्राप्त करने के लिए बोलिंगर बैंड्स संकेतक पर आधारित एक ट्रेडिंग रणनीति बनाता है। यह लंबे समय तक जाता है जब कीमत बोलिंगर बैंड्स की निचली सीमा से होकर गुजरती है और लाभ कमाने के लिए कीमत बोलिंगर बैंड्स की ऊपरी सीमा से होकर गुजरती है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति 55 अवधि और बैंडविड्थ गुणांक के साथ बोलिंगर बैंड्स संकेतक का उपयोग करती है। बोलिंगर बैंड्स की मध्य रेखा 55-दिवसीय सरल चलती औसत है, और ऊपरी और निचली रेखाएं क्रमशः मध्य रेखा +4 गुना मानक विचलन और मध्य रेखा -4 गुना मानक विचलन हैं। जब कीमत निचली रेखा से नीचे गिरती है, तो लंबी; जब कीमत ऊपरी रेखा से ऊपर उठती है, तो छोटी जाती है।

लॉन्ग सिग्नल ट्रिगर होने के बाद, रणनीति निचली लाइन की कीमत पर स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करेगी। शॉर्ट सिग्नल ट्रिगर होने के बाद, रणनीति ऊपरी लाइन की कीमत पर स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करेगी। कोई लाभ लेने के आदेश सेट नहीं किए जाते हैं।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति ओवरबॉय और ओवरसोल्ड स्थितियों को निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड्स संकेतक की क्षमता का उपयोग करती है। अत्यधिक लगातार व्यापार से बचने के लिए बैंडविड्थ गुणांक 4 पर सेट किया गया है। बैकटेस्ट परिणामों से पता चलता है कि बिटकॉइन 1 मिनट के समय सीमा पर, रणनीति 80% से अधिक की लाभदायक संभावना प्राप्त करती है, जिसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

अन्य संकेतकों की तुलना में, बोलिंगर बैंड्स सूचक बाजार में उतार-चढ़ाव के लिए बहुत अच्छी तरह से अनुकूलित होता है और विभिन्न अवधियों में अस्थिरता को पकड़ने के लिए स्वचालित रूप से बैंडविड्थ को समायोजित कर सकता है। यह रणनीति के मापदंडों को बहुत मजबूत बनाता है।

इसके अतिरिक्त, रणनीति केवल बोलिंगर बैंड्स सूचक पर निर्भर करती है, जो बहुत सरल है और मात्रात्मक व्यापार की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का मुख्य जोखिम इस तथ्य में निहित है कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड मार्केट स्थितियों का न्याय करने वाले बोलिंगर बैंड्स संकेतक के प्रभाव को बाजार की भारी चाल से प्रभावित किया जा सकता है। एक बुल बाजार में, शेयर की कीमतें एक लंबी अवधि के लिए उच्च हो सकती हैं, जिससे ऊपरी रेल के लिए प्रभावी प्रतिरोध बनाना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह, एक भालू बाजार में, शेयर की कीमतें एक लंबी अवधि के लिए कम रह सकती हैं, जिससे निचली रेल के लिए प्रभावी समर्थन प्रदान करना मुश्किल हो जाता है। यह सब रणनीति द्वारा उत्पन्न अमान्य ट्रेडिंग संकेतों का कारण बन सकता है।

इसके अतिरिक्त, बोलिंगर बैंड्स के ऊपरी और निचले रेल पर सीधे स्टॉप लॉस सेट करना बहुत करीब हो सकता है, रणनीति को पर्याप्त स्थान देने में विफल रहता है और इस प्रकार मूल्य उतार-चढ़ाव से बाहर हो जाता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

अन्य संकेतकों के साथ संयोजन करें. केडीजे और एमएसीडी जैसे संकेतक ट्रेडिंग संकेतों को संशोधित करने के लिए चरम ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्थितियों का न्याय करने में मदद कर सकते हैं.
लाभ में लॉक करने के लिए ट्रैलिंग स्टॉप लॉस सेट करें। स्थिर स्टॉप लॉस की तुलना में, ट्रैलिंग स्टॉप लॉस मूल्य उतार-चढ़ाव के आधार पर स्टॉप लॉस स्थिति को उचित रूप से समायोजित कर सकता है।
मापदंडों का अनुकूलन करें. इष्टतम मापदंड संयोजन खोजने के लिए बोलिंगर बैंड के विभिन्न अवधियों और बैंडविड्थ मापदंडों का परीक्षण किया जा सकता है। इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए अनुकूलन एल्गोरिदम का भी उपयोग किया जा सकता है।
बाजार की स्थितियों के अनुसार मापदंडों को समायोजित करें। बाजार में तीन राज्य हैंः बैल, भालू और सीमा-बाधित। इसलिए बाजार की स्थितियों के आधार पर मापदंडों को अलग से सेट किया जा सकता है।
उन्नत लाभप्रदता प्रबंधन रणनीतियों को जोड़ें। लाभप्रदता को गतिशील रूप से समायोजित करके रणनीति के जोखिम प्रोफ़ाइल का प्रबंधन करें।

निष्कर्ष

इस रणनीति की सबसे बड़ी ताकत बोलिंगर बैंड्स संकेतक से ओवरबॉट / ओवरसोल्ड सिग्नल प्राप्त करने का इसका सरल और स्पष्ट ट्रेडिंग तर्क है। कुल मिलाकर, यह एक बहुत ही व्यावहारिक अल्पकालिक मात्रात्मक रणनीति है। हम इसे दीर्घकालिक स्थिर लाभ प्राप्त करने के लिए कई तरीकों से अनुकूलित करके इसे और बेहतर बना सकते हैं।

/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Kozlod - BB Strategy - 1 minute", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

// 
// author: Kozlod
// date: 2019-05-29
// BB - XBTUDS - Bitmex - 1m
// https://www.tradingview.com/u/Kozlod/
// https://t.me/quantnomad
//

source = close
length = input(55, minval=1)
mult = input(4, minval=0.001, maxval=50)

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

plot(upper)
plot(lower)

buyEntry  = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)

if (crossover(source, lower))
    strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandLE")
else
    strategy.cancel(id="BBandLE")

if (crossunder(source, upper))
    strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
    strategy.cancel(id="BBandSE")

अधिक

2019 FMZ - सभी अधिकार सुरक्षित