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कई संकेतकों पर आधारित व्यापक मात्रात्मक व्यापारिक रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-28 17:46:45
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अवलोकन

इस रणनीति का नाम है विविध संकेतकों पर आधारित व्यापक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति। यह एक व्यापक ट्रेडिंग प्रणाली बनाने के लिए सुपरट्रेंड, क्यूक्यूई और ट्रेंड इंडिकेटर ए-वी 2 सहित कई तकनीकी संकेतकों को एकीकृत करता है जो कई आयामों से बाजार का विश्लेषण करता है।

मुख्य विचार बाजार में प्रमुख रुझानों को पकड़ते हुए निर्णय की सटीकता में सुधार के लिए विभिन्न संकेतकों को जोड़ना है, ताकि व्यापारियों को स्थिर और कुशल ट्रेडिंग संकेत प्रदान किए जा सकें। यह रणनीति ट्रेडिंग निर्णयों के लिए एक बहु-स्तर सत्यापन तर्क बनाते हुए, रुझान, ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्तरों के साथ-साथ मध्य और दीर्घकालिक रुझानों को ध्यान में रखती है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मुख्य व्यापारिक तर्क निम्नलिखित तीन संकेतकों के संयुक्त निर्णयों पर आधारित है:

  1. सुपर ट्रेंडः यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कीमत एक अपट्रेंड या डाउनट्रेंड में है। यह खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करता है जब बंद मूल्य ऊपरी या निचले बैंड को तोड़ता है।

  2. QQE: आरएसआई का एक बेहतर संस्करण जो औसत प्रतिगमन विशेषताओं को शामिल करता है। इसका उपयोग यह तय करने के लिए किया जाता है कि क्या बाजार ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है। आरएसआई के मानक विचलन बैंड के आधार पर सीमा को गतिशील रूप से समायोजित किया जाता है।

  3. रुझान सूचक A-V2: रुझान की दिशा निर्धारित करने के लिए कीमत के EMA और खुली कीमत के EMA की तुलना करें। यह मध्य और दीर्घकालिक रुझान को सत्यापित करता है।

उपरोक्त तीन संकेतकों में अलग-अलग फोकस हैं। सुपरट्रेंड रुझानों और उलट बिंदुओं पर लक्षित करता है। क्यूक्यूई ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्तरों पर केंद्रित है। ए-वी 2 मध्यम और दीर्घकालिक प्रवृत्ति निर्धारित करने में मदद करता है। यह रणनीति उन्हें एक पूर्ण व्यापार निर्णय प्रणाली बनाने के लिए एकीकृत करती है।

व्यापार का विशिष्ट तर्क इस प्रकार है:

खरीद संकेत तब उत्पन्न होता है जब सुपरट्रेंड एक अपट्रेंड दिखाता है, क्यूक्यूई दिखाता है कि आरएसआई ओवरसोल्ड स्तर से नीचे है, और ए-वी 2 ईएमए बढ़ रहे हैं।

जब सुपरट्रेंड डाउनट्रेंड दिखाता है, QQE दिखाता है कि आरएसआई ओवरबॉट स्तर से ऊपर है, और A-V2 ईएमए गिर रहे हैं तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

कई संकेतकों का व्यापक निर्णय संकेतों में उच्च सटीकता सुनिश्चित करता है जबकि स्थिर और कुशल व्यापार प्राप्त करने के लिए बाजार में अवसरों को अधिकतम करता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैंः

  1. सूचक संलयन के कारण अधिक सटीक निर्णय। कई संकेतकों का एकीकरण पारस्परिक सत्यापन को सक्षम करता है, जिससे सटीकता में काफी सुधार होता है।

  2. दो-दिशात्मक व्यापार के लिए अधिक व्यापक कवरेज। लंबी और छोटी स्थिति की अनुमति देने से बाजार के ऊपर और नीचे दोनों उतार-चढ़ावों से सभ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

  3. बेहतर जोखिम नियंत्रण. संकेतकों का संयोजन व्यक्तिगत संकेतकों के झूठे संकेतों को रोकता है. QQE जैसे संकेतक भी स्वाभाविक रूप से जोखिमों को नियंत्रित करते हैं।

  4. उपयोग करने में आसान, लचीला पैरामीटर ट्यूनिंग। इनपुट पैरामीटर उपयोगकर्ताओं के लिए विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुरूप अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर समायोजित करने के लिए सरल हैं।

  5. यह प्रमुख बाजारों में व्यापक रूप से लागू हो सकता है। इसे शेयरों, विदेशी मुद्रा, क्रिप्टोकरेंसी जैसे बाजारों पर लागू किया जा सकता है और विशेष रूप से तकनीकी व्यापारियों को सूट करता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के प्रमुख जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. सूचक निर्णयों में पूर्वाग्रह का जोखिम। दुर्लभ मूल्य विसंगतियों से सूचक संकेतों में पूर्वाग्रह हो सकता है और इस प्रकार जोखिम हो सकते हैं।

  2. रुझान उलटने का जोखिम. यह रणनीति रुझान के अनुसरण पर केंद्रित है, इसलिए मौलिक-संचालित बड़े उलटफेर से भारी नुकसान हो सकता है.

  3. गलत पैरामीटर ट्यूनिंग से जोखिम। पैरामीटर पर उपयोगकर्ता की अपर्याप्त सेटिंग्स सूचक संकेतों को विकृत कर सकती हैं।

जोखिम प्रबंधन के मुख्य समाधान निम्नलिखित हैंः 1) एकल संकेतक पर निर्भरता से बचने के लिए संकेतों को विभिन्न संकेतकों पर सत्यापित करें; 2) प्रति व्यापार प्रबंधित हानि के लिए स्थिति आकार को नियंत्रित करें; 3) विभिन्न बाजारों के लिए मापदंडों को समायोजित करें।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. लाभ लेने के लिए स्टॉप लॉस और ड्रॉडाउन में कमी जोड़ें। लाभ के साथ ट्रैकिंग स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस पेश किया जा सकता है।

  2. सिस्टम स्थिरता में सुधार के लिए अधिक संकेतकों को एकीकृत करें। संकेत की पुष्टि के लिए एमएसीडी, डीएमआई, ओबीवी जैसे संकेतकों को जोड़ा जा सकता है।

  3. अस्थिरता आधारित स्थिति आकार का परिचय दें। बाजार अस्थिरता के अनुसार गतिशील रूप से स्थिति आकार समायोजित करें।

  4. पैरामीटर ट्यूनिंग को अनुकूलित करें. इस रणनीति के लिए इष्टतम पैरामीटर सेट खोजने के लिए लंबे समय तक बैकटेस्ट किए जा सकते हैं.

  5. विभिन्न बाजारों के लिए अलग-अलग पैरामीटर सेट का उपयोग करें। विभिन्न बाजारों (स्टॉक, विदेशी मुद्रा, क्रिप्टो आदि) में सर्वोत्तम परिणामों के लिए पैरामीटर को अलग से अनुकूलित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

यह रणनीति सुपरट्रेंड, क्यूक्यूई और ए-वी2 संकेतकों को एक व्यापक मात्रात्मक ट्रेडिंग प्रणाली में एकीकृत करती है जिसमें मजबूत सिग्नल निर्णय होते हैं। प्रवृत्ति, ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्तरों और मध्य-लंबी अवधि के प्रवृत्ति सत्यापन को जोड़कर, यह जोखिमों को सख्ती से नियंत्रित करते हुए प्रभावी ढंग से अवसरों की पहचान कर सकता है। रणनीति के महत्वपूर्ण फायदे हैं और तकनीकी व्यापारियों द्वारा लाइव ट्रेडिंग में मूल्यांकन और अनुकूलन के लायक है। यह अन्य रणनीति विकास के लिए मूल्यवान संदर्भ भी प्रदान करता है।

/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//author：盧振興 芙蓉中華中學畢業 育達科技大學畢業碩士
//參考資料 : QQE MOD By:Mihkel00 ,SuperTrend By:KivancOzbilgic , TrendIndicator A-V2 By:Dziwne

strategy("綜合交易策略", shorttitle="Comprehensive Strategy", overlay=true)

// 添加單邊或多空參數
OnlyLong = input(true, title="單邊")

// SuperTrend 参数
PeriodsST = input(9, title="ST ATR Period")
MultiplierST = input(3.9, title="ST ATR Multiplier")
srcST = input(hl2, title="ST Source")

atrST = atr(PeriodsST)
upST = srcST - (MultiplierST * atrST)
upST := close[2] > upST[1] ? max(upST, upST[1]) : upST
dnST = srcST + (MultiplierST * atrST)
dnST := close[2] < dnST[1] ? min(dnST, dnST[1]) : dnST
trendST = 1
trendST := nz(trendST[1], trendST)
trendST := trendST == -1 and close[2] > dnST[1] ? 1 : trendST == 1 and close[2] < upST[1] ? -1 : trendST

// QQE 参数
RSI_PeriodQQE = input(6, title='QQE RSI Length')
SFQQE = input(5, title='QQE RSI Smoothing')
QQE = input(3, title='QQE Fast Factor')
ThreshHoldQQE = input(3, title="QQE Thresh-hold")
srcQQE = input(close, title="QQE RSI Source")

Wilders_PeriodQQE = RSI_PeriodQQE * 2 - 1

RsiQQE = rsi(srcQQE, RSI_PeriodQQE)
RsiMaQQE = ema(RsiQQE, SFQQE)
AtrRsiQQE = abs(RsiMaQQE[1] - RsiMaQQE)
MaAtrRsiQQE = ema(AtrRsiQQE, Wilders_PeriodQQE)
darQQE = ema(MaAtrRsiQQE, Wilders_PeriodQQE) * QQE

basisQQE = sma(RsiMaQQE - 50, 50)
devQQE = 0.35 * stdev(RsiMaQQE - 50, 50)
upperQQE = basisQQE + devQQE
lowerQQE = basisQQE - devQQE

qqeCondition = RsiMaQQE[1] - 50 > upperQQE[1] ? true : RsiMaQQE[1] - 50 < lowerQQE[1] ? false : na

// Trend Indicator A-V2 参数
ma_periodA_V2 = input(52, title="TIA-V2 EMA Period")
oA_V2 = ema(open, ma_periodA_V2)
cA_V2 = ema(close, ma_periodA_V2)
trendIndicatorAV2Condition = cA_V2[1] >= oA_V2[1] ? true : false

// 综合交易逻辑
longCondition = trendST == 1 and qqeCondition and trendIndicatorAV2Condition
shortCondition = trendST == -1 and not qqeCondition and not trendIndicatorAV2Condition

// 针对多单的开平仓逻辑
if (OnlyLong)
    if (longCondition)
        strategy.entry("Buy", strategy.long)        
    else
        strategy.close("Buy")

// 多空都做时的逻辑
if (not OnlyLong)
    if (longCondition)
        strategy.entry("Buy", strategy.long)
    else if (shortCondition)
        strategy.entry("Sell",strategy.short)

    // 添加多空平仓逻辑
    if (not longCondition)
        strategy.close("Buy")
    if (not shortCondition)
        strategy.close("Sell")

// 可视化信号
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition and not OnlyLong, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
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