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मात्रात्मक ट्रेडिंग रिवर्सल ट्रेंड कॉम्बो T3-CCI रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-29 10:44:31
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अवलोकन

यह रणनीति बाजार के उलट बिंदुओं पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए रिवर्स ट्रेंड रणनीति और T3-CCI संकेतक के उपयोग को जोड़ती है। यह अल्पकालिक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीतियों से संबंधित है।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. रिवर्सल ट्रेंड रणनीति भागः मूल्य रिवर्सल सिग्नल का आकलन करने के लिए 2-दिवसीय बंद मूल्य तुलना का उपयोग करें, जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए 9-दिवसीय धीमी K-लाइन संकेतक के साथ संयुक्त है, और लंबे और छोटे संकेत उत्पन्न करता है।

  2. T3-CCI भाग: झूठे संकेतों को कम करने और अधिक खरीदे गए और अधिक बेचे गए क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए CCI संकेतक को फिर से समतल करने के लिए T3 चलती औसत का उपयोग करें। प्रवेश समय को फ़िल्टर करने के लिए रिवर्स ट्रेंड रणनीति के साथ इसका उपयोग किया जाता है।

दोनों भागों के एकीकृत संकेतों से व्यापार की अंतिम दिशा निर्धारित होती है।

लाभ विश्लेषण

  1. दो प्रकार के संकेतकों और मूल्य तुलनाओं का उपयोग करके संभावित उलट-पुलट बिंदुओं की प्रभावी ढंग से पहचान की जा सकती है।

  2. T3 चलती औसत का प्रयोग सीसीआई संकेतों की गुणवत्ता में सुधार करता है और झूठे संकेतों को कम करता है।

  3. विभिन्न प्रकार की रणनीतियों के संयुक्त उपयोग से रणनीति की समग्र स्थिरता में सुधार की उम्मीद की जा सकती है।

जोखिम विश्लेषण

  1. रिवर्स विफलता के मामले में, यह गलत संकेत और नुकसान उत्पन्न करेगा। जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए समय पर स्टॉप लॉस की आवश्यकता होती है।

  2. गलत पैरामीटर सेटिंग्स से रणनीति के प्रदर्शन पर भी असर पड़ेगा। विभिन्न बाजारों के अनुसार पैरामीटर को समायोजित करने की आवश्यकता है।

  3. रिवर्स सिग्नल में खराब समयबद्धता होती है और वे समय में तेजी से रिवर्स को पकड़ नहीं पाते हैं।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. रिवर्स विफलताओं के कारण होने वाले नुकसान से बचने के लिए प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग को बढ़ाएं।

  2. स्वचालित रूप से मापदंडों का अनुकूलन करने के लिए मशीन लर्निंग विधियों का प्रयास करें।

  3. स्टॉप लॉस तंत्र को बढ़ाएँ।

  4. प्रतिवर्तन समय का आकलन करने के लिए अधिक कुशल संकेतकों का अन्वेषण करें।

सारांश

यह रणनीति संभावित उलट बिंदुओं का न्याय करने के लिए कई तकनीकी संकेतकों को जोड़ती है। यह प्रभावी रूप से बाजार के उलट अवसरों का दोहन कर सकती है और अल्पकालिक संचालन के लिए उपयुक्त है। पैरामीटर समायोजन, स्टॉप लॉस सुरक्षा, प्रवृत्ति निर्णय के साथ संयोजन और अन्य अनुकूलन विधियों जैसे उपायों के माध्यम से, रणनीति की स्थिरता को और बढ़ाया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/10/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This simple indicator gives you a lot of useful information - when to enter, when to exit
// and how to reduce risks by entering a trade on a double confirmed signal.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

    
T3_CCI(CCI_Period,T3_Period,b) =>
    pos = 0.0
    e1 = 0.0
    e2 = 0.0
    e3 = 0.0
    e4 = 0.0
    e5 = 0.0
    e6 = 0.0
    xPrice = close
    b2 = b*b
    b3 = b2*b
    c1 = -b3
    c2 = (3*(b2 + b3))
    c3 = -3*(2*b2 + b + b3)
    c4 = (1 + 3*b + b3 + 3*b2)
    nn = iff(T3_Period < 1, 1, T3_Period)
    nr = 1 + 0.5*(nn - 1)
    w1 = 2 / (nr + 1)
    w2 = 1 - w1    
    xcci = cci(xPrice, CCI_Period)
    e1 := w1*xcci + w2*nz(e1[1])
    e2 := w1*e1 + w2*nz(e2[1])
    e3 := w1*e2 + w2*nz(e3[1])
    e4 := w1*e3 + w2*nz(e4[1])
    e5 := w1*e4 + w2*nz(e5[1])
    e6 := w1*e5 + w2*nz(e6[1])
    xccir = c1*e6 + c2*e5 + c3*e4 + c4*e3  
    pos:= iff(xccir > 0, 1,
           iff(xccir < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & FX Sniper:  T3-CCI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
CCI_Period = input(14, minval=1)
T3_Period = input(5, minval=1)
b = input(0.618)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posT3_CCI = T3_CCI(CCI_Period,T3_Period,b)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posT3_CCI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posT3_CCI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
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