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उच्च-निम्न रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2024-01-03 13:56:04
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अवलोकन

डबल रिवर्सल हाई-लो रणनीति एक मात्रात्मक रणनीति है जो दोहरे संकेतों को जोड़ती है। यह एक रिवर्सल-आधारित इंट्राडे रणनीति और एक ट्रेंड जजमेंट रणनीति को एकीकृत करती है जो कल की उच्चतम कीमत और एक चलती औसत के बीच अंतर का उपयोग करती है। रणनीति का उद्देश्य अधिक स्थिर खरीद और बिक्री संकेत प्राप्त करना है ताकि गलत संकेतों के जारी होने से बचा जा सके।

सिद्धांत

सबसे पहले, रिवर्स रणनीति का हिस्सा। यह रणनीति स्टोकैस्टिक संकेतक का उपयोग करके ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों के निर्णय को जोड़ते हुए, दो लगातार दिनों के लिए समापन मूल्य में उलटफेर होने पर संकेतों के गठन का न्याय करती है। विशेष रूप से, यह एक बिक्री संकेत है जब समापन मूल्य दो लगातार दिनों के लिए बढ़ने से गिरने में बदलता है, और तेजी से स्टोकैस्टिक संकेतक धीमे स्टोकैस्टिक संकेतक से ऊपर होता है; यह एक खरीद संकेत है जब समापन मूल्य दो लगातार दिनों के लिए गिरने से बढ़ने में बदलता है, और तेजी से स्टोकैस्टिक संकेतक धीमे स्टोकैस्टिक संकेतक से नीचे होता है।

दूसरा, उच्च-निम्न रणनीति भाग। यह रणनीति प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए कल की उच्चतम कीमत और 13-अवधि घातीय चलती औसत के बीच अंतर का उपयोग करती है। यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है जब उच्चतम मूल्य चलती औसत से ऊपर होता है; यह एक बेच संकेत उत्पन्न करता है जब उच्चतम मूल्य चलती औसत से नीचे होता है।

अंत में, यह रणनीति दोनों संकेतों को एकीकृत करती है। यह एक खरीद कार्रवाई लेता है जब दोनों संकेत एक ही समय में एक खरीद संकेत दिखाते हैं; यह एक बिक्री कार्रवाई लेता है जब दोनों संकेत एक ही समय में एक बिक्री संकेत दिखाते हैं।

लाभ

यह दोहरी सिग्नल रणनीति प्रभावी रूप से गलत संकेतों और अनावश्यक ट्रेडों को कम कर सकती है। रिवर्स भाग उच्च और बिक्री निम्न का पीछा करने से बचने के लिए ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों को निर्धारित कर सकता है। उच्च-निम्न भाग झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए मूल्य प्रवृत्ति विचलन को निर्धारित कर सकता है। जब निर्णयों को जोड़ते हैं, तो वास्तविक ट्रेडिंग संकेत केवल तभी उत्पन्न होते हैं जब दोहरे संकेत एक ही दिशा में होते हैं, जो संकेतों की विश्वसनीयता में काफी सुधार कर सकते हैं और अप्रभावी ट्रेडों को कम कर सकते हैं।

इसके अलावा, रिवर्स और हाई-लो पार्ट्स अलग-अलग प्रकार के इंडिकेटर और जजमेंट क्रिटेरिया का उपयोग करते हैं, इसलिए वे एक-दूसरे को मान्य करने और गलत सिग्नल को और कम करने के लिए काम कर सकते हैं। जब बाजार में विशेष स्थितियां होती हैं, तो एक एकल इंडिकेटर गलत सिग्नल के लिए प्रवण होता है, जबकि संयुक्त निर्णय कुछ त्रुटियों को ऑफसेट कर सकते हैं। इस तरह की मल्टी-इंडिकेटर एकीकृत जजमेंट रणनीति अधिक विश्वसनीय और स्थिर ट्रेडिंग सिग्नल प्राप्त कर सकती है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि एक मजबूत ट्रेंडिंग बाजार में निरंतर उचित एकतरफा संकेतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। जब प्रवृत्ति बहुत स्पष्ट होती है, तो उलट भाग का संकेत निर्णय गलत हो सकता है, जिससे उच्च-निम्न भाग में एकतरफा संकेत ट्रेडों के रूप में निष्पादित होने में विफल हो जाएंगे। यह विशेष रूप से ट्रेंडिंग बुल और भालू बाजारों में प्रमुख है।

इसके अतिरिक्त, अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स भी रणनीति को प्रभावित कर सकती हैं। उलट भाग में पैरामीटर सेटिंग्स को चक्र चलती औसत प्रणाली को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, और उच्च-निम्न भाग में चलती औसत अवधि को समन्वित करने की आवश्यकता है। यदि दोनों की अवधि अनुचित है, तो औसत दर्जे के झूठे संकेत या बस कोई संकेत नहीं होंगे।

अनुकूलन

सबसे पहले, उच्च-निम्न भाग में चलती औसत के लंबाई पैरामीटर का परीक्षण किया जा सकता है ताकि इसे उलट भाग में चक्र संकेतकों के साथ अधिक समन्वित किया जा सके। उच्च-निम्न भाग में वर्तमान 13-अवधि संकेतक बहुत संवेदनशील हो सकता है, और लंबी अवधि का प्रयास करने से अधिक स्थिर निर्णय प्राप्त हो सकते हैं।

दूसरा, रिवर्सल पार्ट केवल क्लोजिंग प्राइस का उपयोग करने के बजाय K-लाइन एंटिटीज का उपयोग करके भी टेस्ट कर सकता है जिसे आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। यह देखते हुए कि एक बड़े वास्तविक शरीर K-लाइन का रिवर्सल एक मजबूत सिग्नल प्रभाव हो सकता है।

अंत में, यह केवल तब ही ट्रेड करने पर विचार करने की कोशिश कर सकता है जब सत्र के दौरान रिवर्स सिग्नल दिखाई देते हैं, क्योंकि वर्तमान इंट्राडे होल्डिंग विधि में अधिक जोखिम हैं। अस्थायी रिवर्स ट्रेडिंग को अपनाने के लिए बदलना कुछ होल्डिंग जोखिमों से बच सकता है।

निष्कर्ष

डबल रिवर्सल हाई-लो रणनीति कई संकेतकों के संकेतों को एकीकृत करती है और खरीद और बिक्री संकेत जारी करने से पहले दोहरी सत्यापन करती है। यह सख्त संकेत फ़िल्टरिंग तंत्र वास्तविक व्यापार पर अमान्य और गलत संकेतों के प्रभाव को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है। रणनीति प्रभावी रूप से अप्रभावी ट्रेडों की आवृत्ति को नियंत्रित करती है, प्रत्येक व्यापार को अधिक विश्वसनीय बनाती है, और अल्पकालिक बाजार की चाल को अंधाधुंध रूप से पालन करने से बचती है। पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से, यह कुछ बाजारों में बेहतर प्रदर्शन प्राप्त कर सकती है।

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots the difference between the High (of the previous period)
// and an exponential moving average (13 period) of the Close (of the previous period).
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// It buy if indicator above 0 and sell if below.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

    
HEMA(Length) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close  // You can use any series
    xEMA = ema(xPrice, Length)
    nRes = high[1] - nz(xEMA[1])
    pos:= iff(nRes > 0, 1,
    	   iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & High - EMA Strategy", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length_HEMA = input(13, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posHEMA = HEMA(Length_HEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posHEMA == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posHEMA == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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